简述一般规模经济理论范文第1篇

一、传统宏观经济学教学范式及其缺陷

传统宏观经济学整个理论体系与政策实践的核心表现为IS-LM模型及其基础上的总供求模型。例如,多恩布什和费希尔称IS-LM模型为“现代宏观经济学的核心”,帕廷金认为它是凯恩斯的“主要信息”,托宾和索洛称为经济学专业的“受过训练的直觉”。因此,IS-LM模型曾经长期居于西方宏观经济学的支配地位,并成为经济学家讨论宏观经济政策的普遍框架。传统IS-LM模型的基本内容在于两个关键要素和一张图。两个关键要素是:产出(收入)是由需求决定的内生变量;利率是影响产品需求(C+I)及货币需求的内生变量[1]。经过希克斯表述的《通论》所发展起来的传统IS-LM模型的一个简单形式如下:L = L(r,y),i = i(r),i(r) = s(y)

其中L为货币需求,均衡时L=M,M为货币供给。i为投资,s为总储蓄,y为收入,r为名义利率。由于固定价格假设,变量的名义值与实际值是一致的。因此,一方面IS-LM模型可以视作收入决定模型(包含了供给面),另一方面,IS-LM模型也为分析产品市场和货币市场在决定AD中的相互作用提供了一个简单框架,模型集中关注的是利率在联系两个市场中的作用。IS-LM模型的一张图如图1:其中IS代表IS曲线,LM代表LM曲线。通过两条曲线的交点就可以决定经济的均衡状态E,所对应的就是均衡收入y*与均衡利率r*,它是经济在实现产品市场供求一致与货币市场供求一致下得到的均衡利率。IS曲线的移动可以体现财政政策,LM曲线的移动可以体现货币政策,因此,总需求管理就可以通过IS-LM图形中曲线的移动来分析经济状态的变化和预测内生变量的变动方向。传统IS-LM模型具有如下作用[2]:

(1)教学作用。它是分析经济的实际与货币部门相互作用的最简单模型,并且可以使用上述的一张图使经济分析与政策分析的含义直观化,宏观经济学家与广大公众(记者、官员等)更易交流。可见,IS-LM模型具有比较高的收益/成本比。

(2)对经济理论的诠释作用。IS-LM模型在同其他理论比较中能够澄清某一宏观经济理论的解释,因而成为古典经济学、凯恩斯主义、新古典宏观经济学、新凯恩斯主义等各流派辩论的共同基础。

(3)描述性作用。IS-LM模型可以代表、解释或预测某种经济的绩效,进而发展出了政府和企业进行政策评价与经济预测所使用的非加总宏观经济学计量模型,并得到了广泛的应用。

(4)规约性作用。利用IS-LM模型来选择一定时期绩效最佳的政策方案。正是在这些影响下,IS-LM模型成为绝大多数入门和中级宏观经济学教材的核心。国内出版的教材也沿袭了这一思路。老师们在课堂上讲授IS曲线、LM曲线的含义及代数形式,并使用IS-LM图形分析经济政策的效果。

然而,这种传统教学范式已经受到经济学界的猛烈抨击。激烈的争论和研究表明,传统IS-LM模型存在着根本的致命的缺陷:

第一,模型的短期静态性质。它使用充分信息下静态的同时均衡框架来处理不完全信息下的动态调整问题[3],这使得再次反馈过程与初次发生过程变得同等重要。这会造成对实际的动态时序经济行为的错误认识[4-5]。事实上,经历了历史时间、遭受了一系列冲击和结构变迁之后的经济体系,其反馈过程只能部分为经济个体所认知。IS-LM模型没有引入时间和经济变量的滞后效应,因此有必要以动态时序分析取代IS-LM模型。

第二,模型的确定性。传统IS-LM没有考虑宏观经济世界中不确定性(尤其投资方面)和预期的重要影响,因此就不能体现宏观经济的结构不稳定性。许多原凯恩斯主义者和后凯恩斯主义者都认为这是凯恩斯贡献的真正本质,而不确定性和预期同均衡概念完全不兼容且相冲突。

第三,模型的逻辑不一致性。一个表现是IS曲线作为流量均衡同LM作为存量均衡的不一致[6],另一个表现是传统IS-LM模型缺乏微观基础。它是总量的特设关系,而不是从明确的理性主体的最优化行为推导而来。而按照卢卡斯批评,IS和LM曲线代表的函数在经济政策规则变化时并非保持不变。因此模型的政策评断往往不可靠。

正是这些因素导致传统IS-LM模型逐渐衰落,大多数宏观经济理论和经验研究已经不再使用IS-LM模型。IS-LM模型有时出现在宏观经济学教材中,但只是作为建构总供求模型中总需求曲线的一个阶梯。IS-LM模型“死了”还是继续“活着”?笔者对国外流行的中初级宏观经济学教材作了一个初步调查(见表1):可见,尽管把微观经济学与宏观经济学糅合在一起的萨缪尔森式的新古典综合在宏观经济学教材中居于支配地位,但IS-LM教学范式已经不再流行。因此,国内的宏观经济学教学者应该注意到这种转变。这是对自己的知识结构更新的一种体现。由于国内教材普遍更新较慢,老师就有义务不再传授陈旧的IS-LM模型。更进一步来说,在权威期刊上的理论研究与研究生宏观课程教学都很少同IS-LM模型相关了。据笔者所了解,察觉到这种转变的教师还比较缺乏。许多教师仍然在用IS-LM图形来讨论宏观经济学基本理论与政策含义。这种教学现状的原因可能在于IS-LM模型的相对简洁性及教学惯性。

二、宏观经济学教学新范式:动态一般均衡或新IS-LM模型

既然这样,课堂教学是否应该完全抛弃IS-LM模型呢?如果抛弃传统的IS-LM模型,宏观经济学教学还剩下什么?笔者的教材调查表明,凯恩斯的国民收入决定理论、总供求模型和经济增长理论仍然是宏观经济学教学的中心环节。问题在于这种教学方式,一方面同微观经济学严重脱节,宏观经济理论与微观经济理论是两张皮,缺乏比较严密的逻辑关联;另一方面,初中级的宏观经济学教学内容同高级宏观经济理论及专业性的宏观经济研究也是脱节的。西方宏观经济学的前沿研究给出了两个紧密联系的新动向:相当多的经济学家主张宏观经济学应当有一个适当的微观基础;主流的意见则主张为宏观经济学提供理性最大化的微观基础。这种动向在近年来达到高峰。目前已经形成一个动态一般均衡的宏观经济研究框架,具体表现为从拉姆齐模型到新新古典综合的发展。事实上,新新古典综合以另一种面目使得传统IS-LM模型借其扩展形式得到复活。因此,IS-LM模型还没有死。

大体上,动态一般均衡是现代西方宏观经济学中关于私人所有权经济所有时刻的整体动态系统的简称。它是一般均衡、理性预期与代表性主体的结合。动态一般均衡以市场作为协调机制、在各种约束条件下(偏好、预算/资源约束、禀赋、可得技术与信息、制度)最大化理性代表性主体的当前和未来期望福利的现值总和(因而是一种涉及现在和未来变量的跨期决策行为),结合所有市场上的市场出清(一般均衡)条件,经济行为可以被简化为几个定义了经济运动定律(laws of motion)的微分或差分方程。这样就可以从微观层面的个体动态最优化来解释总量现象,如经济增长、经济周期、货币与财政政策的影响。

DGE的基本原理在于持有下述信念:宏观经济建模应从微观经济主体作出的选择出发来加总成经济整体,所以必须重视个体对其经济环境实际或预期变化的反应行为。DGE体系中,经济主体在约束条件下连续不断地最优化以致经济总是处于某种短期均衡形式之中,只要给定可获取的信息,人们应能作出对自己有利的最优决策,并且不会犯持续的错误。也正是在此意义上,行为是理性的。如果出现错误,被归因于信息差距,如对经济未预料到的冲击。经济的最终运行趋势是一种长期均衡。它是当所有的过去冲击通过经济体系已经完全发生作用下的最优经济运行路径。它可以是各变量均为常数的稳态,也可以是主要宏观经济变量具有相同增长率的平衡增长路径。

然而,动态一般均衡框架涉及微观方程或差分方程、动力系统与最大值原理及动态规划等复杂的数学工具,因此并不适合宏观经济学的初中级学者。笔者所主张的是,在传统IS-LM模型的基础上,使用动态一般均衡方法对其加以扩展,这就是由新新古典综合发展起来的新IS-LM模型或最优化IS-LM模型。新IS-LM模型的一个代表来自McCallum(1989: 102-107)[7],为McCallum and Nelson (1999)重述[8],形式如下:lnyt= a0+a1(lnPt-Et-1lnPt)+a2lnyt-1+ut

(菲利普斯曲线)lnyt= b0+b1[Rt-Et(lnP t+1-lnPt)]+vt

(lS曲线)lnMt-lnPt= c0+c1lnyt+c2Rt+ηt

(LM曲线)其中y为实际产出,P为一般价格水平,R为名义利率,M为名义货币供给。a0,a1,a2,b0,b1,c0,c1,c2为参数,ut,vt,ηt分别代表总供给冲击、总需求冲击和通货膨胀冲击的零均值随机变量。

显然,新菲利普斯曲线提供了对经济体系的供给行为的说明,新IS曲线和新LM曲线则提供了对经济体系的需求行为的说明。新的总供求模型同理性经济人的跨期最优化行为协调一致。这一点同来自传统IS-LM模型的总供求方法明显区分开来。新IS-LM模型具有了早期凯恩斯主义所缺乏的微观基础因素:价格调整成本,价格调整的不同步性,前向预期价格设定,垄断竞争。价格水平已经内生化了,它是受外生冲击和货币政策规则影响的内生变量,结合货币供给规则,即使个别价格有短期粘性,价格水平在短期和长期都会对货币存量的外生持久变化作出反应。

新IS-LM模型的参数来自效用函数、生产函数及价格调整过程的结构性参数,已经充分考虑了政策变动对理性主体的预期的影响,因此模型大体上可以经受住卢卡斯批评。这就使得使用它讨论宏观经济活动的决定和货币政策设计的研究文献日益增加。

把新IS方程结合泰勒规则,可以得到一条宏观经济政策(MP)曲线或总需求(AD)曲线[9-10]。它表明产出缺口与超过目标的通胀率之间存在负相关关系。因为当通胀率上升超过目标通胀率时,中央银行会提高名义利率。提高幅度大于通胀率上升幅度,以使当通胀率上升时,实际利率也上升,这就会减少投资和净出口,降低实际产出。MP曲线的移动来自通胀率以外其他因素的冲击,如政府采购、货币政策、国外出口需求、税收、消费者信心的变化。

模型中的新菲利普斯(NPC)曲线则代表经济的总供给行为,或称通货膨胀调整(IA)方程。对于通货膨胀调整(IA)方程,通胀率是前定的,因为它取决于滞后的GDP缺口而非当前的GDP缺口。因此它是一条用来表示在任意时点上经济中通胀情况的水平直线。当实际产出高于潜在产出时,IA上移,反之则相反。因通胀预期和原材料价格变化而移动,因此可以反映粘性价格和粘性工资的现实经济状况。

我们把向下倾斜的MP曲线和水平的IA曲线结合起来,就得到了一个解释经济波动及宏观经济政策的新模型,如图2所示。这个模型可以较为精确地描述货币政策的实施原理。例如,初始经济处于长期均衡E0,如果没有外部冲击,这个经济就是通胀比较稳定的经济。当一个外生的需求冲击使得MP0右移到MP1,则实际产出会超过潜在产出,从而通胀率会上升,因此IA上移,中央银行就会提高名义利率以使实际利率上升来应对通胀率的上升,直到经济达到新的长期均衡E1。这时产出回到了潜在产出水平,但稳定通胀率更高了。如果中央银行认为新的稳定通胀率过高,则它可以通过泰勒规则来使MP左移以实现目标通胀率。

上述见解常常被称为宏观经济学新共识(NCM)。它是对新凯恩斯主义的政策主张与货币主义的政策主张从理论到实践的一个综合。这种综合表明,在短期,垄断竞争市场结构产生的名义刚性和真实刚性有效地增加了产出水平波动对总需求冲击的持续性。总需求对产出和就业能够产生实际影响。在长期,总需求没有实际影响。均衡的自然失业率由劳动市场的结构性特征、工资谈判制度和社会保障制度决定。

新共识认为,货币政策使用利率工具能够在短期稳定产出与就业,但长期只能影响通货膨胀。货币是中性甚至超中性的。

因此,新共识提升了货币政策作用而降低了财政政策作用。在货币政策工具中突显了通货膨胀的决定作用。通货膨胀可以影响短期产出并决定名义利率,但不能影响潜在产出水平。由于货币存量内生决定,因此新的货币政策无法控制货币供给,但中央银行可以通过调节利率来有效地实现低通货膨胀率和经济均衡。当然,货币当局对实体经济活动的长期影响是有限的。它只能影响长期通货膨胀率,但低而稳定的通货膨胀对经济增长是重要的。把通货膨胀作为新货币政策的目标就成了自然的选择。这种政策称为“通货膨胀定标(inflation Targeting)”。它要求由独立的中央银行来执行(从而保证政策的可信性),预先公布一个能实现经济长期均衡的通胀目标值,然后通过泰勒规则来调整实际通货膨胀与目标之间的偏差。这种政策目前已经在各国得到相当程度的实践。

简述一般规模经济理论范文第2篇

摘 要 近年来居民消费指数（CPI）的连续上涨，引发了人们对于通货膨胀的思考，传统历史成本会计反映出来的信息已经失真，越来越无法满足企业决策者以及投资者的决策需要。为适应这种情况，本文介绍了物价变动会计，与公允价值之间的联系及目前的应用现状。

关键词 通货膨胀 物价变动会计 公允价值

一、引言

金融危机过后，我国的经济持续回暖，与此同时居民消费指数（CPI）居高不下引发了人们对于通货膨胀的忧虑和进一步思考。通货膨胀的条件下，传统的历史成本会计核算方式似乎越来越无法反映出真实有效地财务信息，也无法为企业决策人员提供正确的决策依据。物价变动会计重新进入人们的视野。

二、物价变动会计简述

（一）物价变动会计的理论基础

物价变动会计是利用一定的物价资料，对企业传统的会计报表和会计模式作出调整修正，以反映或消除物价变动对会计信息的影响所采用的会计程序和方法，最早是由美国会计学家H. W. Sweeney(1993)在《Stabilized Accounting》 中提出。

物价变动会计的基础就在于资本保全理论。简单的说，在资本得到保持或成本得以补偿之后，剩余的部分才是收益。传统的历史成本会计认为资本保全所要保全的是资金的账面金额，而物价变动会计则倾向于投入资本实际购买力的保全，去除掉物价水平的上调之后剩下的才是真正的收益。

（二）物价变动会计的模式

根据不同计量属性和不同计量单位组合，可大致分为一般物价水平会计模式，现行成本会计模式和现行成本\不变币值会计模式。

1、一般物价水平会计采用不变购买力财务资本保全理论，沿用了传统财务会计中的历史成本计量，但是会根据一般物价指数对原先的货币单位进行调整，从而消除物价变动对会计数据的影响。这一方法的优点在于操作简单简便易行，但却没有反映个别物价变动的影响，本质上仍是历史成本会计。

2、现行成本会计模式采用实物资本保全理论，使用名义货币作为计量单位，但改用现行成本（也可理解为重置成本）代替历史成本。这一方法的优点在于用个别物价的变动而非一般物价变动进行分别核算。

3、现行成本\不变币值会计模式是以上两种模式的结合。理论上来讲，这一模式能够完全克服物价变动对财务报表的影响，但由于实际操作过于复杂，不符合成本效益原则而被较少人采用。

三、物价变动会计与公允价值计量

1、物价变动会计产生之初，采用的是一般物价水平模式，如FASB《按一般购买力单位编制财务报告》征求意见稿等，但这一模式并未得到广泛的应用和认可，也并未成为正式的会计准则。及至后来，现行成本模式得到了更大的认同，英国会计准则委员会的第16号惯例《现行成本会计》，美国第33号财务会计准则《财务报告与物价变动》都在一定程度上认可了现行成本模式。

2、美国财务会计准则委员会（FASB）在第5号财务会计概念公告（SFAC5）（1984）《企业财务报表的确认和计量》中列举了五种计量属性，即历史成本、重置成本、现时市价、可变现净值、现值。后四种属性均属于与历史成本相对应的现行成本（现时价值）的表现形式。不过大多数学者都同意在实际工作中用重置成本代替现行成本，即现在重新购置同样的资产或重新生产同样的产品所需的全部成本。

3、IASB的定义公允价值中为“在公平交易中，熟悉情况的自愿当事人进行资产交换或负债清偿的金额”。与现行成本跟历史成本在时态观上相对应不同，公允价值的提出并不是基于时态观的考虑，而是强调公平交易。换言之，历史成本也可以是（过去的）公允的。不过就财务报表日而言，历史成本已不再公允，公允价值计量就明显的是与现行成本计量相联系了。因此很多学者认为，现行成本会计模式中的现行成本，就是公允价值。

四、物价变动（公允价值）会计的应用情况

1、新准则中资产减值被单列出来作为单独的一章，规定当企业的资产发生减值时，按照账面净值与市价孰低法，对资产计提资产减值准备，因此在物价下跌时避免了资产的虚高。然而出于谨慎性原则的考虑，却并没有规定当物价上涨时的调整，通货膨胀下的现行成本并没有被考虑。

2、新准则增加了对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表的折算标准，准则规定“企业对处于恶性通货膨胀经济中时，应当按照下列规定进行折算：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外环境不再处于恶性通货膨胀经济中时，应当停止重述，按照停止之日价格水平重述的财务报表”。很明显此项规定采用的是一般物价水平模式，距离现行成本模式还有一定距离。

3、固定资产加速折旧方法在一定程度上体现了实体资本保全的理念。相比起直线法来说，固定资产的资本可以更快地得以补偿，保证了企业的正常经营能力。

五、小结

可以发现，我国对于公允价值以及物价变动会计的引入非常的谨慎。因为它的应用需要活跃有效的市场，运用合理的职业判断，这些对目前的我国来说尚不完全具备，极有可能被企业钻了漏洞。即是是在经济发达的美国，也避免不了此种情况的发生。但是物价变动会计具有不可替代的优点——相关性，在当前环境下依然是未来的趋势。随着市场的变化不断修改和完善，将会更适应和促进经济的发展。

参考文献：

[1]财政部.企业会计准则——基本准则[S]2006.

[2]杜鹏.后公允价值时期是否还需要物价变动会计.经济论坛.2009(24):115-117.

[3]张忠磊.对物价变动会计计量模式的探讨.财会月刊(会计版).2008(10):22-23.

简述一般规模经济理论范文第3篇

浙江省2014年4月高等教育自学考试发展社会学试题

课程代码：00287

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.______是社会转型的标志与机制。

A.社会分层 B.社会开放

C.社会流动 D.社会变迁

2.当前中国社会阶层分化的最直接最主要的动因是

A.经济市场化 B.经济技术化

C.经济知识化 D.经济多样化

3.按照依附关系进行分层，这被称为______社会分层。

A.分化式 B.整合式

C.关系式 D.等级式

4.我国对外开放的第一个层次是

A.沿海经济开放区 B.经济技术开发区

C.沿海开放城市 D.经济特区

5.形式上有规范而实际上无规范的状态，是指

A.规范真空 B.规范失序

C.规范迷乱 D.规范软化

6.______主要是指凝聚社会个体并维护社会良性运行和促进社会协调发展的各种社会规范和价值观念。

A.社会行为 B.社会关系

C.社会植被 D.社会道德

7.基尼系数是测量分配不平等的指标。基尼系数为______表示绝对不平等，即财富全部集中于一人，其他人没有任何所得。

A.1 B.0

C.0.5 D.0.4

8.传统社会是以______为基础的自给自足的封闭型社会。

A.农业 B.畜牧业

C.手工业 D.服务业

9.______是中国社会走向开放的重要转折点。

A.1949年 B.1952年

C.1956年 D.1978年

10.传统型城市一般是以政治或军事功能为主或兼具政治与军事功能，现代型城市一般是以______为主。

A.政治功能 B.经济功能

C.社会功能 D.文化功能

11.中国宗教信仰的特点是

A.普遍性 B.多样性

C.世俗功利性 D.宗教信仰自由

12.城市结构的扇形模型是由______提出的。

A.伯吉斯 B.哈里斯

C.霍伊特 D.乌尔曼

13.二元经济的概念的提出者是诺贝尔经济学奖获得者

A.艾利诺·奥斯特罗姆 B.米尔顿·弗里德曼

C.道格拉斯·诺思 D.阿瑟·刘易斯

14.在发展社会学中，以“市场转型”为核心概念的社会发展理论是一种

A.历时态研究 B.既是历时态研究，又是共时态研究

C.共时态研究 D.既不是历时态研究，又不是共时态研究

15.以“核心—边陲”为核心概念的社会发展理论，它侧重于

A.对社会发展内在动力的研究 B.对社会发展外在制约因素的研究

C.对社会发展理论创新的研究 D.对社会转型的制度背景研究

16.市场转型以来的社会分层研究源起于______对不同社会制度背景下社会分层机制的理论探讨。

A.泽尼林 B.倪志伟

C.科斯泰罗 D.罗纳塔斯

17.在“核心—边陲”理论中，“自力更生”指______通过较为强硬的手段推行全面发展计划，促使政治独立、经济增长和社会发展同时并进。

A.核心国家 B.边陲国家

C.半边陲国家 D.发达国家

18.依附理论中的______以联合国“拉丁美洲经济委员会”的新一代成员为骨干，继承了传统拉美经委会的反共、反资本主义的传统。

A.革命派 B.保守派

C.改良派 D.中间派

19.发展社会学的研究重点是

A.人类社会的演进过程 B.欧美社会的历史和现状

C.发展中国家经济增长和社会发展 D.发达国家的经济增长和社会发展

20.社会发展过程，是现代化过程，实际上是传统因素与现代因素此消彼长的过程。这体现的是社会发展的

A.多样性 B.渐进性

C.整体性 D.方向性

二、多项选择题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.从动态来看，推动社会分工发展的社会转型的基本内容和标志有

A.工业化 B.市场化

C.城市化 D.科层化

E.科技化

22.根据存在状态不同，社会失序可以划分为

A.经济失序 B.政治失序

C.文化失序 D.显性失序

E.隐性失序

23.社会组织的结构形式与运行机制也是与社会发展程度密切相关的。一般而言，家长制适应于______的传统社会。

A.社会分工精细化 B.社会分工不发达

C.组织规模较小 D.组织规模较大

E.社会功能不发达

24.改革开放以来，中国商品市场根据经济的投入和产出，市场可划分为

A.资金、土地、劳动力市场 B.技术市场

C.信息市场 D.服务市场

E.产品市场

25.民主理论的演化呈现的主要趋势包括

A.从人民民主论到精英民主论 B.从一元民主论到多元民主论

C.从政治民主论到社会民主论 D.从代议制民主论到参与式民主论

E.从资产阶级民主论到社会主义民主论

26.关于“市场转型理论”的争论，继罗纳塔斯之后，学者们从不同角度提出了自己的观点，包括

A.权力变型论 B.权力维续论

C.政治市场双重转型轮 D.政治与市场协变论

E.市场渗透类型论

27.“传统—现代”为核心概念的现展理论，其特征包括

A.它是一个综合性的社会发展理论

B.它建立在“传统社会”与“现代社会”划分的基础上

C.“传统社会”与“现代社会”的对立和转化是其理论的基本出发点

D.它以发达国家的发展经验为前提

E.它以发展中国家的社会发展为目标

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

28.分化型分化和整合型分化

29.大众文化

30.可持续发展战略

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

31.简述转型期阶层分化的规律。

32.简述对我国人口问题的主要表现的理解

33.简述改革开放以前中国二元社会结构最显著的特征所产生的原因。

34.简述城市化带来的社会关系空间变化的影响

五、论述题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

35.论述中国在转型期的社会失序的表现。

简述一般规模经济理论范文第4篇

关键词：金融稳定；动态随机一般均衡模型；扩展的宏观经济模型；网络模型

中图分类号：F831.59 文献标识码：A 文章编号：1003-3890（2011）04-0067-05

自20世纪70年代以来，共有93个国家先后爆发117起系统性银行危机，45个国家发生了51起局部性银行危机。维护金融稳定日益成为各国中央银行的核心职能，而中国在加入世界贸易组织后，金融体系面临巨大的挑战和新的风险，维护金融稳定是国民经济健康稳定发展的保障。因此，总结金融稳定分析的宏观模型、探讨宏观因素及冲击对金融稳定的影响，便具有较强的实践价值。

近五年来，国际货币基金组织、欧洲中央银行及以Claudio Borio为代表的国际清算银行、以Elsinger代表的奥地利学者，尤其是伦敦经济学院的 Goodhart教授等诸多国外学者对金融稳定分析的宏观模型进行了大量研究。由于可以通过对某类模型的组成元素进行扩展或修正，从而将其变为另一类模型，而且不同研究方法的模型之间是相互补充的，因此难以对金融稳定的宏观模型进行严格的划分。笔者借鉴Clark（2007）、Bardsen et al.（2006）的方法，把金融稳定的宏观模型分成三类：扩展的宏观经济模型、基于微观主体优化行为的动态随机一般均衡模型和网络模型。

一、扩展的宏观经济模型

扩展的宏观经济模型主要包括：可计算一般均衡模型（computable general equilibrium models，CGE）、动态聚集模型（Dynamic aggregative estimated，DAE）和金融经济周期模型（The financial business cycle，FBC）。扩展的宏观经济模型沿袭了传统宏观模型的研究成果，引入一系列相互影响的随机变量，研究GDP、短期或长期利率、通货膨胀、失业率和汇率等宏观变量的变化对金融稳定的冲击和影响。扩展的宏观模型被认为是一种测量管理风险的有价值而且可操作性强的方法。受1997年亚洲金融危机的影响，国际货币基金组织和世界银行于1999年联合推出并通过了金融部门评估规划（FSAP），而FSAP及其压力测试技术的理论基础就直接源于扩展的宏观模型。虽然扩展的宏观模型相对简单，而且数据容易获得，但其缺点也是明显的。首先，这种方法实质上是一种简约模型，而不是结构性模型，而且缺乏清晰的微观行为基础。第二，没有提供企业、家庭和银行对外在金融压力的反应。第三，没有抓住金融部门之间的内在结构和相互影响，而这一点正是金融危机研究的核心。正因为这样，该模型不能指出危机的传染性和危机的动态变化。

在扩展的宏观经济模型中，Bernanke（1996，1998，1999）提出的金融经济周期理论是分析金融不稳定最重要的宏观模型。由于经济高度虚拟化、金融化，消费、投资和储蓄等宏观变量的方差减小，真实经济的周期性特征表现不明显；而以金融为核心的虚拟经济周期波动更加突出，金融波动、金融不稳定才是宏观经济波动的主因。传统的古典经济周期理论、货币经济周期理论、真实经济周期理论均无法模拟金融冲击导致的经济剧烈波动，而金融经济周期理论利用“金融加速器”对此能做出深刻、令人信服的解释。与金融危机理论相比，金融经济周期理论既可以解释金融危机的起因和机制，也清晰地呈现了危机后经济走向复苏的调整机制，即经济均衡的状态转换机制。

与多数扩展的宏观经济模型一样，把金融经济周期理论用于金融系统不稳定的分析时，其缺陷也非常明显。第一，由于继承了传统理论的理性经济人和同质经济人假设，因而在该模型中，不存在违约，银行和企业倒闭不仅不会发生，而且不存在传染源，这与金融不稳定的核心内涵相违背。第二，同样由于经济人缺乏异质性，该模型无法分析政策变化的分配效应和波动效应；模型的结果只是约束有效或者说是次优的，因而无法评估流动性约束、资本监管对金融稳定的影响。第三，金融经济周期模型只是一个局部均衡模型，而把这种局部均衡模型镶嵌到一般均衡模型中用来分析宏观金融的稳定性，必须做出很大的改进。

二、动态随机一般均衡模型

动态随机一般均衡模型（Dynamic Stochastic General Equilibrium Mode，DSGE）由Kydlan和Prescott（1982）首先提出，它以一般均衡分析框架为核心。动态随机一般均衡模型是在动态一般均衡模型的基础上添加了随机冲击。动态随机一般均衡模型在Goodhart等学者的长期研究中继续发展成熟，主要文献有Tsomocos（2003）、Goodhart et al.（2006）、Saade et al. （2007）等。

如前所述，扩展的宏观模型方法的缺点在于缺乏清晰的微观行为基础、缺少对于金融部门或其他经济部门行为的反馈，其金融含义也是被强加于一个简约模型之中；该类模型所描述的金融中介机构都被认为是同质的，从而忽略了金融体系内在的结构差异，因此这类模型无法捕获金融不稳定的一些最重要的特征。动态随机一般均衡模型正是在克服扩展的宏观经济模型上述缺陷的基础上发展起来的，作为当今宏观经济学的主流分析工具，DSGE模型具有动态（Dynamic）、随机（Stochastic）和一般均衡（General Equilibrium）三个鲜明的特点，从而能够很好地描述真实世界。

第一，动态。在这里，动态一词具有两重含义。第一重含义，模型中各个行动主体的行为决策有可能对现在以及未来各期产生直接或间接的影响。这就意味着，行动主体在进行决策时，不仅需要考虑行为在当期的影响，还需考虑行为在未来的后续影响。也就是说，行动主体必须“预期”自己行为在未来所产生的结果。这就自然而然的引出了“动态”一词所代表的另一重含义：对未来的预期是行为主体在制定决策时的重要考虑因素，而“预期”在建模时通常采用“理性预期”来代表。

第二，随机。由于种种原因，未来是不能被精确预测的。为了描述这种存在于真实世界中的不确定性，在DSGE模型中引入了随机因素。具体而言，各期模型都会受到外生的随机因素的冲击，模型最终表现出来的行为就由于这些随机冲击的存在而呈现出不确定性。

第三，一般均衡。由于宏观经济研究的对象是经济社会整体。而在经济中，各行为主体之间是相互联系、相互作用的。在这种情况下，一般均衡理论是最好的选择。在一般均衡模型中，所有的行为都来自于行为主体的理性，从而随意的行为假设减到了最少。

模型的主要假设有：（1）经济人的异质性，这是本模型最重要的假设，即经济人对未来的经济状况具有不同的估计和预期、不同的初始资本和资源禀赋、不同的投资行为和风险偏好；（2）存在违约且违约率不一样，这是异质性假设的自然延伸，如果经济人是同质的，要么所有人都违约，要么都归还债务；（3）异质性的金融中介机构之间相互作用；（4）不完美市场、信息不对称；（5）金融危机具有传染性。前两个假设说明传染源的存在性、可能性，后三个假设说明传染源在金融市场可能迅速蔓延。总而言之，上述五个假设使得“危机具有传染性”的假设具备坚实的理论基础，而金融危机的传染性是导致宏观金融不稳定的关键所在。

为了体现不同时期变量产生的影响，模型被分为两个时间段。在初始期，所有经济人面临不确定性，居民和企业可贷可借，平均一生的消费和投资，实现效用最大化或者利润最大化；商业银行通过银行间市场进行投资和融资，不断调整资产组合，实现利润最大化。到了期末，市场出清，银行可清算，所有利润和资产被完全分配给股东。与其他模型不同的是，如果居民、企业和银行出现违约，中央银行将对其进行惩罚，居民效用和企业利润都因此而受到不利影响。因此，违约及违约率是模型中非常重要的变量。尤为重要的是，内生变量在两个时期是动态随机变化的，所以异质经济人能够在理性预期的基础上进行跨时决策，以期实现决策目标。同时，模型的构成则被归纳为三个部门（中央银行、三个异质商业银行、三个居民和企业）、三个市场（信贷市场、存款市场和银行间市场，均有交易发生、可满足调整资产组合的需求）。中央银行对资本充足率低和违约率高的商业银行进行罚款并进行公开市场操作以期决定利率、货币供应、贷款规模，运用货币政策工具进行宏观调控和监管；商业银行实施竞争性的存贷利率并发放竞争性的贷款，使预期利润最大化；居民和企业决定存贷款数量。简言之，这是一个一般均衡模型，经济人可根据市场情况和偏好，对投资、融资和消费进行动态调整，所以模型中的变量是随机的，模型的均衡解是随机变量动态调整的结果。

动态随机一般均衡模型的贡献在于得出货币非中性的结论。由于引进信息不对称及其所带来的风险和流动性约束，使得名义变量如货币需求的变化能够影响价格和产出，而价格的变化及其相对变化又能够影响收入和财富及其分配。由于动态随机一般均衡模型与现实世界非常接近，因而能够准确分析和评估宏观冲击对金融稳定的影响。（1）模型的假设和结果使得模型能够方便地分析金融机构之间、金融系统与实体经济之间的相互影响和传染。（2）金融不稳定是作为模型的均衡结果出现的，并且政府是构成模型的重要元素，因而在该模型中，政府部门不仅能够采取积极的措施对金融危机加以干预和管理，而且可以评估货币政策、监管政策对金融稳定的影响及其相互作用的效果。（3）由于金融不稳定概念与福利损失、流动性短缺相关，所以金融脆弱性的恶化对资源配置效率、居民消费产生不利影响，因此，该模型能对金融稳定性变化的社会福利效应进行模拟分析，这就使得该模型具备一般均衡模型的特点和功能。（4）可以进行比较静态分析，比如说，可以在对比分析资本充足是否有约束的两种情况下，扩张性货币政策对银行投资行为、利润、稳定的影响。（5）拓展了金融脆弱性的概念，该模型把私人部门的违约、银行等金融机构的利润减少及其波动包括在金融脆弱性内，金融脆弱性不仅仅是指银行挤兑、恐慌等极端事件，还可解释金融顺周期性、银行挤兑等现象，在动态随机一般均衡模型框架下，金融经济周期模型、银行挤兑模型只是其中一个特例。

三、网络模型

网络模型试图引入金融部门的某些内部结构特征，把金融部门看作是相应的风险敞口网络上一系列相互连结的节点，每个节点即银行被赋予一定量的资本、资产和负债，并定义相关规则来说明每一个节点对资产负债表变动的反应，特别是在资产净值降为零或为负值时的反应。

银行系统的安全对于金融系统稳定至关重要。Allen（2000）基于Diamond和Dybvig（1983）的假设，用银行网络表示银行间交叉存款市场，建立了外生流动性冲击与银行危机传染的网络模型。Brusco和Castiglionesl（2007）在上述两个模型的假定条件中加入一项投机性长期资产，通过银行的道德风险将传染机制内生化，进而建立了内生流动性冲击与银行危机传染的网络模型。Nier et al.（2007）采用Eboll（2004）的网络方法构造金融网络，改变金融网络的资本水平、联结程度、银行间敞口规模和集中化程度等重要参数，分析金融网络结构对于传染的影响。结果表明：资本水平越高，敞口规模越小，集中化程度越小，传染可能性越小；而联结程度呈现非单调性。

国际货币基金组织（2009）指出，次贷危机表明仅仅单个机构稳健对于保证整个金融系统的稳定是不够的，机构之间的相互联结对于金融系统稳定性非常重要。提高某个机构健康度的措施可能会破坏整体系统的稳定性，而网络方法恰恰能够进行系统整体而不是个体的分析，因此网络方法是进行金融稳定性分析的理想手段之一。至此，在继扩展的宏观模型和动态随机一般均衡模型后，网络模型作为一种分析金融稳定的新宏观模型日益引起重视。

该模型的主要贡献在于，它能显示金融体系既是充满活力的，同时又是脆弱的。尽管节点间更广泛的联系有助于风险的分散，也降低了个体失败的初始可能性，但是一旦危机发生的话，所形成的冲击也会显著增强。更广泛的相互联系意味着在第一轮冲击中幸免于难的机构，可能要遭受第二轮规模更大的冲击。这种模型也揭示了预先无法识别的冲击可能产生完全不同的结果。一个金融体系可以经受1 000次同等规模的冲击而仍然保持弹性，但1 001次冲击，如果作用于一个结构弱点或压力点上，却可能产生一个完全不同的结果。

该模型的优点在于，作为一个封闭解决方案可以用于数据仿真，而且这种方案在验证不同反应规则和连接模式的影响时，允许较大的自由度。另外，尽管这种方案很难用参数来表示现实世界的金融体系，但它有效洞察了诸如银行规模分布、竞争对手数量等结构特征的变化影响冲击传导并扩大的途径。更进一步，节点的中断（如银行破产）和其他摩擦（如受损资产折价拍卖的冲击）会对整个金融体系形成一个非线性的动态冲击，这恰是实践中所显示的在严重压力下金融体系发生的场景。

但该模型的缺点也是显著的，与其他模型相比较，虽然网络模型在理论上很完美，但是网络非常复杂，在大多数情况下，这类模型都不可以“完全求解”，或者对需要认可完全求解方案的假设进行严格的限制，从而削弱了模型的价值。另外，将其用于实证分析甚至是模拟分析的难度还很大，在这一点上，动态随机一般均衡模型远远优于网络模型。

四、总结和展望

由于扩展的宏观模型相对简单，而且数据容易获得，相比之下，动态随机一般均衡模型和网络模型的建立和求解则要复杂得多。所以从实际应用的结果来看，扩展的宏观经济模型比动态随机一般均衡模型和网络模型的应用范围更广。但从模型对现实情况的拟合程度来看，动态随机一般均衡模型优于另外两种模型。由于网络模型过于复杂、不可以“完全求解”、至少需要对完全求解方案的假设进行严格的限制，从而削弱了模型的应用价值。随着现代计算机技术的发展和计量经济技术的广泛应用，动态随机一般均衡模型将逐步取代扩展的宏观模型和网络模型而成为金融稳定分析中的主流工具，同时该模型本身将会融入更多的子模型，以达到对现实经济更加贴近的拟合，从而能更好地为现实的经济决策和预测服务，对各国的种种经济目标的实现提供一种决策的基准。

如何根据中国社会背景和特殊的金融制度，构建中国特色的动态随机一般均衡模型，用之于中国金融稳定的实证分析，在此基础上，提出操作性强的维护我国金融稳定的政策建议，是亟待解决的问题。在理论模型的构建上，要借鉴、吸收金融经济周期模型尤其是动态随机一般均衡模型，并在结合中国特殊的银行制度和社会制度的基础上，进行二次创新，最终构建中国特色的动态随机一般均衡模型。具体来说包括两点，一是在动态随机一般均衡模型中引进资产价格，考察资产价格波动通过“金融加速器”对企业投资和居民消费的影响，进而考察资产价格波动对宏观经济的影响。然后考察企业投资、居民消费等因素所引起的宏观经济波动对银行不良资产率和资产利润率的影响，以此来考察资产价格引起的宏观经济波动对金融稳定的影响。二是对动态随机一般均衡模型的结构进行改进，主要包括三点。（1）引进外援融资依赖度不同（用资产负债率来衡量）的两类企业。（2）商业银行包括三个，分别代表国有银行、股份制银行和其他银行，在模型中对三类银行赋予不同的权重，这样就充分考虑了中国银行业特殊的市场结构及其相互影响机制这一金融稳定的研究核心。（3）中国的社会制度具有“二重结构”，即发达而富有控制力的国家上层结构与流动性强且分散化的下层结构（张杰，1998）。中国制度的“二重结构”在金融的表现是中国金融制度的产生和发展一开始就不是顺其自然而进化的，而是政治变革和政治需求的产物；更进一步，强有力的中国政府能够在数量众多、极度分散、流动性强的下层组织中实施强制性制度变迁并保持足够的控制力（谭政勋，2009）。根据上述分析，在构建理论模型时，应该对政府部门如中央银行或银监局和居民赋予不同的决策权重，这样，就能够考察在中国特殊的社会制度背景下，中国企业、家庭、银行和政府对外在金融压力的不同反应方式和不同反应程度等中国特有的因素对模型均衡结果的影响。

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Reviews and Prospects about Macro Models of Financial Stability Analysis

Tan Zhengxun

（Department of Finance, Jinan University, Guangzhou 510632, China）

简述一般规模经济理论范文第5篇

关键词：演化经济学；数学模型；演化模型

基金项目：[F]教育部新世纪优秀人才项目“制度生成和演变分析”（NCE11030）；山东省自然科学基金项目“山东省新能源产业发展研究：基于技术、制度与产业协同演化的分析”（ZR010Q007）；山东大学人文社科重大研究项目“制度生成和演变的主观博弈分析、验证与应用”（1RWZD11）

作者简介：[F]黄凯南，男，经济学博士，山东大学经济研究院教授（山东 济南 50100）

中图分类号：F0699

文献标识码：A

文章编号：16710169（013）03008308收稿日期：[F]01103

一、引言

近年来，构建数学模型是演化经济学理论发展的一个重要方向，这也促使演化经济学的研究从原先推崇非正式的现实性描述开始迈向对正式和形式化的数理逻辑的重视。

当前，在众多的经济学文献中，存在许多被贴上“演化”标签的数学模型，可以不严格地归纳为以下几种类型：一是直接对传统生物演化模型的借鉴、改造和运用。例如，Logistic增长模型、捕食与被捕食（PredatorPrey）模型和共生演化模型等[1]（P17）；二是演化博弈论，它最早也是源自生物学家构造的生物演化模型（P8），而后被经济学家广泛采用并进一步发展。演化博弈论是当前比较流行的演化建模工具。根据Silva和eixeira[3]的文献统计，在演化经济学领域发表的众多论文中，涉及演化博弈论的占将近0%，而且这个比重近些年还处于上升趋势。演化博弈论模型既包括单群体、离散策略的对称博弈模型，也包括多群体、多维度连续策略的不对称博弈模型[4][5]。这些模型主要涵盖各种类型的选择动态，例如，复制者动态、最优响应动态、平滑最优响应、布朗—冯·诺依曼—纳什动态、选择—变异动态、模仿动态和适应性动态等[6]；三也是和生物学相关，不过它不是直接采用生物演化模型，而是基于生物演化隐喻（Metaphor）发展出来的各种演化算法模型（Evolutionary Algorithms）。这些模型将求解过程类比于生物演化过程，它们最早被运用于计算科学和人工智能中，现也被广泛运用于经济演化建模中[7] 。这些模型包括演化规划、演化策略、遗传算法、学习分类器系统（Learning Classifier Systems）和遗传编程等；四是各种类型的学习模型。较之于前三种类型的模型，学习模型不是直接源自生物演化模型或生物学隐喻，而是主要源自心理学和认知科学，较之于生物学模型，它更加强调个体行为的意识和目的性。这些模型包括虚拟行动、随机学习动态、随机信念学习和经历加权吸引模型等[8]（P895）；五是多主体模型（Multiagent Model）或基于主体的模型（Agentbased Model）。这类模型充分考虑了个体行为的异质性以及个体间的互动过程，也被广泛运用于各种经济演化分析中，并与计算科学结合，逐步形成一门新的经济学分支——基于主体的计算经济学[9][10]。

尽管越来越多的模型被贴上流行的“演化标签”，但是有关演化经济学的数学模型还存在很大的争议。例如，这些演化模型是否真能够描述经济演化的本质特征？某些演化模型（例如，演化博弈模型和博弈学习模型等）本质上是更属于演化分析还是新古典的均衡分析？各种类型的演化模型之间是否存在什么内在关联？面对如此繁多的数学模型，建模者该如何选择适当的模型？是否存在较为一般性的演化模型能够成为经济演化建模的基准模型？ 这里尝试进一步探讨演化经济学的数学模型问题，并尝试部分解答上述一些问题。

二、考察演化模型的三个维度

（一）演化经济学的基本共识

近年来，演化经济学较为流行，并逐步成为时髦的学术标签，但它却是一个极其繁杂的理论体系，至今尚未形成较为成熟和统一的研究范式。被贴上演化经济学标签的理论至少包括：旧制度学派、新熊彼特主义、通用达尔文主义（Universal Darwinism）、演化制度经济学、奥地利学派、创新经济学、演化经济地理学和基于主体的计算理论（Agentbased Computational heory）等。这些理论在本体论和方法论上都存在较大的差异。但在众多的研究方法各异的理论中，还是存在一些基本的共识。odgson[11]总结了演化经济学的四点基本共识：其一，认为世界变化的，而且这种变化不仅仅是数量上或参数上的，它还涉及如熊彼特所强调的技术、组织和经济结构等质的变化。而这种质的变化恰恰是主流均衡理论难以解释的；其二，承认经济变迁的一个重要特征就是新奇（Novelty）的产生。通过创新促使多样性的产生是现代演化经济学的一个重要主题；其三，强调社会经济系统的复杂性特征。这种复杂性主要涉及各种异质主体之间的非线性甚至是无序或混沌的互动，从而限定了可预测性，也促使了新奇和种种“涌现”特征产生的可能性；其四，正如达尔文强调的，各种复杂现象是涌现生成的，不是人为设计或上帝创造的，演化经济学秉承了斯密和哈耶克等人对于自发秩序的洞见。[JP]

中国地质大学学报（社会科学版）

黄凯南：演化经济学的数学模型评析

在上述四点共识中，第一点涉及演化经济学的研究对象，它表明演化经济学必须研究社会经济的演化或变化现象，这有别于主流经济学研究社会经济的均衡现象；第二点涉及演化的动力，它指出演化的主要动力源自创新，创新推动了多样性的生成或增加，为经济演化提供必要的燃料。第三点和第四点都涉及理论研究方法，它指出由于演化的复杂性，参与者都是有限理性和异质的，并且必须从参与者间的互动来描述经济现象的演化过程，这也是复杂系统的生成和演化过程。而这些互动过程可能伴随着新奇的产生、选择和扩散。

（二）三个维度

基于上述演化经济学基本共识，以下提炼三个考察演化模型的维度。

1模型中是否将创新内生化：完整演化分析和局部演化分析。完整演化分析指在上述共识的基础上，不仅承认创新的重要性，还将创新过程内生化，并进一步强调参与者之间的互动过程必须伴随着新奇的产生过程、选择过程和扩散过程，甚至还涵盖这三个过程的互动关系。当然，在某些演化现象中，选择过程和扩散过程可能很难被明确区分开。因此，一个完整的演化分析必须将创新内生化，它是一种比较严格和彻底的演化分析。当将这种演化分析从单一层级演化扩展到多层级共同演化时，它能够解释更多复杂系统的演化现象。如果以此演化分析作为演化经济学的基本分析方法，或者用它作为标准来判定某种理论是否属于演化经济学，许多贴上“演化”标签模型可能都不属于真正的演化经济学。那些将创新外生化而只侧重考察选择过程或扩散过程的理论本质上就不属于演化经济学的阵营。这样一来，许多演化模型就可能都被排除掉。例如，演化博弈模型和某些学习模型。但是不可否认，许多不考虑创新生成过程的演化模型也能够为我们理解社会经济系统的演化提供深刻的洞见，尤其是对新奇的选择过程或扩散过程。因此对于这类模型，不能轻易地将其排除出演化经济学的阵营。我们需要一个更为宽松的演化分析定义，这里将其称为局部的演化分析。一个局部的演化分析是指，尽管承认创新的重要性，但为了简化分析却没有将创新的生成过程内生化，而是侧重考察参与者互动过程中伴随着的选择过程或扩散过程。在对待创新问题，局部演化分析通常将创新视为外生给定的随机冲击，或者甚至不考虑创新生成因素，仅仅关注创新后的对新奇的选择或扩散。

通过区分完整演化分析和局部演化分析，许多流行的演化模型可能不属于完整演化分析，但它们却属于局部演化分析，也能够为我们理解社会经济系统的演化机制提供洞见，因此它们也都属于演化经济学的建模工具。

模型中参与者理性的有限程度：无意识、弱意识和强意识模型。演化模型中参与者的理性是有限的。如果说完全理性模型只有一种类型（例如，约束条件下的目标最优化），而有限理性模型在理论上就可能具有无穷多种，这部分取决于参与者理性的有限程度。因此，从参与者理性有限程度的视角，可以根据参与者行为决策的意识程度区分不同类型的演化模型，例如，无意识演化模型、弱意识演化模型和强意识演化模型。

3模型中参与者之间的异质程度：个体演化模型和群体演化模型。较之于新古典经济学的代表性个体的同质性假设，演化经济学强调参与者的异质性。但是由于参与者之间的差异可能表现在不同层面上，例如，偏好的差异、禀赋（或预算约束）的差异、信息的差异以及学习规则或演化规则的差异，不同的演化模型有不同的异质性假设。因此，根据参与者异质性程度的差异可以区分不同类型的演化模型。这里通过考察模型中的参与者之间的学习规则或演化动态规则是否存在差异，将演化模型简单区分为个体演化模型和群体演化模型，前者指参与者的学习规则或演化规则存在差异，后者则是指参与者拥有相同的学习规则或演化规则。

三、演化模型评析

如上所述，可以从三个维度对演化模型进行归类和分析：其一，根据是否将创新内生化，将模型分为完整演化分析模型和局部演化分析模型；其二，根据参与者理性的程度强弱，将演化模型区分为无意识演化模型、弱意识演化模型和强意识演化模型；其三，根据模型中是否考虑参与者学习规则或演化规则的差异，将演化模型区分为个体演化模型和群体演化模型。以下通过这三个维度来分析五种演化模型，尝试比较这些模型。

（一）生物种群动态模型

在Vincent和Brown[1]（P17）研究的基础上，这里描述一个较为一般性的生物种群动态模型。首先介绍经典并且被广泛运用的上述种群动态模型描述了种群密度或数量的动态变化过程，也可以转变为策略频数的动态变化过程。模型中物种的类型空间和策略空间都是外生给定不变的，模型并不涉及新物种或新策略的产生，亦即不涉及创新的生成问题。因此，这类演化模型显然是一种局部的演化分析。在社会经济系统中，可以将物种密度xi视为参与者或互动者i（例如，个体、企业和其他组织等）的某种表现型特征（例如，资产规模、产出等），而策略ui视为互动者i某种基因型特征（例如，投资惯例或R&D决策等）。上述演化模型可以描述参与者互动过程中对策略的选择过程。可以将策略频数的变动规则视为一种策略学习规则或演化规则，则该模型所有参与者都拥有如方程（5）所示的演化规则。因此，参与者之间的演化规则是同质，这类模型属于群体演化模型。此外，这类模型中参与者的意识程度较弱，通常是采用无意识的学习规则，策略的改变主要是受到自然选择（例如，市场竞争）的作用。

（二）演化博弈模型

演化博弈论的发展和现代演化经济学的复兴几乎处于相同时期，但演化博弈论在演化经济学的运用却长期存在争议[5]。这里描述演化博弈中最为经典的复制者动态模型。

通过比较方程（5）和方程（7）可知，上述的种群动态演化模型等同于演化博弈论的复制者动态模型。如果假定策略的适应度不受策略的频率分布的影响（即适应度是不变的），那么，复制者—变异者方程就等同于准种方程（Quasispecies Equation）。n种策略的连续复制者动态方程等同于n-1物种的LotkaVolterra方程。正如，Vincent和 Brown[1]（P30）指出，只要建立各种演化策略的适应度和种群增长率的函数关系，大量生物种群动态模型都可以转化为演化博弈模型。

许多演化经济学家拒绝演化博弈论的一个重要原因是，演化博弈论本质上不考虑创新问题，它仅仅涉及策略的选择过程或扩散过程，其所谓的策略突变是在既定策略空间中进行的，即从某种已知的策略以随机概率转向另一种已知的策略，这过程并不产生任何新的策略[5]。但是如前所述，只要我们放宽对演化分析的定义，这种仅考察选择过程或复制过程而不考察创新过程的分析可以被称为局部的演化分析，它也应该属于演化经济学的数学模型。较之于上述原因，另外一个拒绝演化博弈论的理由则更加充分，即演化博弈论主要是为了解决经典博弈论多重均衡问题，其发展出的能够抵御孤立突变策略冲击的演化稳定策略 、累积突变策略冲击随机稳定均衡以及其他的均衡概念是为了进一步精炼经典博弈论的纳什均衡。如果将演化博弈论视为通过发展新的解概念来精炼经典博弈论的均衡，那么演化博弈论则属于均衡分析。因此，演化博弈论既可能属于演化分析，也可能属于均衡分析，这取决于研究者运用它时的分析视角。如果是运用演化博弈论来考察策略频数的动态变化过程，那么它就属于局部演化分析，能够成为演化经济学建模工具，这时演化过程可能出现演化稳定均衡（例如制度的生成），也可能不出现策略均衡；反之，如果运用演化博弈论的解概念来精炼纳什均衡，那么演化博弈论就不属于演化分析，而是均衡分析。

由于不考虑创新生成问题，演化博弈论的博弈形式（ame Form）是外生给定不变的，演化环境是外生给定不变的，它是一种典型的局部演化分析。演化博弈中的参与者之间拥有相同的演化规则（例如，复制者动态、复制者—变异者动态），因此，演化博弈模型也属于群体演化模型。在经典的复制者—变异者动态模型中，演化博弈论的参与者的理性是相当有限的，其行为通常是无意识或弱意识的。

（三）演化算法

演化算法是指将求解过程类比为生物演化过程（例如，基因复制、变异、重组和选择等）的各种优化技术，它是一个较为宽泛的概念，涵盖了包括演化规划、演化策略、基因算法、基因规划和学习分类器系统等在内的各种演化计算（Evolutionary Computation）方法[6][1]（P0）。

以下简要阐述演化算法模型的基本分析结构，它通常包含如下一些分析构件：其一是种群（Population），种群中包含许多个体，每个个体表示一个可能解；其二是适应度函数（Fitness Function），它是一个特定的目标函数，用来描述一个给定的可能解与目标解之间的距离，适应度越高的解与目标解的距离越近，通常也越容易被保留，反之则更容易被淘汰。存在两种类型的适应度函数，即不变的适应度函数和可变的适应度函数。设定适应度函数是演化算法较为重要的环节。如果设计了错误的适应度函数，可能得出错误的解，或者很难得到收敛的解；其三是初始化函数（Initialization Function），它是指如何从种群中随机挑选出初始的群体，是设定初值的过程；其四是选择，即从种群中挑选出符合选择标准的个体进行繁殖。根据不同的选择标准存在各种类型的选择函数。例如，与适应度成比例的选择，即个体被选择出来繁殖的概率等于它的适应度在种群的比例，以及锦标赛选择，即通过随机分群，选择适应度最高的群体进行繁殖。当种群规模不变时，就需要一种替代机制，即在复制过程中，种群中的某些个体被另一些个体取代。根据不同的标准，存在不同类型的替代机制；其四是重组（Recombination），它是指个体之间信息交流的过程，这也是生成新解的过程。通过重组算子，新的解（例如，后代）从被选择出的可能解之间生成。存在不同类型的重组算子，例如，算数重组、几何重组、平面重组和模糊重组等；其五是突变，是指在突变算子（Mutation Operator）的作用下，一种解突变成另一个解，在整个种群中，突变的比例通常很低，否则对最优解搜寻过程就成为随机游走。根据解的不同表述形式，突变算子也具有不同的形式。例如，当一个解用二进制的比特串（Bit Strings）来表示时，突变可以被描述为在特定位置上一个符号对相反符号的替代。如果解是一个比二进制更为复杂的数据结构，突变算子也会相对比较复杂[7] 。

由于重组过程明确考察了新策略的产生过程，演化算法将创新内生化，它是较为完整的演化分析。在许多情况下，参与者的理性程度通常较弱，最优解的求解过程是通过演化算法来实现。在演化算法中，参与者之间通常拥有相同的演化算法，因此，它也属于群体演化模型。

（四）学习模型

上述三种模型主要与生物演化相关，学习模型则更多地基于认知科学（尤其是心理学和脑科学等）的研究成果，用来描述参与者策略频数的演变。根据学习过程中是否存在有意识的认知过程，可以将学习分为不存在认知过程的无意识学习（Nonconscious Learning）以及存在认知过程的有意识学习（Conscious Learning），前者是指参与者在学习过程中通常不需要去思考行动及其结果，例如，强化学习和参数自动化学习（Parameterised Learning Automaton），后者则是指参与者在学习过程中通常要耗费认知资源去思考和比较各种行动及其可能的结果[8]（P895）。Brenner[8]（P890）认为，根据意识的强弱程度，可以再将有意识学习分为基于惯例的学习（Routinebased Learning）和信念学习（Belief Learning），前者是相对弱意识的学习，包括满意学习和模仿学习等，后者是相对强意识的学习，包括随机信念学习、贝叶斯理性学习和虚拟行动等。

这里描述一个较为综合的学习模型，即经历加权吸引模型（Experienceweighted Attraction Model），通过改变模型的参数值，它能够描述无意识学习和有意识的信念学习[8]（P900）。该模型可以通过如下两个方程来描述对新经历的学习或调整过程较之于生物演化模型、演化博弈模型和演化算法，学习模型能够更准确地描述社会经济系统演化过程中参与者的微观行为，使得许多宏观演化现象具有较为扎实的微观基础。如上所述，学习模型既包括无意识的基于本能的学习行为，也包括弱意识的基于惯例的学习行为以及强意识的信念学习行为， 它实际上能够描述人类包括目的性和无目的性在内所有特征的行为，是较为一般的模型。前面谈到，通过适当的改造，大量生物种群动态模型都能够转化为演化博弈模型。同样的，通过适当的改造，演化博弈模型和演化算法实际上也能够转化为学习模型。例如，演化博弈中复制者动态模型可以被视为参与者采用较为简单的“见好就变”的学习规则；上述演化算法中的选择过程、重组过程和突变过程分别可以被视为参与者采用了模仿、交流和试错等学习规则。在这个意义上，在社会经济系统中，只要谨慎地设定参与者的学习规则，许多演化模型都可以转化为学习模型。

学习模型既可用于完整的演化分析，也可用于局部的演化分析。无论是自己试错式的创新还是在互动交流中的创新都是学习过程，因此，当它将创新内生化（例如，新策略的产生），这种学习模型则是一个完整的演化分析，反之，如果它只考察策略的扩散问题（策略频数的变化），它则是一个局部的演化分析。显然，学习模型包括无意识演化模型、弱意识演化模型和强意识演化模型。同样的，在理论建构中，如果参与者的学习规则是相同的，则它属于群体演化模型，反之，如果参与者的学习规则存在差异，则它属于个体演化模型。在许多情况下，尤其是博弈学习理论中，为了便于求解，许多的学习模型通常都假设参与者拥有相同的学习规则，并且不考虑策略创新问题。

如上所述，多主体模型是一个较为开放的建模方法，它本质上是一种建模的思路，而不是具体的模型。通过具体的模型构造（例如，设定具体的微观参数、宏观参数、决策规则和互动结构等），它能够变成各种生物演化模型、演化博弈模型、演化算法以及学习模型。因此，多主体模型更具有一般性。在某些情况下，多主体模型可以求出解析解（例如，演化博弈模型），但是在大多数情况下，由于参与主体之间的异质性、非线性的互动和正反馈效应等，大量的模型不能求出解析解，只能借助计算机进行仿真模拟计算。较之于上述演化模型，多主体模型具备如下一些优点：其一，较好地描述了复杂系统的生成和演变。多主体模型能够最大限度地刻画参与主体之间的异质性，能够描述参与主体各种类型的学习规则以及主体间各种类型的互动过程，进而较好地描述复杂系统的生成和演变；其二， 能够被运用于各种经济政策仿真实验，比较各种政策的实施效果。借助计算机科学的成果，多主体模型能够方便地通过改变初始条件、宏观参数等来仿真比较各种不同经济政策的实施效果，从而为政策或者制度比较提供仿真实验；其三，结合现实经验数据，通过参数调整和校准，能够更为真实地模拟经济系统的运用状况。

当前，多主体模型的研究仍处于起步阶段，还存在许多局限，这集中体现在以下几个方面：其一，由于多主体模型更多是一种建模的思路或方法，它涵盖了许多类型的演化模型，缺少对具体模型建构和选择较为统一和严密的理论分析，亦即缺少统一的理论分析逻辑，这导致建模者对于模型中初始参数、变量、行为规则或互动结构更多是根据经验归纳和自身研究偏好来设定，模型带有较大的随意性。相同的经济现象可能出现多种的解释模型，并且这些模型之间可能存在较大的差异性；其二，由于许多模型存在较强的正反馈机制，初始条件的设定对结果的影响极大，初始条件较小的变动在正反馈机制的作用下可能导致结果出现结构性的变化，这会影响模型的稳健性，并要求建模者必须对系统演化的初始条件拥有足够的信息；其三，模型很难通过实际的经验数据来检验。模型通常产生多重均衡或预测结果是不确定的，但现实观测的数据通常仅仅是一个单一时间序列数据，它可能是位于各种可能结果分布中较小峰的低概率事件或者是结果分布的瘦尾处（hin ail），这使得即便模型能够精确体现这一数据生成的过程，也很难用标准的统计方法来检验模型的精确性[9]。

根据模型的具体构造，多主体模型既可能是将创新内生化的完全演化分析模型，也可能是仅考虑创新扩散和选择的局部演化分析模型。相应的，根据不同学习规则的设定，多主体模型既可能是无意识、弱意识或强意识的演化模型，也可能是个体演化模型或群体演化模型。

四、模型比较与选择

如前所述，可以通过三个维度来比较不同类型的演化模型（如表1所示）。从创新是否内生的维度看，生物种群动态模型和演化博弈模型都将创新视为外生，它们模型本身没有解释创新是如何生成的，而是更为关注创新的选择和扩散问题，这是一种局部的演化分析，系统演化的动力主要源自选择的力量。而演化算法模型、学习模型和多主体模型都能够将创新内生化，因而它们能够进行完整的演化分析。当然，它们也可以进行局部的演化分析。

创新是否内生（完整或局部演化分析）参与者理性有限程度（无意识、弱意识和强意识）参与者间异质程度（个体演化和群体演化）

生物种群动态模型创新外生，属于局部演化分析[SQ3]无意识演化模型[SQ3]群体演化模型

演化博弈模型创新外生，属于局部演化分析无意识或弱意识演化模型[SQ3]群体演化模型

演化算法模型创新内生，属于完整演化分析无意识或弱意识演化模型[SQ3]群体演化模型

学习模型[SQ3]完整或局部演化分析[SQ3]无意识、弱意识或强意识演化模型个体演化模型或群体演化模型，通常是群体演化模型

多主体模型[SQ3]完整或局部演化分析[SQ3]无意识、弱意识或强意识演化模型个体演化模型或群体演化模型，通常是个体演化模型

例如，在博弈学习理论中，大量的模型都将创新视为外生；从参与者理性有限程度的维度看，生物种群动态模型通常是无意识的演化模型，演化博弈模型和演化算法模型通常是无意识或弱意识的演化模型，而根据学习规则的具体设定，学习模型和多主体模型则可能是无意识、弱意识或强意识的演化模型；从参与者异质程度的维度看，在生物种群动态模型、演化博弈模型和演化算法模型中，参与者之间的学习规则或演化规则是相同的，它们属于群体演化模型；在学习模型和多主体模型中，根据模型的具体设定，参与者之间的学习规则既可能是相同，也可能是不同，因此，它们既可能是个体演化模型，也可能是群体演化模型。通常情况下，为了便于求解，学习模型更多假定参与者之间采用相同的学习规则，它更多是属于群体演化模型。借助计算机技术，多主体模型能够最大限度地考察参与者的异质性，通常假定参与者之间采用不同的学习规则，因此，更多是属于个体演化模型。在上述五种演化模型中，从生物种群动态模型到多主体模型，通常情况下，模型的复杂程度和开放程度是依次增强的，模型的描述性也是依次增强，相应的，模型的抽象程度和封闭程度则依次减弱。较之于其他模型，由于强调参与者之间的异质性及其互动的非线性，多主体模型是一个更为开放和更具备演化本质的模型，能够更为准确地刻画复杂系统的生成及其结构性的演变。当然，描述性越强的模型抽象程度就越弱，多主体模型的预测性和稳健性也较弱。

相应的，建模者可以根据自身的研究目的来选择合适类型的模型来建模。这包括：其一，根据具体研究是否需要考虑创新的生成问题来选择合适的模型类型。例如，如果研究涉及创新的生成问题，建模者就不能选择局部演化模型，而必须选择完整演化模型，反之，则可以选择局部演化模型。其二，研究目的是为了更为准确地描述参与者的微观行为过程。这类模型通常基于实验经济学、行为经济学或心理学等的研究成果，力求更准确地描述参与者的微观行为机制。模型包含对参与者行为细节的描述。因此，建模者可以根据其所考察的参与者的行为规则选择合适的模型。例如，根据不同理性的程度选择有意识、弱意识或强意识的演化模型，或者根据参与者之间的异质程度来选择个体或群体演化模型。其三，研究目的是为了便捷地解释某种典型性事实的生成。这类模型主要强调参与者之间互动的结果必须与典型性的事实相符，而不追求参与者微观行为描述的真实性，在许多情况下，只要能够达到研究目的，模型对参与者行为的设定越简单越好。

五、结论与展望

如前所述，多主体模型是一个较为一般和开放的建模方法，通过具体的模型构造，它涵盖了许多类型的演化模型，而且借助计算机仿真模拟，它能够考察复杂的宏观现象的生成和演变是如何由多个异质的微观主体互动过程来实现的。这也是多主体模型被越来越多地应用于各种演化分析的重要原因。但是，由于缺少统一的理论分析逻辑，多主体模型还存在许多局限，具体模型的构建还比较随意，它更多是提供演化建模的思路或视角，还远没有建立演化分析的基准模型。因此，在演化经济学基准模型的探索过程中，未来可以沿着多主体模型的分析框架进一步确立统一的演化分析逻辑，这样有可能建立一个较为一般能够被大多数演化分析共享的演化模型。而演化经济学的基准模型必须能够刻画选择和创新两个驱动演化的基本动力，并且能够从单一群体的演化分析扩展到多群体演化分析。[JP]

参考文献：

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