信用风险的管理方法

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信用风险的管理方法范文第1篇

关键词：统计方法；信用卡；风险管理；信用卡风险；定价措施

一、 信用卡风险管理的概述

就信用卡本身而言，它是一种不担保品的消费信贷方式载承体。授信数量多、金额小、使用方便是信用卡的特点，就发卡机构而言它不仅是一种风险度较高的金融产品也是一种收益较高的金融工具。而信用卡的风险主要来自于外部环境风险。因此，要相对信用卡的环境风险进行适当的管理具有一定的难度。而面对这样的现状要想提高信用卡的利润，就应该采取有效的管理方式降低风险，提高收益，实现信用卡的利益最大化。

（一） 对信用卡风险的认识

信用卡风险主要表现为客户违约拒付的坏账，由于免担保、免抵押的信贷方式在一定程度上增加了客户数量，给信用卡客户带来了方便但也由于这种方式给相关发卡机构增加了坏账风险。

欺诈风险是指由欺骗诈骗所带来的坏账风险。这种风险大都是由于申请人采用虚假信息申请信用卡，错误的信息直接误导了发卡机构的判断，增加了信用卡的风险。要想有效的控制这种风险的发生可以从信用局购买相关客户的用户历史数据，并要求用户申请官方材料。

外部环境风险是对信用卡排除内部操作所带来的风险的概述，金融危机、经济衰退导致信用卡用户失业等情况的发生，致使信用卡用户物理偿还信用卡内所欠的款项，这也会给发卡机构带来严重的经济损失。因此，发卡机构应随时主义经济走向，准确判断经济发展趋势，采取措施控制信用卡贷款额度，有效降低这种情况所带来的风险

（二） 对信用卡风险的防范措施

对信用卡的内部操作风险和外部环境风险通过严格的管理手段来进行风险的规避。是具有一定的难度的。目前，应用先进的技术手段对风险进行规避虽然已经取得一定的效果，但还需要更深层次的强化和改进。先进的数据挖掘技术和统计分析方法为信用卡风险的规避工作带来了极大程度的便利。使得对待新客户的管理上更为科学有效。

二、 对统计方法进行选择

置换检验是指：当样本量不够大时，在样本情况分布位置的情况下，用置换模拟出样本的均值分布，然后在进行比较，对数据样本a和样本b的总体数量相加得到a+b，从a+b中随意抽取a个值，计算出均值，然后重复此过程1000次，则可得出样本均值的分布情况，然后将得出的分布与样本a进行比较，再重复以上的方法进一步进行假设检验。

以置换检验方法验证模型预测能力的实例研究考察置换检验的作用。

例：预测初中生是否能顺利升学。以学生的初中平均成绩极其所在学校是否为重点初中两个信息来计算学生的升学概率。数据包括1000个观测值和3个变量值。其中，Y=1表示升学，Y=0表示未升学，变量M表示学生的初中平均成绩与所有学生的总平均分之差，变量K则表示学校类型当K=1时，表示重点初中，K=0时表示非重点初中。将前600个观测值作为建立数据模型的数据集，剩下400个为验证数据集。

三、结束语

信用卡风险给相关的发卡机构带来了较大风险，为了尽量降低风险，由本文的分析可以得出置换检验法是一种较优的统计方法，可以在信用卡风险管理中得到适应的运用。若是对置换检验法仍存在质疑，也可用相同的方式进行对比研究。

参考文献

[1] 开云.商业智能技术在信用卡风险管理中的运用――以A公司开发C银行信用卡风险管理信息系统为例[D].复旦大学，2007. 3.

[2] 李建平，徐伟宣，石勇等.基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用[J].系统工程，2004，22（8）：64-68.2004.08.016.

[3] 赖钧灼，刘斌，王桂文等.单细胞拉曼光谱结合多元统计方法分析不同酿酒酵母菌株的成分差异[J].光谱学与光谱分析，2011，31（2）：412-417.0593（2011）02-0412-06.

信用风险的管理方法范文第2篇

关键词:商业银行;信用风险管理

中图分类号:F83文献标识码:A

一、商业银行信用风险及信用风险管理

(一)商业银行信用风险。信用风险指商业银行的贷款客户在贷款到期时发生财务困难,不归还贷款本金和支付利息的风险;是由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性,以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。从该定义可以看出,信用风险由两部分组成:一是违约风险,指交易一方不愿或无力支付约定款项致使交易另一方遭受损失的可能性;二是信用价差风险,指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。信用风险体现在商业银行经营活动的全过程,蕴含于银行资金来源和运用的各个方面。

(二)信用风险管理。风险管理是通过对风险的识别、衡量和控制,以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低程度的科学管理方法。信用风险管理是风险管理的一个分支,特指针对债权人、债务人或称权利人、义务人之间由于违约及违约可能性造成的风险所实施的管理。具体来讲,信用风险管理是指通过对信用风险进行识别、估计和处理,预防、回避、分散或转移经营中的信用风险,从而减少或避免经济损失,保证经营安全,其目的就是在一定收益水平下使信用风险最小化,或者说是在一定的风险水平下使收益最大化。

二、我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题

(一)信用风险管理观念和意识落后。由于我国商业银行脱胎于计划经济体制,商业银行业务运作的行政色彩较浓,市场化运作机制未能完全建立,在业务运作过程中,信用风险管理的观念和意识长期以来一直不强,对业务运作的具体信用风险研究不足,因而造成信用风险管理长期滞后于业务发展的被动局面,并且形成了比例较高的不良资产,对我国银行体系的稳健发展产生了极大的不利影响。

(二)缺乏有效的风险管理信息系统。发达国家商业银行的风险管理信息系统一般是由数据库、中间数据处理器和数据分析层三部分组成。数据库存储各种交易信息,中间数据处理器主要将原始数据信息进行分类识别和处理,数据分析层是数据处理的最高阶段,它根据风险管理的不同需求从数据库中抽取信息进行分析。由于我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和连续性,造成信息冗余,数据之间的一致性较差。基础数据的不统一和准确性较差,使根据基础数据进行分析所得出的结果缺乏可信度,对于高层次的风险分析也无法展开,从而无法建立各种信用风险管理模型,严重制约了我国商业银行风险管理水平的提高。

(三)风险度量水平低。在我国商业银行开展如放贷、贸易融资、进行债券和股票投资等承受了较大信用风险业务的过程中,信用风险度量也已经积累了一些基础。专家分析和计算贷款风险度的方法进行客户信用风险计量,银行内部信用评级的起步都对我国商业银行信用风险管理起到了一定的作用。

(四)缺乏有效的外部监管机制。目前我国银行以现场检查和非现场检查方式来进行,银行风险评估和早期预警依赖监管人员的经验判断。但随着我国融入全球金融的步伐加快,银行业务日趋多样性,监管数据变量急剧扩大,变量间的相关关系越来越复杂,传统的监管方式无法对风险进行识别、检查和预警。我国银行监管的实践表明,中央银行监管并不充分和及时,对风险、危机的处置严重滞后。

三、完善我国商业银行信用风险管理的建议

(一)建立和完善外部评级体系。目前我国由于信用制度还不完善,信用评级市场尚处于初步发展阶段,中介性的信用评级机构还较少,其业务范围主要包括金融机构资信评级、企业资信评级、贷款项目评级、企业债券与短期融资债券资信评级、保险及证券公司评级等。特别以中诚信、上海远东为代表的一些独立评级机构已经初步成为行业内的佼佼者,并表现出较好的发展前景。然而,与西方发达国家相比,还存在着相当的距离。

(二)建立全国性的银行间数据库。由于我国金融市场发展较晚,信用评估中介机构才刚刚起步,信用风险管理实践中所有数据统计方法的运用都面临着样本数据有限的问题。要实现风险计量和分析,各银行要积累足够的行业、客户、国别等方面的历史数据,还要就相关关系及损失关系建立相应的模型。尽管我国有些商业银行收集了一些公司财务报表、违约损失的数据,但由于数据积累是一个长期过程,各家商业银行出于保护商业机密的原因而不愿意公开这些数据,因此必须建立全国性的银行间数据库。

(三)培养高素质的风险管理人才。要提高信用风险管理水平,必须培养高素质的人才队伍。现代风险管理需要精通金融学、经济学、数学、计算机的复合型人才,而我国银行风险管理人员的知识结构、年龄结构、能力结构都还很难适应现代风险管理的需要,因此必须培养高素质的风险管理人才。

(四)加强外部有效监管。新巴塞尔协议要求政府应当通过金融监管当局对商业银行的监督管理来提高银行的信用风险管理水平,最终维护金融稳定和安全。因此,我国银行监督委员会应当加强监督商业银行的资本足率、资产负债率、不良贷款率、信贷规模等经营指标。同时,监督其是否具备完善的内部控制制度,是否按照要求对相关信息进行披露以及风险管理部门是否履行了风险管理职责等。

(五)学习和借鉴发达国家银行信用风险管理方法。国际银行业在长期的信用风险管理过程中积累了丰富的经验,形成了一系列先进、成熟的现代信用风险管理方法,我国可以借鉴这些现代银行风险管理的技术和经验,积极探索适合我国国情的信用风险管理方法。目前,我国商业银行应该结合自身特点,在采用贷款五级分类管理的同时,应积极创造条件,逐步运用现代信用风险管理方法来度量和监控信用风险,提高信贷风险控制的制度化和规范化水平,切实降低不良贷款率。我国商业银行还应与有关的现代信用部门和科研机构共同合作,结合自身特点,对有关的现代信用风险管理模型进行结合我国实际的改进,使我国商业银行的信用风险度量和控制工作适应金融业竞争日趋激烈的新形势。

(作者单位:中国矿业大学(北京))

主要参考文献:

[1]童文俊.论我国商业银行对信用风险管理工作的改进[J].海南金融.

信用风险的管理方法范文第3篇

关键词 供应链融资 融资模式 风险管理

中图分类号：F832.1 文献标识码：A

0引言

目前，我国中小企业迅速发展，但由于经营规模一般不大，经营稳定性差，资信水平不高，缺乏抵押担保等原因。中小企业难于从商业银行获得资金支持，且融资成本过高，发展受到了严重的制约。而供应链融资作为一种全新的融资模式，锁定较高信用等级的单位作为应收账款及订单融资的核心企业，或者以价值稳定、流通性好的商品作为物权担保，将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套企业，有效解决中小企业的融资困境。

1 供应链融资研究进展

与在实务界的受关注程度和红火发展相比，关于供应链融资的理论研究则显得相对滞后。而国内对供应链融资的研究始于2007年，主要从缓解中小企业融资困境的角度切入。由于供应链融资是供应链管理衍生出来的一个分支，因此我们可以将相关领域的研究分成两个阶段，第一阶段为财务供应链的研究，第二阶段为供应链融资的研究。

第一阶段：财务供应链的研究。供应链管理以构成供应链的商品流、信息流、财务流的最优化为理念。Profldeta1.（2003）将金融资源流看成是介于物流和金融之间的金融供应链，并在供应链管理的框架下将净流动资产的管理作为一个重要的研究问题。田中禾等（2007）提出财务供应链管理下的新型财务流程具备的动态财务平台和五个功能模块。为企业优化财务流程，提升动态财务能力，构建企业动态能力提供了一个新的研究视角。

第二阶段：供应链融资的研究。为洞悉供应链融资提供了概念上的铺垫。国内学者对供应链融资的研究始于2007年。邹武平（2009）分析了供应链融资的三种基本模式：应收账款融资模式、存货质押融资模式和预付账款融资模式，作为商业银行的业务创新，在一定程度上破解了中小企业的融资困境。熊熊等（2009）研究了在供应链融资模式下的信用风险评价，提出了考虑主体评级和债项评级的信用风险评价体系，减少了目前对供应链融资业务评价大多依靠专家评价的局限。侯丽霞（2012）主要研究了商业银行对中小企业的授信风险。通过对风险评价体系的生成机制进行分析，构建出供应链融资的风险评价综合模型，并为供应链融资的风险防范和监控提出参考和建议。

尽管国内外学者对财务供应链和供应链融资进行了一定的研究，并取得了较为丰富的研究成果，但是从降低资本成本率提升公司价值的研究依然空白，而这正是供应链融资领域值得进一步深入研究的课题。

2 中小企业供应链融资概念及现状

2.1中小企业供应链融资概念的引入

供应链融资是指银行在审查整个供应链情况的前提下，基于供应链上的某一核心企业的信用实力状况，从生产周期中的采购原材料开始，再将原材料制成半成品、成品，最后将产品通过销售网络送到最终用户手中，对核心企业和其上下游配套企业提供的一种融资服务。

2.2中小企业供应链融资模式

目前，根据抵质押物的不同，以应收账款、预付账款和存货为质押物为中小企业融资，供应链融资模式大致可以分为三种类型：应收账款融资、保兑仓融资和融通仓融资，三种模式使得处在任何一个供应链节点上的中小企业，都可以根据企业的上下游交易关系以及自身的特点，选择合适的融资模式。

2.2.1应收账款融资模式

应收账款融资模式，是指以中小企业对供应链上核心大企业的应收账款单据凭证作为质押担保物，向商业银行申请期限不超过应收账款账龄的短期贷款，由银行为处于供应链下游的中小企业提供融资的方式。在该融资模式下，债权企业（中小企业）、债务企业（核心大企业）和银行都要参与其中，且债务企业在整个运作中起着反担保的作用，一旦融资企业出现问题，债务企业也将承担弥补银行损失的责任。应收账款融资模式一般运用于企业售出货物至货款收回的阶段，操作流程简单，能加快中小企业资金回笼， 提升资金周转速度。

2.2.2保兑仓融资模式

处于供应链下游的中小企业，有时也需要向上游核心大企业预付账款。对于短期资金流转困难的中小企业来说，则可以运用保兑仓业务来对其某笔专门的预付账款进行融资，从而获得银行短期的信贷支持。保兑仓业务是指在作为产业链核心大企业的生产商承诺回购的前提下，由融资企业向银行申请以卖方在银行指定仓库的既定仓单为质押获得银行贷款额度，并以由银行控制其提货权为条件的融资服务。

2.2.3 融通仓融资模式

融通仓融资模式，又叫存货模式，是指受信人以存货为质押，并以该存货及其产生的收入作为第一还款来源的融资业务。该模式适合处于任何时期的中小企业进行融资。中小企业在申请融通仓融资业务时，需将合法拥有的货物（如原料、 存货、商品等可流动货物） ，交付银行认定的专业物流仓储公司保管，只转移货权不转移所有权，由银行、中小企业和专业仓储物流公司三方共同签订协议，银行为企业提供短期贷款。在企业发货后，银行根据物品的具体情况按一定比例为其融资。当提货人向银行支付货款后，银行向第三方物流企业发出放货指示，将货权交给提货人。

3 中小企业供应链融资风险及风险测度

3.1 信用风险管理

银行所面临的信用风险主要是指客户由于违约导致银行损失的可能。因此，要明确供应链融资所带来的信用风险就需要供应链融资服务提供银行在流程和制度上从信用风险的识别、到信用风险的度量、到信用风险的评估、到信用风险的控制予以规范。

3.1.1信用风险的识别

信用风险的识别就是要发现企业违约的主要原因。首先，在大类上可以将信用风险分为系统性风险和非系统性风险。其次，基于供应链融资授信的支持性资产主要涉及：存货、预收账款和应收账款。最后，授信企业可能产生的道德风险也是信用风险中一个重要的考察因素。

3.1.2信用风险的度量

现阶段对于中小企业进行信用风险的定量分析较为困难，主观判断的依赖比较强。因此，如何减少主观判断的误差成为当务之急，一个可行的方式是银行在进行风险度量时采用结构化的评估方式。

3.1.3信用风险的评估

信用风险的评估主要是需要银行综合分析授信的违约率及违约成本，考虑放贷的信用风险与收益是否匹配。若放贷的收益不足以弥补风险，银行就应要求授信企业提供更多的信用支持，来匹配相应的风险，以此来规避风险。

3.1.4信用风险的控制

信用风险的控制主要有风险转移、风险回避、风险补偿、损失控制等。

3.2操作风险管理

巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。

3.2.1操作风险的识别

巴塞尔委员会将操作风险分为七类：内部欺诈、外部欺诈、客户、产品以及商业行为引起的风险事件，雇用合同及工作状况带来的风险事件，有形资产的损失，经营中断和系统出错，涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。

3.2.2操作风险的评估

对于操作风险进行评估的主要目的在于把供应链融资中操作风险的量度和管理结合起来。

3.2.3操作风险的控制

供应链融资的操作风险控制，首先注意的是操作风险控制的方式是否做到了成本与收益相匹配，还有就是明确每个操作风险环节上的责任人。

3.3其他风险管理

法律风险，主要表现在供应链融资中普遍采用授信资产支持作为信贷基础，各类授信支持资产能否做到与授信主体信用的隔离，其中涉及相关法律问题。因此，法律风险管理问题也是供应链融资风险控制中所必需考虑的。

市场风险，主要是指由于市场利率、商品价格以及汇率变动，或替代商品的出现，造成企业资金链紧张，无法还贷的风险。

政策风险，是指国家宏观政策的变动，导致市场价格波动，或使得供应链所在行业的经营现状发生改变，造成企业形成无法还款的风险。

4中小企业供应链融资风险管理措施

4.1信用风险的风险管理方法

信用风险是由供应链融资业务的主要参与主体决定的，因此供应链融资中的信用风险问题是无法回避的，有必要加强对信用风险的管理。针对信用风险的风险管理办法主要有：

（1）建立信用风险评估体系，加强对企业的信用管理。

（2）选择与信用良好、实力雄厚的第三方物流企业合作。

（3）监控融资企业和核心企业的经营情况，动态控制信用风险。

4.2操作风险的风险管理方法

由于供应链融资的融资模式各不相同，参与主体也比较多，业务流程也相对比较复杂，因此操作风险在所难免。针对操作风险的风险管理办法主要有：

（1）完善合同、协议和操作流程设计，规范操作行为。

（2）组建专业的供应链金融业务操作队伍。

（3）完善内控体系，构建分层次监督体系。

4.3市场风险的风险管理方法

市场风险对于是银行来说是不可控风险，因此，针对市场风险的风险管理办法主要有：

（1）选择价格相对稳定的质押物。

（2）建立灵活快速的商品市场价格监控体系。

（3）与商品价格相对稳定的行业合作。

4.4其他风险管理方法

4.4.1法律风险的风险管理办法

首先在开展供应链融资业务前，商业银行应确保拟定相关的合同、协议和业务流程不存在漏洞，从源头上杜绝法律风险的产生。其次，在授信调查阶段，银行工作人员应审核作为质押物的应收账款和存货的所有权、合法性和可转让性，防止发生法律纠纷。此外，政府应当完善供应链融资业务相关的法律法规，为供应链金融业务的发展培育良好的法制环境。

4.4.2政策风险的风险管理办法

政策风险管理的对象是国家宏观政策，由于国家宏观政策对于银行来说具有不可控性。因此，商业银行在管理政策风险时，只能对国家宏观政策进行预测，一旦政策风险发生，银行可以及时采取风险应急处理措施，避免风险大规模爆发。同时银行也应进一步加强对供应链行业和融资企业运营状况的监控。

参考文献

[1] 田中禾，王斌，颜宏亮.基于财务供应链管理的财务流程优化研究[J].软科学，2007（2）.

[2] 邹武平.基于供应链金融的中小企业融资探讨[J].商业会计，2009（17）.

信用风险的管理方法范文第4篇

近年来，互联网金融作为一种崭新的金融形式出现在市场中。但受到技术自身等因素的影响，使得市场信用风险普遍存在，不利于金融市场稳定、有序发展。文章结合我国互联网金融市场中信用风险产生的原因，对风险管理体系的构建提出相关建议和措施。

关键词:

互联网金融;信用风险;管理体系;构建

科学技术发展对人类社会的发展产生了巨大的影响，其中互联网技术已经渗透至人们生活、工作当中，尤其是与金融领域的深度融合，形成了互联网金融。作为传统金融的延伸，互联网金融能够提供网络支付、信息处理等服务，具有成本低、效率高等优势。但事物两面性决定了互联网金融市场在发展过程中，也面临着更大的挑战，由于开放程度高，使得金融业务隐藏着信用风险，在很大程度上威胁着相关主体的合法利益。因此积极构建信用风险管理体系具有非常重要的现实意义。

一、我国互联网金融市场中信用风险产生原因

(一)市场制度不健全

目前，我国对金融市场制定的法律法规主要倾向于传统金融市场，尚未出台新的法律制度，与金融相关的法律法规，难以实现对金融市场的有效监督和控制。P2P、微信支付等金融业务处于无监管环境当中。在此过程中，如果出现纠纷，难以通过法律渠道得以解决。不仅如此，第三方支付、互联网基金等处于分散状态当中，没有形成整合效应。如余额宝作为阿里巴巴与天弘基金合作产品，相比较传统银行，信用水平仍然处于较低的水平，即便我国存款保险制度逐步建立并完善，但我们依旧无法保证余额宝会出现信用违约的情况。

(二)应对预设不到位

互联网金融一切交易都在网络环境中开展，受到网络自身开放性等特点的影响，极易受到黑客、病毒等方面的恶意攻击。不仅如此，互联网金融缺乏完善的身份验证、识别等保障，隐藏着巨大的安全隐患。因此如果互联网金融系统出现问题，市场中各种客户信息都将遭到泄露。受到当前我国技术发展水平落后的影响，应用于互联网金融市场中的所有软件都是进口的，缺乏自主知识产权的保障，进一步增加了市场信用风险。

(三)缺少交易监督制度

信息不对称是当前互联网金融市场发展的主要问题。由于缺少对参与主体识别、信用记录等评估，在很大程度上增加了主体参与风险。而缺少完善的交易监督制度，使得第三方支付、P2P网贷平台等风险频发。通常情况下，第三方支付平台涉及到的资金具有复杂性，资金流向不够清晰，风险已经出现，参与主体才能够获知。

二、我国互联网金融市场信用风险管理体系的构建

(一)完善法律法规

要想从根本上避免市场信用风险，提升互联网金融可信度，需要对参与主体进行严格的审核与约束。而制度作为一种高效的外部保障手段，积极完善相关制度非常必要。如风险准备金制度，严格设置好准入机制等。同时加强对交易全过程的监督，尤其是滞留资金的监控，及时遏制风险的产生。针对互联网金融犯罪进行立法，严厉打击互联网诈骗等侵犯用户合法权益的行为，形成和谐的金融市场秩序。目前，传统金融向互联网的延伸已经具备较为完善的监督体系，其风险更多的体现在金融业务方面。而互联网企业将业务转移到网络当中，使得其风险更加集中在业务层面上。对此我们应进行分开监督，以此来强化监督针对性。

(二)构建预警方案

根据互联网金融市场特点来看，构建高效、及时意外事件处理方案非常必要，能够在很大程度上避免外部因素产生的消极影响。当出现问题时，预警体系能够在短时间做出响应，以此来降低金融市场信用风险带来的经济损失。另外，随着科学技术不断发展，还需要加大对数据加密技术的研究力度，为金融市场交易全过程保驾护航，以此来保证交易信息的安全、可靠性。网络安全技术发展作为降低金融市场风险的关键，只有真正掌握自主知识产权，才能够从根本上提升互联网金融安全。

(三)创新风险管理方法

目前，互联网金融市场还无法依靠“无形的手”进行自我调节，需要国家相关部门的引导和支持。因此相关部门要构建与之配套征信系统，广泛收集平台重要信息，并将信息传输到数据库当中，进行统一管理。对于互联网企业信息要做到定期更新，向社会公开企业的信用情况，形成内部与外部双重监督格局。创建投诉平台，接受客户的投诉，实时掌握市场信用状况。采取这种方式，能够最大限度上消除信息不对称性带来的风险。另外，我们还可以利用云计算等先进技术，对互联网金融信息进行甄选，整合数据库信息，通过上述创新性管理方法，能够做到防患于未然的同时，还能够向参与主体普及信用风险防范的重要性，从思想与行动两个层面完善。

三、结束语

根据上文所述，我国互联网金融尚处于发展阶段，缺少完善、且具体的法律法规给予相应的支持和帮助，隐藏着信用风险。一旦出现违约等问题，将会对消费者财产造成一定损失，不利于我国金融市场健康发展。因此我们应立足于当前市场现状，坚持合理原则，加强对法律制度的完善，创新更多风险管理方法，提高金融企业信息透明度，拓展投诉渠道，减少信用风险的出现，从而促进我国互联网金融市场又好又快发展。

参考文献：

[1]陈秀梅.论我国互联网金融市场信用风险管理体系的构建[J].宏观经济研究，2014

[2]顾海峰.银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究——基于系统科学的分析视阈[J].国际金融研究,2013

信用风险的管理方法范文第5篇

商业银行是金融性质的企业，其大部分资产为信贷资产，而商业银行的发展风险和金融业的整体发展风险具有一定的联系。当前我国商业银行发展中面临的风险为信贷资产风险，而且没有较强的风险防范能力，当前我国商业银行信贷资产风险的发展现状主要为：第一，贷款集中。从历史发展中看当前我国银行的发展，在其发展的过程中有自己的经营范围和经济项目，商业银行的贷款主要集中在商业企业这同一类的企业中，进而增加了银行信贷资产风险。信贷资产风险过度的集中大大的增加商业银行的经济风险，还会产生一些不良资产。第二，不良贷款所占的比例较高。在商业银行发展中，不良贷款是其面临的一大难题，也是我国金融市场保持稳定的隐患。我国银行集中，商业银行之间的竞争不充分、不明确，进而使得商业银行的创利行为少，盈利能力低。不良贷款的出现，是商业银行内部控制制度、管理制度的不完善，管理水平较低造成的，不良贷款增加银行的信贷风险[2]。第三，信贷资产风险复杂。在商业银行发展中，会进行分业经营，将信贷资产的风险难度加大，但是分业经营的项目单一，贷款回报差，为了将这种现状进行改善，会推出一些新的贷款业务，这些新推出的贷款业务的期限较长，其存在的风险具有长期性，同时也具有隐蔽性，进而使得商业银行的信贷资产风险向着复杂化和多样化的方向发展，进而增加了信贷资产风险的控制难度和防范难度。

二、信用衍生工具对商业银行信贷资产风险管理的作用

1.信用衍生工具在信贷资金风险管理中采用的方法是限制行业信贷额度、进行贷款分散化管理或者进行资产证券化管理等，这些传统的信贷资产风险管理方法都存在一定的不足，为了将这些不足进行弥补，进而产生了信贷资产风险管理工具，也就是信用衍生工具。信用衍生工具是一系列信用风险工程技术的总称，在进行资产交易的过程中，交易双方会签署一份具有法律效力的契约，将信用风险从众多风险中分离出来，有效的将信用风险从金融市场风险中转移出来，并提供相应的信用风险转移制度。信用衍生工具的产生使商业银行可以单独的对其经营发展中的信贷交易产生的风险进行计量和防范，将商业银行的信贷资产风险管理能力有效的提升，弥补了传统的信贷资产风险管理方法中的不足，促进商业银行对其信贷资产风险进行灵活、有效的管理。在当前的金融市场中，产生的信用衍生工具主要有信用违约互换、总收益互换、信用违约期权等，在这些信用衍生工具的基础上又会产生很多形式，促进信贷资产风险的有效管理。2.信用衍生工具对商业银行信贷资产风险管理的作用第一，将信贷资产风险从金融市场风险中进行分离传统的信贷资产风险管理方法是市场参与者承担并获得风险以及风险回报，而且无法将信贷资产风险从市场风险中进行分离，进而无法提高信贷资产风险的管理水平和管理效率。在信用衍生工具没有产生之前，市场风险和信贷资产风险之间的关系非常的密切，相互影响，相互制约[3]。信用衍生工具出现之后，将信贷资产风险从市场风险中分离，便于对其进行管理，灵活的对各种不同的信贷资产风险进行处理。第二，降低信贷资产风险管理中的限制信用衍生工具在使用的过程中，不会影响商业银行对其自身资产的安排，商业银行使用信用衍生工具进行资产交易，可以将签订的贷款交易合同中存在的限制和约束性进行规避。在一定的条件下，商业银行可以在维护客户利益的同时，提供一些以前信贷资产风险中不包含的资产，满足客户的信贷需求，将商业银行的信贷风险管理成本进行降低，降低信贷风险来自法律方面的约束和限制，提高商业银行信贷成本收回率。第三，促进我国金融市场的优化配置我国金融市场是由银行占据主导地位的信贷市场，非银行机构所占的比例非常小，这样必然会导致我国金融市场结构的不合理。信用衍生工具的产生和使用，在对信贷资产、信用进行保护的同时，可以促进我国金融市场的优化配置，为股份制银行、非银行性质的机构提供参与信贷的机会，将银行在金融市场中的垄断现象进行打破，提高金融市场的稳定性和运行效率，有效的分配信贷资源。

三、基于信用衍生工具的商业银行信贷资产风险管理