风险评估论文范文第1篇

论文摘要:我们在利用传统方法对风险投资项目进行评估时,很少考虑到项目在投资和管理中的选择权问题,实际上,选择权作为一种客观存在,自古以来就无所不在。文章首先介绍了金融期权,然后对风险投资的实物期权方法进行较为深入的探讨。

一、引言

过去,我们在利用传统方法对风险投资项目进行评估时,很少考虑到项目在投资和管理中的选择权问题,实际上,选择权作为一种客观存在,自古以来就无所不在。如人们在经营过程中,会根据经营的状况选择是否继续经营,或者扩大、缩小经营,甚至是放弃经营。这种经营的灵活性使企业可以在经营中因势利导,适应形势的变化,降低经营的风险,提高经营的效益,体现出了一定的价值。而今,随着经济的进一步发展,各种新型金融工具,如股票期权、可赎回债券等的相继出现以及衍生金融市场的建立,使得人们可以方便地在市场上进行选择权交易,选择权的价值被进一步体现了出来。如果我们在评估过程中,尤其在对高科技企业这种选择权价值占企业价值绝大多数的企业评估过程中,还沿袭以前的做法,不考虑选择权的价值,必然会扭曲企业价值。

针对传统评估方法的局限,近20年来,学者们就这一问题进行了深入的研究,提出了很多解决问题的新方法和新思路,比较典型的是期权定价的方法。Ross(1978)曾撰文指出,风险项目潜在的投资机会可视为另一种期权形式——实物期权,并由此引发了对实物期权估价理论的深入探讨。近年来,随着1997年度诺贝尔经济学奖授予美国两位经济学家——MyronScholesRobertC·Merton,以表彰他们在金融领域应用数学工具,解决了金融衍生工具的定价问题,许多学者开始研究如何利用这一理论,以解决经济活动中存在的实际问题。在评估领域,比较地研究集中在对实物期权法的研究。在下面的研究中,笔者将首先介绍金融期权,从而引出对风险投资的实物期权方法的探讨。

二、金融期权

金融期权是未来一定期限内的选择权。其持有者在支付一定金额的费用(权力金)后,享有在将来某一时间某一时期内以预定价格(执行价格)购买或出售一定基础资产的权利。它有两种基本形式,看涨期权和看跌期权。看涨期权是一种持有者按约定的价格买入某种资产的权利;看跌期权则是一种持有者按照约定的价格卖出某种资产的权利,按照执行期的不同。期权又可分为欧式期权和美式期权。欧式期权的持有者只能在未来某一确定的时间买卖某种资产;美式期权的持有者则可以在未来一定时期内买卖某种资产。因而美式期权比欧式期权更加灵活。期权有三个主要特征,它们是:不可逆性、不确定性和灵活性。期权持有者付出一定的成本(不可逆性)后,面对预先不能准确预测的环境(不确定性),就有权力但是没有义务(灵活性)行使期权。期权是否被执行,完全取决于持有人,如果最后不执行,其最大的损失仅以付出的权力金为限。

以基础资产为股票的欧式看涨期权为例,投资者以价格P买入一份执行价格为E的该看涨期权。股票的价格用S来表示。并假设到期日的股票价格为ST,到期时间为T。则到期日时,期权持有人持有期权的价值为Max(ST-E,0)持有人的损益情况π如图1所示。

由上图我们可以看出:当ST-E>P时,投资者执行期权,可以获得盈利;当0<ST-E<P时,投资者执行期权,亏损部分初始成本;当ST-E<0时,投资者放弃期权,亏损全部初始成本。对于欧式看涨期权的卖方而言,由于买卖双方实际是零和博弈,买方盈利时卖方必然亏损,则卖方的损益状况与买方正好相反,当ST-E>P时,买方执行期权,卖方亏损;当0<ST-E<P时,买方执行期权,卖方赚取部分期权费;当ST-E<0时,买方放弃期权,卖方赚取全部期权费。卖方的损益情况可用图2表示。

三、实物期权方法

在风险投资中,由于项目的期权价值是以实物资产为基础的,因此,其有别于金融期权,被称为实物期权Luehrman(1998)认为,项目的NPV与期权价值高度相关,二者在T=0时相同,任何计算NPV的数据均包含有计算C的价值,因此不必放弃传统的现金流量贴现系统。但同时指出,传统方法遗漏了投资带来的后期决策柔性所带来的额外价值。因此,在实物期权理论下,风险投资项目的价值由两部分组成:一是项目的内在价值,它是静态的、被动的、直接的净现金流量的贴现值;二是投资带来的期权价值,是由经营柔性带来的,该期权的价值可用期权定价模型计算出来。其项目价值可以表示为:项目价值=静态的被动净现值NPV+柔性经营的期权(投资机会)价值C。

静态的被动净现值NPV的计算可采用传统的DCF法,而柔性经营的期权(投资机会)价值C则可采用二项期权定价模型或Black-Scholes模型。由于与二项期权定价模型相比,利用Black-ScholeS模型计算期权价值所需的参数较少,大大减少了计算所需的信息量。因而,在评估的实践中,多数采用的是sBlack-Schkles模型。其计算公式为:

下面我们从分析Black-Scholes模型中的变量入手,以股票看涨期权为例,结合风险投资期权的特征,在对比股票期权与风险投资期权特征的基础上,具体使用Black-Schoes模型计算风险投资项目期权价值时各参数的取值。

1.基础资产的价值(s)。股票看涨期权中基础资产的价值指的是基础股票的价格,这个价格实质上体现了此股票所有远期流量的现值估价——包括红利、资本收益等等。在风险投资中,基础资产的价值指的是风险投资项目中所能得到的全部流量的现值。

2.期权的行使价格(X)。行使价格是期权到期时的预定价格。在股票期权中,行使价格是在购买期权时约定在未来一定时间购买股票的价格。在风险投资中可以将风险项目有效期内预期的投资支出I看作期权的行使价格。由前面分析的结论:执行价格越大,期权的价值越低。因此,对于风险投资而言,对相同的项目,投入成本越高,利润空间越小,投资价值越低。

3.基础资产变动的方差(σ2)。对于股票期权来讲,基础资产变动的方差是指与股票有关的远期现金流入价值变动率的方差,而标准差的值则被称为基础资产的波动率(σ)。就风险投资而言,波动率是指与被投资项目有关的远期现金流入价值变动率的标准差,由于期权具有锁定损失的特征,不论风险多大,其损失最多就是已投入的资本,而风险越大则同时意味着获得更大收益的可能性。因而投资项目的风险越大,投资价值就越大。与传统投资不同,风险在这里成为一个十分有利的因素。因而被投资项目未来可取得的现金流量的不确定性越高,期权价值越大。

4.有效期(T)。有效期T为期权到期的时间。在风险投资中,它的等值含义是指上一轮投资距离下一阶段投资的有效时间。在这一有效期内,投资者有权对是否继续投资进行决策,并且可以根据项目经营的情况对投资时机进行合理选择。有效期的长短取决于投资协议、产品的生命周期、市场竞争等因素的综合影响。到期日越长,期权价值越高,越适宜等待相关信息推迟投资;到期日越短,期权价值越低,越宜于投资。

5.无风险利率(r)。对股票投资来说,无风险利率一般是指无风险证券(主要指政府债券)的年利率。在风险投资中,与股票期权中的含义一致,无风险利率指的是风险投资资金的时间价值。但笔者认为虽然这二者在含义上相一致,但却是有实质性差异的。这是因为风险投资市场与股票市场有很大的差异,应用投资套利理论,对于股票市场来说,市场均衡的状态是投资组合的收益为无风险利率的状态,而对于风险投资市场来说,由于风险投资高不确定性的特殊性,投资者无法使用套期理论来实现完全的套期保值,必须要以高回报来补偿其无法规避的风险,市场的完全均衡难以达到,只能达到所谓的次均衡状态,此时收益率是一个高于无风险利率的利率。也就是说,风险投资的资金时间价值要高于股票投资的资金时间价值。因此,如果按股票的无风险利率作为风险投资的资金时间价值参数,则按该模型计算出来的评估价值有失偏颇。

6.基础资产的预期红利(D)。在股票投资中,红利指定期付给股东的钱。而在风险投资中,红利则是由期权有效期内流失的价值来表示的。这可能是为暂时回避竞争或为保留期权所发生的费用,也可能是由于竞争对手已实现投资于类似的高技术风险项目,提前获取红利或占领市场而发生的损失。如同股票的红利为股票投资者创造了现金流,但却减少了股票的价值一样,对风险投资而言,现金的流失也意味着期权价值的减少。我们可以将上述分析的结论列表如表1。

由以上分析可知,实物期权法是一种全新的评估方法,它克服了传统评估方法没有考虑经营柔性价值的缺点,增加了风险投资灵活性的潜在价值,在很大程度上改变了过去决策中通常低估项目价值,丧失投资机会的状况。并且由于这种方法并非对传统评估方法的全盘否定,它结合了传统评估方法的优点,是对使用最为广泛的传统评估方法——收益法的一种重大改进,使之更加符合风险投资的实际状况。它的出现为现代评估提供了一种崭新的思路,是一种较为合理和科学的评估方法。

参考文献:

1.宋逢明.期权定价理论和1997年度诺贝尔经济学奖.管理科学学报,1998(1)

2.AbelAB.“Options,thevalueofcapitalandinvestment”QuarterlyJournalofEconomicsVol:111,Iss:3,1996,P:753-778

3.赵秀云,李敏强,寇纪凇.风险项目投资决策与实物期权估价方法.系统工程学报,2000(3)

4.羊利锋,雷星晖.实物期权方法在投资项目评估中的运用.决策借鉴,2001(6)

5.周晓宏,程希骏.期权理论在风险投资项目评估中的应用.运筹与管理,2002(1)

4.有效期(T)。有效期T为期权到期的时间。在风险投资中,它的等值含义是指上一轮投资距离下一阶段投资的有效时间。在这一有效期内,投资者有权对是否继续投资进行决策,并且可以根据项目经营的情况对投资时机进行合理选择。有效期的长短取决于投资协议、产品的生命周期、市场竞争等因素的综合影响。到期日越长,期权价值越高,越适宜等待相关信息推迟投资;到期日越短,期权价值越低,越宜于投资。

5.无风险利率(r)。对股票投资来说,无风险利率一般是指无风险证券(主要指政府债券)的年利率。在风险投资中,与股票期权中的含义一致,无风险利率指的是风险投资资金的时间价值。但笔者认为虽然这二者在含义上相一致,但却是有实质性差异的。这是因为风险投资市场与股票市场有很大的差异,应用投资套利理论,对于股票市场来说,市场均衡的状态是投资组合的收益为无风险利率的状态,而对于风险投资市场来说,由于风险投资高不确定性的特殊性,投资者无法使用套期理论来实现完全的套期保值,必须要以高回报来补偿其无法规避的风险,市场的完全均衡难以达到,只能达到所谓的次均衡状态,此时收益率是一个高于无风险利率的利率。也就是说,风险投资的资金时间价值要高于股票投资的资金时间价值。因此,如果按股票的无风险利率作为风险投资的资金时间价值参数,则按该模型计算出来的评估价值有失偏颇。

6.基础资产的预期红利(D)。在股票投资中,红利指定期付给股东的钱。而在风险投资中,红利则是由期权有效期内流失的价值来表示的。这可能是为暂时回避竞争或为保留期权所发生的费用,也可能是由于竞争对手已实现投资于类似的高技术风险项目,提前获取红利或占领市场而发生的损失。如同股票的红利为股票投资者创造了现金流,但却减少了股票的价值一样,对风险投资而言,现金的流失也意味着期权价值的减少。我们可以将上述分析的结论列表如表1。

由以上分析可知,实物期权法是一种全新的评估方法,它克服了传统评估方法没有考虑经营柔性价值的缺点,增加了风险投资灵活性的潜在价值,在很大程度上改变了过去决策中通常低估项目价值,丧失投资机会的状况。并且由于这种方法并非对传统评估方法的全盘否定,它结合了传统评估方法的优点,是对使用最为广泛的传统评估方法——收益法的一种重大改进,使之更加符合风险投资的实际状况。它的出现为现代评估提供了一种崭新的思路,是一种较为合理和科学的评估方法。

参考文献:

1.宋逢明.期权定价理论和1997年度诺贝尔经济学奖.管理科学学报,1998(1)

2.AbelAB.“Options,thevalueofcapitalandinvestment”QuarterlyJournalofEconomicsVol:111,Iss:3,1996,P:753-778

3.赵秀云,李敏强,寇纪凇.风险项目投资决策与实物期权估价方法.系统工程学报,2000(3)

风险评估论文范文第2篇

1.1WPP误差指标的数学特性

无论要比较或改进预测方法，都需要通过其误差值的评估函数来评估预测的效果。为了明确地判断优劣，即使采用多个评估函数，也需要将各函数给出的不同数值综合为唯一的指标值。评估指标应具有可观性，即多次预测中的任何一个误差的改变都能引起指标值的变化。评估指标还应具有可控性，即评估指标值的改善一定代表着预测结果的改善。为了能据此对误差的评估函数进行优化，并改进预测方法，误差评估函数必须单调地反映预测结果的优劣。

1.2WPP误差指标的物理含义

一方面，WP时间序列的波动性、间歇性和随机性进一步加强了WPP误差的不确定性；另一方面，WPP使WP的不确定范围降低到WPP的最大误差区间，从而大大减小了WP的不确定性对电力系统稳定性、充裕性及经济性的影响。因此，值得关心的是WPP的上述影响，而不是WPP的本身。例如：对于低于切入阈值的风速，一方面由于风机均不工作，因此其预测误差并不重要；另一方面由于其预测误差不一定小，特别是用相对误差评估时。设想有2个预测方法，在风速的全部范围内的整体误差指标相同，但分别在大、小风速下有更好的精度，那么哪一个更适合于WPP呢？风能的间歇性使其实测值或预测值都可能接近或等于零值，故不宜采用基于相对值概念的评估指标。此外，WPP的正误差及负误差影响电力可靠性及经济性的方式不同，故误差评估指标必须予以区别。

2WPP传统评估指标的局限性

2.1传统评估指标

MAE，MAPE和RMSE等传统评估指标从不同方式的平均观点来反映预测结果的绝对值误差，并认为预测效果随着指标值的降低而改善。将MAE和RMSE分别标幺化，得到归一化平均绝对误差和归一化均方根误差；用χ2统计量作为WPP误差的评估指标。文献比较了各单项指标MAE，NMAE及RMSE等作为评估指标时的评估结果，发现它们之间存在不一致的结论。所有这些传统的评估指标都具有下述缺陷：

①绝对值相同的正误差与负误差产生相同的后果；

②各次预测结果的误差对指标值的影响与该误差的绝对值线性相关；

③不能反映实际系统对预测误差承受能力上的强非线性。为了克服不能区别对待正负误差的缺点，将MAE指标分为预测结果偏冒进时的MPE和预测结果偏保守时的MNE。但并未解决误差时正时负的WPP序列的评估问题。当风速序列较平稳或者规则变化时，各种WPP方法的误差一般都不会大。换句话说，WPP大误差往往发生在风速序列非常不规则，甚至混沌变化时。假设被测风速序列的样本集正确地反映了其概率分布，那么强波动、强间歇性时段的概率相对于整个时域来说一般并不会太大，但往往造成与其概率不成比例的严重后果，而传统评估指标却往往掩盖了这些小概率的预测大误差的影响。这就造成平均误差虽小，却与大误差个案的共存，并经过稳定性与充裕性问题的非线性放大，引入停电风险。在风电穿透率很大，而电网稳定性或充裕性裕度很小时，此类小概率大误差事件的风险不能忽视。指出：以RMSE最小化为目标函数来优化预测方法，其本质是误差分布的方差最小化，仅适用于预测误差呈高斯分布的特殊情况，而不能反映一般WPP误差分布的偏度、峰度等信息。但该文提出的基于熵函数概念的评估指标MEEF仍然无法计及小概率高风险的预测误差对系统的影响。

2.2评估预测误差序列的传统方法

误差序列是将误差值按时间顺序排列起来的离散序列，常用的测度为：均值、中位数、最大值、最小值、标准差、偏度、峰度等。它们从不同侧面描述误差序列的分布特性，但若要严格评估预测结果对系统的影响则应计及所有的样本，而这些传统的评估指标都无法实现。均值和中位数都是反映一组数据的中心位置的主要测度。均值是全部数据的算术平均；而中位数是位于一组按大小排列的数据中间位置上的那个数据。均值易受数据极端值的影响，而中位数则不然；当数据分布不对称度大时，可选用中位数。在误差的评估比较中，均值和中位数越接近零越好。最大值反映数据中的极端情况。它在很多评价体系中并不受重视，但在WPP中却可能严重影响备用容量的安排，并应分别对待正最大值和负最大值。其值越接近零越好。标准差是应用最广的离散程度的测度，其值越小越好。偏度反映了误差序列在均值两侧的非对称性。正态分布呈对称状，偏度为零。若分布右偏（或左偏），即右侧（或左侧）拖尾更长，则偏度为正（或为负）。风电预测的误差序列大多呈右偏分布，其右拖尾部分对应于小概率大误差的预测结果。峰度量度了误差序列的非平坦程度。正态分布的峰度为3；若峰度大于（或小于）3，则比正态分布“高瘦”（或“矮胖”）。WPP误差序列的峰度一般大于3，其值越大越好。指出风电预测误差序列的分布并不符合高斯函数，而更接近于Beta函数，其峰度变化幅度较大，在3到10之间。综合评估方法若在多指标并行评估的基础上，以某种合理的方式融合各自的评估结论，可以构成WPP结果的综合评估指标。但它既给出了更全面评估WPP结果的可能性，也可能由于融合方式的缺陷而引入更大的随意性。此外，基于多项传统指标的综合评估体系不可能克服其共同的本质缺陷。

3WPP误差的风险评估指标

所提出的风电预测误差的风险评估指标克服了当前各种指标的许多缺点，具体如下。

1）该误差评估指标以货币单位为量纲，从风险的角度定量地综合反映了WPP误差对经济性与安全性的影响，具有清晰的物理学概念及经济学概念。

2）指标值单调地反映了实际系统对预测误差承受能力上的强非线性；R值越大，风险越大。

3）可以区分正、负误差对电力系统的不同影响。

4）只需要一个标量就涵盖了众多不同的传统评估指标的视角。

5）不但可以感知整个考察时段内的任何一次预测误差的微小变化，而不会被埋没，并可用以指导对预测方法的改进。具有很强的可观性与可控性。

6）该风险成本可与其他成本直接相加，解决了“不必考虑小概率预测误差事件”与“必须重视高损失事件”相矛盾的困惑。

4结语

风险评估论文范文第3篇

1.1情景设置要素

灾害损失由致灾因子强度、承灾体脆弱性共同决定，其在不同区域间的差异性导致灾害损失范围与程度的不同，可基于致灾因子的相关属性选择具体指标进行情景设置。结合地震灾害的具体情况，可考虑将发震时刻、震中位置、震级以及震源深度等指标作为地震情景设置的基本要素。

(1)发震时刻。地震对人的伤害，主要是建筑物倒塌和破坏造成的。地震发生时间不影响建筑物毁坏程度，因此某一时刻人在室内的概率可以表示地震发生时间对人员伤亡影响的概率。

(2)震中位置。不同震中位置附近的房屋结构不一、脆弱性不同，因此地震发生在不同位置造成的灾害损失也不尽相同，可按照震中位置划分为若干个地震情景。

(3)震级。震级是衡量地震强度的重要指标，直接影响地震灾害的损失范围与程度。按照地震部门预测的年度地震危险区内震级范围，可细化为不同震级情景。

(4)震源深度。震源深度也可以影响地震灾害损失，但目前相关研究主要针对浅源地震建立地震灾害损失模型，本文中也不再对此进行情景分析。

1.2要素生成概率

理论上，地震可能以任一震级和深度发生在任一时刻，但震中位置却会受到地质结构的影响，部分地区地震出现的概率高，部分地区地震出现的概率低，也就是说地震情景设置中各要素也存在出现概率的问题。从作者的日常业务出发，本文重点考虑震中位置的生成概率，对不同发震时刻、震级等出现概率理论上也会影响地震情景的生成，不做重点讨论。

1.2.1地震发生概率分析

从日常业务出发，初步考虑主要断裂带分布、历史地震分布以及中国地震动峰值加速度分区(2001)等3个要素作为判断年度地震危险区内各区域出现地震概率大小的主要依据。其中，从发震机理上看，断裂带分布的密集程度与地震发生概率基本成正比关系;历史地震分布大体可以反映离断裂带不同距离范围内地震的活跃程度;中国地震动峰值加速度分区(2001)展示了50年设计基准期内超越概率10%的地震加速度分布［5］，由此可以反推50年内每个点发生不同震级地震的概率，它是通过历史地震统计分析得出的地震发生概率的具体结论。理论上看，中国地震动峰值加速度分区可以最好且直观地表达地震发生概率，但实际操作中反推地震震级较为困难。经多次的日常业务实践，以断裂带分布和历史地震统计相结合，作为判断危险区内地震发生概率的依据更可操作，即区域内既有断裂带分布，又有历史地震发生，则该区域发震概率高;区域内仅有断裂带分布或仅有历史地震发生，则该区域发震概率次高;区域内既没有断裂带分布，也没有历史地震发生，则该区域发震概率低。

1.2.2震中位置布设

(1)震中位置布设方式。地震年度危险区内同样概率区域内震中位置的布设应符合均匀分布。

(2)震中布设选取的最小单元。理论上，对地震年度危险区内所有点，按照1km网格进行选点设置情景，可以较好且准确地反映地震风险，但考虑到实际的业务能力和需求，可综合考虑人口分布和断层走向等要素，选取较少的具有代表性的点位进行情景设置。经业务实践，可以地震危险区内所有县驻地为基本选取点，如果县驻地位于危险区外，则以该县损失最大为原则，确定县内震中点位;其次，在已选取震中位置分布情况下，在不同地震发生概率区域内，再均匀设置震中点位，以完成震中位置的整体布设。

2地震区域情景分析

地震区域情景分析是对某一特定区域内可能存在的地震情况的分析，例如，某一个行政区域跨越多个地震危险区，则对其开展年度风险评估的情景设置时还应考虑多个危险区的复杂情况。

2.1单个危险区地震灾害的情景设置

单个危险区地震灾害的情景设置，是某一行政区域内仅存的一个年度地震危险区发生地震时的所有可能情景的集合。如果危险区内只发生一次地震灾害，只需要考虑地震要素生成情景，但在危险区内同一地点或不同地点发生多次地震，则需要考虑地震发生次数等复杂因素。例如，2013年10月31日－11月23日，吉林前郭尔罗斯蒙古族自治县先后发生5.5级、5.0级、5.3级、5.8级、5.0级地震，2014年2月11－12日新疆于田县先后发生5.4级、7.3级、5.7级地震，造成灾区重复受灾，灾情呈现明显的“放大”效应。可见，对一个行政区域在一段时间内多次地震灾害过程开展情景设置，对分析行政区域的年度风险意义重大。然而，目前对于震群型地震发震机理的研究尚不足以支撑地震情景的设置，因此本文只提出相关需求，不做具体讨论。

2.2多个危险区地震灾害的情景设置

多个危险区地震灾害的情景设置是某一个行政区域内存在的多个地震危险区内发生多次地震时的所有可能情景的集合。例如，2014年4－10月，云南永善县、盈江县、鲁甸县和景谷县先后发生了5.0级、6.1级(之前刚发生5.6级地震，6.1级为此次盈江地震序列的最高震级)、6.5级和6.6级地震，导致云南全省地震灾害损失巨大。另外，不同地震影响区内灾害损失差异明显，8月3日鲁甸6.5级地震造成617人死亡、112人失踪;而10月7日景谷6.6级地震仅造成1人死亡。显然，面对同一行政区域内存在多个危险区、不同危险区内地震灾害损失差异较大的情况，对该行政区域的灾前准备和应急救助力量的布局十分重要，这也是地震灾害年度风险评估需要关注的重要问题。

3地震灾害年度风险评估情景表达

3.1年度风险评估方法

区域灾害风险评估是对某一区域内出现灾害损失及其概率大小的评估(风险是某一事件发生的概率和其后果的组合)，评估结果为具体的灾情指标损失值及出现的概率。地震危险性一般包括地震强度和发生的可能性两个因素，本文中地震危险性以地震部门确定的年度地震危险区(包括危险区范围、可能震级2个要素)为基础，其中，地震强度用预测的震级表达，发生的可能性用1表达，即地震部门提供的危险区内本年度会发生相应级别的地震。承灾体为地震风险评估关注的主要对象，根据灾害救助的主要需求，本文中将承灾体定义为不同区域公里网格内的居民人口和住房;承灾体脆弱性以居民住房脆弱性评估为主，采用作者所在单位多年来积累的历史地震案例中不同结构居民住房倒损率矩阵(分为倒塌、严重损坏和一般损坏3个等级)。

3.2年度风险评估结果

基于上述评估方法，地震灾害年度风险评估结果主要分为2大类(图2)。第1大类是单一情景下的年度灾害风险评估结果，即某一区域内本年度地震可能导致的房屋倒塌、严重损坏和一般损坏的数量;其中，这里所说的区域取决于评估结果的用途，可以为行政区域，如考虑到目前我国行政管理体系，为便于与灾害风险管理及社会经济数据采集单元保持一致，通常以县级行政单元作为地震灾害年度风险评估的基本区域;也可以为自然区域，如地震部门给出的年度地震危险区。区域年度灾害风险评估结果依赖于对若干参与评估的基本单元的统计汇总，评估单元可以根据所掌握的相关基础数据、评估所需数据的详细程度和完备程度，评估单元按照覆盖区域由大到小可分为地震危险区单元、县域单元、乡镇单元和公里网单元。第2大类是多个情景集合下的年度灾害风险评估结果，即某一区域内本年度地震可能导致房屋倒塌、严重损坏和一般损坏房屋数量及其出现的概率，也就是灾害风险。此类评估结果是在若干个第1大类评估结果集的基础上，根据评估单元不同(4种评估单元)、房屋倒损类型不同(3类倒损类型)和房屋倒损数量等级不同(可根据具体情况划分等级)进行统计分析，得出不同评估单元、3类房屋倒损类型及不同数量等级出现的概率。例如，××地震危险区(评估单元)2014年度发生地震灾害导致10万间以上(数量等级)房屋倒塌(倒损类型)的概率为63%;××县2014年度因地震灾害而出现1～5万间房屋倒塌的概率为41%;××乡2014年度因地震灾害而出现0.5～1万间房屋倒塌的概率为30%等。3.3年度风险评估情景的表达地震灾害年度风险评估情景的表达主要是对地震危险性、地震承灾体脆弱性、地震灾害风险等的表达。一般而言，地震危险性情景主要表达地震危险区范围及可能的震级，地震承灾体脆弱性情景主要表达承灾体与地震强度间的关系，一般用承灾体脆弱性矩阵或脆弱性曲线表达，地震灾害风险情景主要表达某一等级损失及其出现的概率，一般用一系列风险等级分布图表达。然而，与常规表达不同，地震灾害年度风险评估情景中存在区域情景，即:某一区域范围内，存在多个地震危险区，且发生地震的震级可能不同，地震导致的房屋倒损数量及其概率可能存在较大差异。针对这种情况，如果按照统一标准表达同一区域内不同地震危险区的地震灾害年度风险水平，可能会造成个别地震危险区的风险被人为“缩小”，而个别地震危险区的风险却被“放大”;如果针对不同的地震危险区采用单独的表达方式，则会出现多个地震危险区灾害风险不可比的现象，不利于区域地震灾害风险的综合防范。因此，地震灾害年度风险评估情景的表达在常规表达的基础上，要重点考虑同一区域内存在多个地震危险区的情况，评估表达既要满足地震危险区间灾害风险的横向可比，也要充分体现各个地震危险区内的自身差异。地震灾害年度风险评估的目的是为本年度区域防范灾害风险提供依据，包括区域内各级政府、社会公众、专业机构等不同利益相关者。然而，当前地震预报的不确定性、社会稳定、资源配置不平衡、经济发展等仍是影响地震重点监视防御区信息公开的风险因素，针对不同利益相关者，同一地震灾害年度风险评估结果的表达也应有所差别，包括评估结果中风险等级划分标准与具体含义、风险内容表达的专业性、风险地图制图单元的选择等。民政行业标准《自然灾害风险分级方法》(MZ/T031－2012)中针对灾害风险管理者与研究人员，将灾害风险分为极高、高、中、低等4个等级，并详细介绍了风险分级的具体步骤;地震预测预警等级划分为4级，分别赋予一级、二级、三级和四级为红色、橙色、黄色和蓝色预警等级，考虑到预警等级后可能产生的社会影响，不同预警等级所针对的对象有所区别，预警等级为一级时，对象为地震部门、县以上政府、指挥部成员、预警区公众，而预警等级为四级时，对象仅为地震部门，用于指导开展震情跟踪。

4结论与讨论

风险评估论文范文第4篇

随着我国工业化水平的不断推进，企业的竞争将更加集中于生产附加值的提高上。对于具备大型设备的各类大中型企业来说，通过信息化改造，能够有效地对设备进行维护；并在此基础上合理制定维护计划，提升设备运行的可靠性，降低设备因故障/失效造成的损失。当前，应用以可靠性为中心的维修(RCM)理论对大型设备进行信息化维护是国际上通用的一种系统工程方法[1]，可以有效提高企业的竞争能力。我国在RCM方面的研究起步相对较晚[1-5]。1979年我国空军和民航率先引进了RCM理论。1985年原国防科工委了《航空技术装备寿命与可靠性暂行工作规定》，规定了在设备维修中应采取定期、视情和状态监控三种方式。1989年了HB6211《飞机、发动机和设备以可靠性为中心的维修大纲的制订》。1992年我国了RCM的国家军用标准——GJB1378《装备预防性维修大纲的制定要求与方法》。1994年，又了《〈装备预防性维修大纲的制定要求与方法〉实施指南》，指导各类武器装备维修大纲的制定。这些制度和方法的制定有效地提高了我国RCM的应用水平。一些企事业逐步开始运用RCM理论指导和制定维护工作，如南京地铁在实践中制定出了以TPM与RCMf协同动作的管理策略[5]。但是研发RCM软件系统一直是我国的薄弱环节。一些大中型企业多是购置国外的产品，这些软件功能强大且价格昂格，但其中一些功能不能适应于我国特定行业或企业的需要。近年来，国内开始开发出一些有针对性的RCM软件，如和谐型机车维修系统[1]、中国列车运行控制系统[2]和数控机床维修系统[3]等等。笔者曾参与港口企业的RCM软件开发，侧重于风险矩阵理论的应用实践。本文阐述了在研发RCM软件系统过程中，应用风险矩阵理论在移动设备上的设计过程。风险矩阵法是指通过定性分析和定量分析，综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素，通过风险因素对项目的影响进行评估的方法。基于风险矩阵的设备评估系统通过搜集设备基础数据以及维护历史数据，分析数据，计算风险等级，得到数据报表，以此作为依据，指导设备管理人员制定维修策略。

1软件的总体设计

一个设备的风险评估首先从大部件开始，如果部件存在风险，再对部件下的零件进行评估，以确定哪些零件存在风险，最后确定这些零件的故障原因和可能产生的影响。

1.1总体思路

⑴部件评估：建立部件故障概率风险矩阵，对部件确定风险级别。⑵零件评估：建立部件零件的生产损失、维修成本、安全影响以及环境影响四个风险矩阵，其中生产损失和维修影响采用模糊半定量方法确定其风险等级，另外两个采用定性方法确定风险等级。⑶故障模式和影响分析：为了较好的进行可靠性数据的采集与交换，根据ISO14224中对各零件的故障模式进行标准化，列出设备或零件的主要故障模式以及产生该故障模式的原因，并根据其常见故障，对每个故障模式进行风险评估，从而规定出可能的故障原因。故障模式采用的风险评估方法与零件采用的一样，同样为四个风险矩阵。

1.2软件结构设计

软件采用移动客户端结合C/S技术进行开发，其系统结构如图1所示。RCM分析人员在进行RCM风险分析的过程中，使用移动设备下的应用程序，将风险测评数据发送到服务器，并请求服务器处理数据。服务器分析处理完毕后，将数据分析结果发回移动客户端，客户端对分析结果进行显示。通过使用该结构，能够大大提高分析人员的工作效率。由于通过服务器统一管理业务逻辑，保证风险数据的完整性及一致性。

1.3主要模块和实现功能

根据软件设计目标，按照软件需要完成的功能划分为以下几个模块。⑴数据输入模块：完成设备运行参数、现有维修计划、成本金额、故障模式、故障原因等批量数据的输入。⑵部件风险评估模块：通过风险矩阵法确定部件的风险等级，筛选出那些高风险的部件。⑶零件系统模块：对存在高风险的部件的零件进行风险评估，筛选出高风险的零件。⑷详细分析模块：通过分析零件的故障模式对其进行定性和半定量的风险计算，确定风险原因。通过逻辑决断确定维护方式，制定维护/维修任务计划。⑸资料管理模块：对输入的数据资料进行编辑和浏览。⑹报告模块：生成并输出筛选分析和详细分析的报告。⑺基础数据库模块：基于SQLServer建立数据库，通过Excel文档数据进行数据输入和输出，建立典型设备数据及相应的故障模式以及所需的用于故障分析的数据。

1.4软件的开发环境

⑴开发平台：本系统基于.NET平台，采用WebServices和SOA架构进行程序设计。⑵开发语言：本系统采用C#语言和.NET类库进行系统开发。⑶开发工具：服务器端操作系统采用Windows7系统，开发采用VisualStudio2010，数据库采用MicrosoftSQLServer2005；客户端的操作系统采用WindowsPhone8系统，开发采用VisualStudio2010ExpressforWindowsPhone。

2主要方法

2.1风险矩阵法

对整机部件的筛选采用一个5×5风险矩阵，横坐标为故障概率，纵坐标为故障后果。故障后果分为五个等级：①非常低——表示该部件故障后，对设备基本没有影响，可以继续工作或者经过短时间维修就可继续工作，并且不会对人身产生威胁；②低——该部件故障后，可能造成设备短时间停止工作，经过短时间维修可以继续工作，并且不会对人身产生伤害；③中——该部件故障后，会造成长时间停工或设备损坏，需进行较长时间维修，可能造成人身伤害；④高——该部件故障后，会造成设备长时间停工或设备严重损坏，需大修才能将设备修复，会造成少量人身伤亡；⑤非常高——该部件故障后，对设备产生严重损坏，甚至有可能使设备报废并会造成重大人身伤亡事故。故障概率也分为五个等级：①非常不可能——通过评估没有发现潜在的破坏、缺陷和故障，没有设计上的缺陷，有明确的使用期限；②不可能——通过评估和检测发现有潜在的破坏、缺陷和故障，没有设计上的缺陷，对设备的使用期限可以预测；③可能——通过评估和检测发现有明显的破坏、缺陷和故障；评估发现设计比较合理，对设备的使用期限也有一个大致的掌握；④常发生——通过评估和检测发现有明显的破坏、缺陷和故障，故障评估发现设备的故障概率和使用期限都非常接近使用上限；⑤总是发生——通过评估或以前的检测发现有明显的破坏、缺陷和故障，故障评估发现设备的故障概率和使用期限已超过使用上限。

2.2故障模式的风险评价准则

设备的故障模式风险评价准则和风险矩阵是根据相应的安全和环境的法规或标准，并结合设备的实际运行状况和管理维修情况来制定的，而设备故障模式的风险是由故障概率和故障后果（包括：安全后果、环境后果、生产损失和维修成本)共同决定。每一种故障后果都有相对应的故障概率，从而构成四个5×5风险评估矩阵。其主要评价内容为：①故障频率——以设备或零件的维修为周期，统计故障发生的时间和次数；②安全后果——人员伤亡和设备损坏维修所需费用总和；③环境后果——按照环境的污染影响程度及处理事故级别的高低划分；④生产损失——以故障所造成的停机时间来计算，根据评估的结果折算成企业的实际损失；⑤维修成本——人员维修和产生故障零件生产成本的总费用。在评估故障后果时，忽略“极端的小概率事件”，将“常见的、经常发生的事件”作为主要考虑对象，这主要是为了使得评估结果具有更好的实用性和普遍性。下面以软件口门座起重机为例，作如下表述。故障概率评价准则：①极少发生，发生概念小于20%；②很少发生，发生概念20%至40%；③偶尔发生，发生概念40%至60%；④较常发生，发生概念60%至80%；⑤经常发生，发生概念大于80%。安全后果评价准则：①没有影响工作或造成残废(包括急救、医疗救治和职业病)；②影响工作，如较轻的可康复的健康影响；③较重大受伤，如经过半年以内治疗，可恢复工作；④永久丧失劳动能力；⑤一人或一人以上发生死亡。环境后果评价准则：①对环境没有污染，或在公司允许的环保指标之内；②较轻的环境破坏，较轻的经济后果，在一定范围内可处理；③公司内严重污染，需公司协调处理；④可以寻求地方支持或省内支援处理；⑤必须通过地方政府和国际团体外部协助来处理，资源消耗很大。生产损失评价准则：①0至4小时，少于半天；②4至8小时，少于1天；③8至24小时，少于3天；④24至48小时，少于6天；⑤≧48小时，大于6天。维修成本评价准则：①0至100，少于1百元；②101至1000，少于1千元；③1001至10000，少于1万元；④10001至50000，少于5万元；⑤≧50000，大于5万元。

3结束语

风险评估论文范文第5篇

SEP法是南方电网公司结合电网企业遭受自然灾害影响较多较大、作业过程中可能存在的危害因素及其可能导致的高风险多、供电中断可能产生负面社会影响等特点，研制出的针对电网企业作业过程风险评估的定量方法。近年来在供电企业的实践应用表明，SEP法具有科学性、实用性，适用于电网企业。SEP法风险评估公式为：风险值(R)=后果(S)×暴露(E)×可能性(P)。其中，后果(S)是指由于危害造成事故的最可能结果；暴露(E)是危害引发最可能后果的事故序列中第一个意外事件发生的频率；可能性(P)即一旦意外事件发生，随时间形成完整事故顺序并导致结果的可能性[1]。因此，首先应弄清楚什么是危害（指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为）[1]、什么是风险(即某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合)[1]，在此基础上，辨识作业过程中有哪些危害，可能导致哪些风险，此外，还应清楚，风险评估是针对某一具体危害、确定其风险等级、衡量风险是否可容忍的过程。

2变电站倒闸操作流程

倒闸操作是变电运行工种的一类作业任务，包括停电倒闸操作和送电倒闸操作两种，分为监护操作、单人操作和检修人员操作三类，典型的倒闸操作有变压器倒闸操作、母线倒闸操作、直流回路操作、环形网络并解列操作等[2-3]。正常情况下，倒闸操作的基本步骤包括：调度员下达操作预令、运行负责人接受操作预令、运行负责人审核操作任务的可行性、运行人员填写操作票、运行负责人审核操作票、运行人员进行模拟操作预演、运行人员进行操作危险点分析和制定控制措施、运行人员做好操作前准备、运行负责人联系调度并接受调度操作指令、运行人员开展倒闸操作、运行人员复查设备、运行负责人汇报操作情况并做好操作记录、运行负责人组织对操作进行评价等十三个流程。其中开展倒闸操作流程包括拉合断路器和隔离开关，拉合接地刀闸或挂拆接地线，取下或装上控制回路、合闸回路熔断器，投入或切除继电保护和自动装置及改变定值，调节变压器和无励磁调压消弧线圈的分接头等。在进行事故处理时，为迅速切除故障、控制事故扩大，在遵守《电力安全工作规程》的前提下，可不使用操作票进行操作；但事故处理后的操作，应严格按照正常情况下倒闸操作步骤进行。

3倒闸操作危害辨识

危害辨识就是识别出可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。进行危害辨识时，应把握好三个原则：一是全面性，要全面地识别出各种危害因素，避免遗漏危害因素。危害因素包括内部因素和外部因素，前者是指供电企业生产运营过程中可能影响生产经营活动、人员安全、健康或环境保护的因素；后者包括自然灾害因素、地质灾害因素、公共卫生与疾病因素、外部危害装置与设施因素以及人为破坏性因素等。二是准确性，要准确地认定或表述危害因素，即清楚地表述产生危害的条件或行为，通常表述格式为“副词+名词”或“动名词”，如破损的安全带、使用损坏的验电器等。三是充分性，要对危害因素的信息进行收集并量化，从而较为充分地描述危害信息。根据正常情况下倒闸操作的基本步骤，辨识每一个步骤中可能存在的危害人身、电网、设备和企业社会形象的因素，形成危害因素表。

4倒闸操作风险评估

根据危害辨识结果，确定后果(S)、暴露(E)、可能性(P)三个因素值，应用SEP法风险评估公式确定风险值(R)，从而确定各危害因素的风险等级，形成倒闸操作风险评估结果。根据上述风险评估结果，倒闸操作23项风险中，中风险8项，占比34.8%，低风险10项，占43.5%，可接受风险5项，占21.7%。可见，低风险及可接受风险占大部分比重。

5结论