金融博士论文范文第1篇

从世界范围来看，国外学者普遍认为伦敦银行间同业拆借利率和美国联邦基金利率是全球金融市场的基准利率；就各国具体情况来看，各国主要根据本国经济体系中发挥主要作用的利率作为基准利率，例如英国以两周国债回购利率作为基准利率，而美国以三个月国库券和联邦基金利率作为基准利率(李社环，2004)。在国内学者的研究和金融实践中，对于我国金融市场基准利率的选择上有共识但还存在一定的分歧，大部分学者认为国债回购利率和银行间同业拆借市场更适合做基准利率，例如温彬(2004)从七个方面对银行间同业拆借利率、再贴现利率、银行间债券市场回购利率和银行间债券市场现券交易利率进行比较和实证研究，得出银行间同业拆借和债券市场回购利率更适合做基准利率；冯宗宪(2009)定量研究了SHIBOR的基准性，认为不论是短期还是长期SHIBOR的基准性都优于银行间债券回购的利率，适合成为中国的市场基准利率；戴国强(2006)对利率体系中的各种利率进行统计分析和格兰杰因果检验发现，银行间回购利率的基准性在短期要优于其他利率。王志栋(2012)对2001年至2010年中国货币市场候选的基准利率的时间序列进行检验，发现一周银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率。所以国内学者对于金融市场的基准利率的选择问题至今没有定论。就基准利率的波动性而言，基准利率的波动性行为直接影响到金融市场的稳定，通过比较研究和数量分析来研究基准利率的波动的非平稳性、波动理性、波动灵敏度和波动均值，可以更好帮助我们发现哪些市场利率更具有基准利率的特点，更有助于我们培养一个市场认可的基准利率。

二、基准利率波动性的实证研究

1.指标的选取和数据的来源

在指标的选取上，我们参照大多数文献的和根据我们前言中的分析，不仅选取国际成熟基准利率LIBOR的各种基本属性作为参考，也选取了隔夜和七天两种时间跨度的利率来分别分析。因为短期的货币市场利率更具有基准利率的特性。选取的样本为2006年10月8日至2014年12月31日的日度数据，并剔除了一些非交易的间断点，因为SHIBOR在2006年以后才形成，所以我们的时间从SHIBOR成立时开始。所以以下我们在模型中的数据具体表示为：CI001隔夜银行间同业拆借加权利率；CI007七天银行间同业拆借加权利率；IB001隔夜银行间回购加权利率；IB007七天银行间回购加权利率；LI001隔夜美元伦敦银行间同业拆借利率；LI007七天美元伦敦银行间同业拆借利率；SH001隔夜上海银行间同业拆借利率；SH007七天上海银行间同业拆借利率。

2.模型的建立

在处理上述数据上我们主要采用EVIEWS6.0软件进行分析，将以上八个时间序列的波动图，可以看出LIBOR的波动性明显强于国内的利率。根据波动图形我们初步假设利率的时间序列存在均值回复现象，即当利率较高时有下降的趋势，利率较低时有上升的趋势；并且我们看到利率存在的波动聚集和尖峰厚尾的现象。我们将在下面进行检验。首先，我们基准利率的时间序列进行平稳性检验，我们采用带截距项的ADF单位根进行的检验如下表所示，可以看到国内的三组利率的时间序列均为平稳序列国际上的LIBOR是非平稳序列，经过一阶差分后平稳。所以看出成熟市场的基准利率并不一定表现为平稳序列，由此我们我国的基准利率的平稳性与国际成熟市场的平稳性存在一定距离。就国内三个序列来比较，银行间拆借利率的平稳性明显高于银行间债券市场回购的利率平稳性，其中SHIBOR的平稳性最好。然后我们对基准利率时间序列进行ARCH效应检验，通过ARCH-LM检验，我们发现8各时间序列均存在很强的波动聚集效应，所以我们断定基准利率的的时间序列存在ARCH效应，可以建立波动模型。在选择波动模型检验各序列的波动性的时候，GARCH并不能解释非对称的冲击对时间序列的影响，但往往好的消息和坏的消息对利率上升或是下降的影响并不是对称的，基于这个问题我们采用非对称的ARCH模型中EGARCH模型对8个基准利率时间序列进行实证检验，EGARCH模型的条件方差表达。

三、结论与建议

金融博士论文范文第2篇

美国的博士生教育模式在世界上是独特的。追溯历史，是在20世纪初从德国的研究生教育模式演变过来的。当时美国主流大学（比如东部的常青藤大学）的教育只重视人文知识，并不强调研究。在美国最先开创现代研究生教育的两所大学是芝加哥大学和约翰霍普金斯大学。经过几十年的演变，美国的博士教育模式——这里讲的是经济学——与欧洲的就很不同了。但是欧洲也有特例，比如英国的伦敦经济学院，它长期以来一直采用的是美国的经济学博士教育模式（此外，它的经济学硕士项目亦很有名）。

近年来，欧洲的不少大学在试图改革，向美国模式靠拢。特别引人瞩目的是欧洲大陆两个地方由从美国回去的经济学家办起了“特区”。它们的共同特点是打破传统方式，师资主要招聘美国毕业的博士，用英语教学，移植美国的考试、淘汰方式培养经济学博士。欧洲的其它大学中尽管也有归国的留美学生，但由于每一个地方的人数不够多，还谈不上在整体上推行美国的经济学教学模式。

一个是位于法国南部的图卢兹（Toulouse，欧洲空中客车集团总部所在城市）。拉丰（Jean-JacquesLaffont）教授在70年代末从哈佛大学取得博士后回法国。先是在巴黎大学，试图推行改革，但阻力太大。后回到家乡图卢兹，在图卢兹社会科学大学内办起一个“特区”，后来发展成为研究所。90年代中，梯若（JeanTirole）教授辞去MIT的教职加盟拉丰的研究所，大大壮大了其实力。目前它们已有一二十名国际知名的教授，它们培养的博士可以角逐美国的经济学学术职位。它已成为一个受到国际承认的经济学教学研究机构。

另一个是位于西班牙巴塞罗那市的PompeuFapa大学。这所大学1990年才建立，几乎与香港科技大同时建立。马斯可莱尔（AndreuMas-Colell）教授90年代中辞去哈佛大学的教职后回到故乡主办它的经济系。这个系虽然起步晚，但是起点高，学生来自欧洲和拉美各国，用英语教学。这是继图卢兹之后又一个按照美国经济学博士教育模式办学，并逐渐受到国际经济学界承认的教学研究机构。

一、美国大学中经济学科的设置

首先，我们注意到的是国内的大学通常设经济学院，而美国的大学都是设经济系。经济系通常设在文理学院内（也有少数设在管理学院内的）。文理学院一般分三个部：自然科学部、社会科学部和人文部。国内习惯把社会科学和人文统称为文科。但是社会科学和人文学的研究对象和方法是很不一样的。人文主要包括文（学）、（历）史、哲（学）等；而社会科学主要包括经济学、政治学、社会学、人类学等等。在一所大学内，文理学院是大学的核心，是最重要的部分。这是因为文理学院的主要教学对象是本科生和博士生，前者是大学教育的主要对象，而博士的培养与科研密切相关。所以文理学院是任何一所综合性大学的学术核心。这个核心之外是职业学院（professionalschool），主要的有法学院、商学院、医学院和工学院，这些职业学院通常只招研究生（也有例外，特别是工学院）。美国不少大学的管理（商）学院是研究生院，没有本科生。如果本科想念管理（商）的话，可以主修经济学。经济学不仅是社会科学中最重要的学科，而且在一所大学里也是举足轻重的学科。所谓重要是说，相对其它学科而言，它的教授人数比较多，主修的学生也比较多。经济系在文理学院里是大系。相对而言，经济学科在社会科学的各学科中会被认为是最“成熟的”学科，这也增强了经济系在整个学校中的地位。

那么，经济系内部又是怎样的呢？在美国，一个系是一个行政单位。虽然经济学科内有多个分学科，但经济系内并不正式划教数研室，只是有一些组织比较松散的“领域”（field），比如，宏观、理论、计量、产业组织、劳动经济学、公共财政、发展经济学、国际贸易和金融等等。通常每一个领域每周有一次研讨会（workshop或seminar），请校内和校外的教授来讲论文，比如宏观研讨会、发展经济学研讨会等等。如果某人经常去某个研讨会，那末他就会被认为是那个领域的了。由于任何人可以参加多个研讨会，他可以同时属于多个领域。

管理（商）学院中的经济学科是怎样的呢？以往美国的商学院以教学为主要任务，但是最近二三十年来，较好的商学院对研究越来越重视了。一般商学院内设有多个小组（group），如金融、会计、市场营销、组织行为、管理、信息技术等。有的商学院里也有经济学小组（economicsgroup），通常远不如经济系的师资力量强，但个别的商学院中的经济组特别强。需要注意的是，商学院中的经济组与有些大学设在商学院中的经济系是不同的，前者面向MBA，后者面向本科生。商学院的某个领域研究好不好，首先看它招不招博士生。商学院的首要任务是培养MBA。培养博士是为教授研究教学提供辅助，优异毕业生则成为师资来源。商学院中的博士班（所有小组累加起来）通常比经济系的小。MBA需要学一些经济学的基本知识，主要是微观经济学。因此，商学院中经济学以微观经济学为主，教学注重实用。MBA学生是不同的群体，他们交了很高的学费，是来学技能的。MBA学生听不懂的话，他们说你教的不好；而本科生或博士生听不懂的话，他们说自己学的不好。因此，对教授来说，教MBA学生要比教本科生、博士生花更多的时间。

比较国内和国外对经济学科内的领域设置，需要特别澄清什么是金融学的问题。我发现国内和国外对金融学（finance）这一领域的理解有很大的不同。一个国内学生说他是学金融的，到了国外会发现他学的在那里不被称为金融。相反，在国外是学的金融，在国内又可能不叫金融。为什么会这样呢？这需要仔细地分析。

首先，国内所说的金融是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学（moneyandbanking）。它在计划经济时期就有，是当时的金融学的主要内容。人民银行说我们是搞金融的，意思是搞货币银行。第二部分指的是国际金融（internationalfinance），研究的是国际收支、汇率等问题。改革开放后，凡是以“国际”打头的专业招生分数都非常高的，更不要说加上金融二学了。这两部分合起来是国内所指的金融。为了避免混乱，我们且称之为“宏观金融”。有趣的是，这两部分在国外都不叫做finance（金融）。而国外称为finance的包括以下两部分内容。第一部分是corporatefinance，即公司金融。在计划经济下它被称为公司财务。一说公司财务，人们就会把它跟会计联在一起，似乎只是做做表格。之所以应把corporatefinance译成公司金融而不译成公司财务，就是因为它的实际内容远远超出财务，还包括两方面。一是公司融资，包括股权／债权结构、收购合并等，这在计划经济下是没有的；二是公司治理问题，如组织结构和激励机制等问题。第二部分是资产定价（assetpricing），它是对证券市场里不同金融工具和其衍生物价格的研究。这两部分台起来是国外所指finance，即金融。为了避免混乱，我们且称之为“微观金融”

根据这一分析，我们便清楚了。国内学生说自己是金融专业的，他们指的是宏观金融，但是按国外的说法，这一部分不叫finance（金融），而是属于宏观经济学、货币经济学和国际经济学这些领域。国外说的finance（金融），一定指的是微观金融。在美国，货币银行和国际金融通常设在经济系，而公司金融和资产定价通常设在管理（商）学院。经济系也会有一些研究公司金融的教授，因为这一领域与微观经济学，特别是产权和激励理论，有密切关系。事实上，很多研究公司金融的教授都是经济系毕业的。北京五道口人民银行研究生部的学生，按照国内的说法当然是学金融的。但是在美国，他们学的就不叫金融了。可见在金融这一领域，国内和国外的理解存在很大差别。

讲经济学科设置不能不谈及经济学与数学的关系。我是数学系本科毕业的，后来转学经济学，我想从这个经历谈谈这一关系。数学对经济学非常有用，而且越来越有用，但是经济学不是数学。数学只是经济学的工具，数学与经济学是互补的而不是替代的关系。我们用数学工具帮助做经济学的分析。现在几乎每一个经济学领域都用到数学，有的领域多些，有的领域少些。但是多数的，主要的领域是靠经济学知识，而不是数学取胜。最终是经济学的想法决定一篇文章，而不是数学推导。整体上讲，国内的大学数学水平普遍很高。相比之下，美国大多数大学生的数学基础相当差，但是他们的经济学直觉（economicintuition）却很好。

经济学是一门社会科学，它不是数学。从某种意义上讲，数学不是科学，而物理是科学。物理是研究自然界中的物质世界，经济学是研究社会中的经济世界，两者都是科学，其理论都必须经过经验数据的检验。而数学是不需要用数据来检验的。当然经济学与物理学还是不可相比的，原因是经济学无法象物理学那样做可控实验。60年代时经济学家过分乐观，以为有了计量方法，所有经济学理论都可以检验了，象物理学了。现在发现并非如此。

二、美国大学的经济学教育

美国大学的经济学教育主要是大学本科生和博士生教育，而硕士生教育并不重要。如果说美国的本科生教育并没有什么突出的话，美国的博士生教育却已形成一套独特的、逐渐向全世界流传的模式。从课程设置、考试筛选、到论文指导，美国的博士生教育模式的成功使得美国在经济学教育上在全世界占有绝对优势，这已是不争的事实。所以美国模式值得认真研究、借鉴。

1．考大学不报考专业，考博士不报考导师

国内的惯例是考大学报考专业，考博士报考导师。这是沿用苏联的体制。比如，考本科报考国际金融专业，考研究生、博士生报考某某博导的。在美国，考本科不报考专业，考研究生也不报考导师。在美国，本科生考的是学校，本科生招生委员会是全校统一的，有一个校招生办公室。学生入校一年以后，再去选择主修专业（major）。但主修专业并不具体到诸如国际金融、财政学、保险学这样的分学科，而只是在经济学、政治学、数学等大类中选。

在美国，“研究生”（graduatestudent）是硕士生和博士生的统称。美国的主要研究型大学（researchuniversity）经济系的研究生教育通常不设硕士项目，只设博士项目，而它们颁发的硕士学位只是通向博士学位过程中的“过程学位”。因此，在研究型大学里没有“考研”、“考博”之分。在美国的研究型大学中，助理教授不是国内意义上的“助教”，而是货真价实的“博导”，因为助理教授有资格指导博士论文，一个博士生选择助理教授做论文委员会主席也是可以的。如果一所大学只有学士或硕士学位，那么就不是研究型大学。按国内的说法，只有“博士点”的才是研究型大学。而在美国的非研究型大学里，确实有以硕士为“终极学位”（terminaldegree）的经济学硕士项目，要念一、两年。

在美国的大学，报考博士是考这个学校的经济学博士项目（Ph．D．program），既不是考某某专业，也不是考某某人的博士。从这个意义上说，没有人考过我的博士，尽管我带过不少博士生。在培养博士的模式上，我们可以拿美国与欧洲做比较。欧洲通常是师傅带徒弟的模式，和我国基本相同。而美国在博士生教育上有重要的制度创新。它是一种大生产的模式，像批量生产汽车一样，而不是师傅带徒弟的小作坊式的。两种模式，各有利弊。欧洲模式至少有一个优点，就是如果某个学生确实很出色，导师的个人关怀可以多些。但是实践证明美国模式，总体上有优越性，好处是博士生前期培养是大批量生产，标准化，保证基本质量，同大批量生产汽车是一个道理。而后期专业定向后又能得到数个教授的个人指导。因此，在美国，报考项目而不报考导师是有深层次的制度性原因的。

2．本科生教育

美国的经济学本科教育，一年级实行通才教育，即学生必修公共课如各国文化、历史、生物学原理、心理学原理等，代表一个受教育的人应当具有的知识。一年级经济学原理也是作为公共课上的，往往是一个学期，有时是两个学期。二年级选主修专业后，经济学专业的学生首先必修中级宏观、中级微观、计量经济学（包括概率统计）、微积分和线性代数。完成以后要求修两门领域课，如国际经济学（包括国际贸易、国际金融）、产业组织、公共财政、劳动经济学，一般都是应用性的领域。

本科教育通常分两轨：一是普通轨，一是优等轨（honors）。普通轨的学生一般不需要写毕业论文。而优等轨的学生水平较高，要求分数高一些，有时为他们单独开一些课，比如，介于中级微观和高级微观之间的微观经济学。优等轨的学生要写毕业论文。他们的论文比较规范，特别是在主要的研究型大学中。这是因为他们有一流的经济学家指导做研究，这一点让其它国家较难效仿。其它国家可以把课程开全，开好。但是，指导学生做规范的研究就是另一回事了。因此，毫不奇怪，中国和俄国的学生在美国学校中，往往课程学得很好，但是开始做研究时常遇到很大困难，觉得无处着手。一个基本原因是他们在本国受的本科教育中，通常来说，做经济学研究这一部分或是空白的，或是不规范的。

3．博士生教育

美国的主要研究型大学的经济系的博士项目每年招大约20—30名学生。第一年是标准化课程，有宏观经济学、微观经济学、计量经济学等。每一门课要上一年。这些课程的考试并不重要，重要的是在这些课程结束之后，大约在5月、6月或8月、9月，有一个综合性考试（又称资格考试），考这二门的内容。这是在美国念博士的第一关。一般给两次机会，第一次考不过，还可以考第二次。这将决定你是否可以继续学习。这是作为一个博士生基本知识的考试，通常得分B以上才能通过。考卷上不写名字只写代号，以保障评卷时没有偏向。考分也没有可以讨价还价的余地。这个考试是要淘汰人的，有时刷掉三分之一或四分之一。与此相比，很多欧洲大学的经济学博士教育中没有这种考试。

第二年选两个领域的专业课，一年后也要考试通过这两个领域。由于是分领域，这一阶段的考试人数就比较少了，方式也多种多样，可以闭卷也可以口试。可以看出，头两年的教育模式是大规模生产的模式，它的目的是要求学生在写论文以前都受到一致的基本训练，并达到一个基本的专业标准。这一年的考试不像上一年那么严格。

第三年起就要开始写论文了。在美国，学生要找导师，导师也找学生，是“双向选择”，有一个“内部市场”。学生并不是找定一个导师，通常要找三个导师成立论文委员会，当然主席是主要导师。比如你想写一篇理论上借助博弈论工具来研究中国改革的论文，那么你可以找一个研究博弈论的，找一个研究转轨经济学的，再找一个研究制度经济学的。这样的话你就可以充分利用所有这些人的优势，又有非常大的灵活性。另一方面，这种“市场搜寻”方式也可能给你带来很大的困惑，有时中国学生不知该怎么办，因为国内那种一个导师对一个学生的关系显得比较简单。

论文大致有两类，一类是理论的（theoretical），一类是实证的（empirical）。你要写理论的，你就必须有新模型、新结果。如果写实证的，你就必须有新数据或新方法、新发现。仅仅是新观点、新思路是不行的，必须要有具体结果。论文答辩很大程度上与欧洲和国内不太一样。在欧洲和国内，博士论文答辩是一个很隆重的仪式，要把外面的人请来。这一点美国不一样，没有仪式。重要的是你的导师们决定你能不能答辩，他说你还没准备好，你就不能答辩。有的学校则要先通过“论文预答辩”（thesisproposal）。而论文答辩本身只是个形式，贴个布告，谁爱来谁来。多数情况下除了几位导师以外，没人来。美国的约束机制不是在论文答辩上面。一是靠答辩前导师们的把关，二是靠事后的市场机制，学生毕业求职时，由市场来检验质量。

美国的经济学博士教育模式已经非常规范了。不管是哪个大学，只要是主要的研究型大学，课程要求、淘汰机制、论文写作，就其模式而言基本上都是一样的。当然，教授和学生的数量和质量在不同学校是不一样的。这种博士生的筛选模式已经向全世界推广，因为它的竞争力明显比师父带徒弟的强。即便英国模式（个人关怀型）偶尔也会培养出几个天才，但平均而言，美国的模式是最具竞争力的。

三、博士生毕业后的求职过程

一般来说，博士生毕业后首选学术界。这和国内情况可能有所不同，尽管作教授的薪水与非学术界相比不是特别高，但也许收入到了一定水平，人们会更偏好其他因素，例如较好的工作环境以及周围有才智的同事，可以更好的作研究。“intellectual”――“智识”这个词就是用来形容这样一群人。还有一个特点是与国内不一样的，即博士毕业后的第一份工作一般是不留校的，这只是一种文化，觉得应该经常换换环境，以体现市场价值。

新博士的就业市场在美国是一套非常规范的程序。每年的10月到次年3月是一段非常集中的找工作时间，从面试到最后签约固定学校，都在这段时间内完成。每年10月以后，学校首先将博士毕业生进行内部分类，把选择学术界的学生集中一起。11月，开始投放简历，发出相关材料。一个人的简历尤其是毕业论文决定他得到面试机会的多少，教授的推荐信也起很大的作用。但面试后推荐信就不起很大作用了，主要看你在面试中的表现。在就业市场中，有来自全世界的许多院校来寻觅师资。面试主要在次年1月份，届时正逢美国经济学会年会召开，学术气氛很浓重。时间大概是半小时，主要要求在几分钟内简单阐述一下论文的内容以及其中的贡献，然后是今后有什么研究构想，能教什么课。通过面试，接下来是校园访问，为期1个月。期间主要进行论文演讲，准聘用学校的所有教授都去听讲，然后是个别交谈。访问结束后全体教授进行投票，决定是否聘用。受聘协商在2月到3月，此时双方协定具体的工资，待遇，课程安排等。如果一个博士生同时收到几份聘书，就有资本讨价还价了。

四、经济学家的学术职业道路

在美国，只有研究型大学才有博士项目。并且，教授职位在研究型大学是具有“博导”资格的充分必要条件，只要是教授，无论助理教授、副教授、正教授，都可以带博士生。美国的经济学中没有博士后制度，与国内不同。博士生毕业后签订的第一份合同大约3－4年，之后可能被评为助理教授，如果表现突出，可能被授予“终身轨”助理教授；第二个合同也是3－4年，期满后参与“终身轨”助理教授的评定。在美国的学术进职中，与中国很不同的是，它重视终身衔的评定，如能得到终身衔，便是很高的荣誉。而中国，则是副教授到正教授的跨越，这一步非常艰难。在美国一般被评上正教授的，便具有终身衔。

五、经济学家的非学术道路

非学术界主要指非赢利组织和商业机构。前者包括国际组织、美国政府等，后者包括投资银行、其他金融机构、咨询公司。经济学家在这些组织机构中同样从事经济研究工作，只是工作环境有差异，并且研究带有商业性。

六、中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的事项

中国学生申请出国学习经济学有各种各样的理由。有的是对经济学有兴趣，有的是为了将来转到工商管理或其他专业，有的只是为了出国。本节谈一谈中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的一些问题。

1．知己知彼

每年美国的主要研究型大学经济系收到的中国学生申请约占总量的四分之一。过去的七、八年间，我在经济系的研究生招生委员会，发现每年500份申请表中约有150份是中国学生的。很多学校不招收直接从中国申请的学生，原因很简单，信息不对称。如果某些学校历年连续直接从中国招收学生的话，你就会发现一定是系里有与中国有特殊关系的教授。一个美国教授判断远在中国的学生是很困难的。比如让我来决定一个委内瑞拉的学生是否应被录取，我也很难判断。申请者常感到非常困惑，不知如何申请才有效。同样，看申请表的人也感到非常困惑，不知怎么挑选。两边都有信息不对称问题。通常录取的最终决定权在一个由四五人组成的招生委员会。一个教授在百忙之中，看一份申请表不超过几分钟。你可能觉得挺冤枉，准备了这么半天，这么快就看完了。但是没办法，这么多表格，看得很辛苦。

由于现在美国大学中来自中国的教授逐渐增多，因此录取中国学生时，通常会征求他们的意见，即使他们不在招生委员会里。这就需要引起国内申请人的注意。因为这些人对国内学校的情况很清楚，对申请中的技巧也很了解。

2．关于从国内申请

过去几年中，我看过几百份国内来的申请表。我觉得国内学生恐怕过高地估计了GRE分数的重要性。如果GRE分数太差，可能有问题，但是在2000以上就不大说明问题了。根据我个人观察，中国学生的英语会话和写作能力与GRE分数（如果在2000以上的话）基本无关。这是我的看法，可能别人不这么看。录取时看的几个分数中，GRE是一个因素，但现在它含的信息量越来越小了，尤其是中国学生的平均成绩远高于其他的国际学生。大学本科成绩（特别是国内名校的）是挺重要的，因为它是一个硬信息，特别是几门关键课程的成绩，像数学、统计、宏观和微观经济学等。

推荐信理应是最重要的，但国内的推荐信由于种种原因，大多内容空洞。无非是说这个学生非常用功，特别聪明，这些词没有什么信息量。具体地描述和比较，往往提供的信息量更大。如果我知道的一位教授写到，“这个学生是五年来我所推荐的所有出国学生中最好的（或第几好的）学生，我过去推荐的学生现在在美国的某某大学学习或工作”，这样的一句话就非常有信息量。

说来奇怪，“个人陈述”（personalstatement）是合有相当多的信息的。而现在有公司专门帮助申请人包装，甚至是一条龙服务，但是从那里出来的东西多是套话，没有什么内容。比如，前两年是说我们家祖宗三代，我爷爷就没赶上上大学，因为是战乱，我父亲没上大学，因为赶上，我们家只有我才上了大学，到你们大学是我的梦想。这两年又变了，开始先来一段诗，比如海明威的。这些东西没有什么信息。我觉得，写个人陈述应简明扼要。你要设身处地想美国人看那么复杂的东西很费劲，也没那么多时间。若你说你是山西考第二名考到北京大学的，美国教授没有概念。若你说你是省里100万考生中的第三名，就清楚多了。除了说高考成绩外，还应谈你在大学的特别经历，以及对今后学习、研究的具体想法。至少要有一、两处闪光点，这样才会引起注意。另外，附上一些多余的资料，例如曾经发表过的文章的复印件，未必奏效，有时适得其反，因为你不知道哪些信息是对教授口味的。曾经有学生写文章大量援引亚当斯密，李嘉图等，却不清楚现在这些教授已经不读他们的文章了。

3．关于转学

一般来讲，转学的最大优势是可以得到美国教授的新的推荐信。如果继续用国内的老的推荐信，学校就会有所怀疑。中国学生在申请转学时的一大顾虑是担心美国教授因不愿意看到刚来的学生走而不写好的推荐信。因此中国学生很不好意思去找美国教授写信。如果仍使用国内的推荐信，会被误解在目前的学校表现不佳。其实，不必不好意思，一般来说美国教授比较通情达理。你可以提两种理由。一是专业理由，可说自己的研究兴趣与这里教授的强项不太一致。你也可以提个人理由，比如女朋友或男朋友在别的城市。如果是这两种理由，经常数授会说“尽管我很不愿意让你走，但我仍然愿意推荐”。但要注意，如果你想去读顺MBA，作为在学术界工作的教授，是会有点看法的，因为那是“职业学位”（professionaldegree），而非学术学位。但我很少听说某个教授因不愿意让一个学生走而把他说得不好的。

4．为什么女生申请的成功比例远大于男生

这些年的一个事实是，国内的女生申请的成功比例远大于男生。如果从100份申请表中不看性别地挑出五份最好的话，恐怕都会是女生。女生的成绩单、个人陈述各方面往往超过男生。我在这里特别提请男生注意。过去总是说女生只是会考试，做研究就不如男生了。事实上，近几年来在美国的中国女生的博士论文水平不亚于，甚至可能超过男生。在我看来，这有两个基本原因。一是女生的英语一般较男生好，因此与导师的交流也较畅通，所以在研究上容易上轨道。第二个原因是较深层次的。一些在国内学经济学的男生往往想做大战略、大问题，出国后不容易转变思路，安下心来做具体问题。这不仅浪费了宝贵时间，而且还容易给导师留一些不好的印象。而女生往往一开始就踏踏实实找数据，做模型，论文很快上路，进展也快，自然又给导师留下好印象。加上较高的话言和交流能力，她们在美国找工作时，比中国来的男生就有优势了。

二、美国大学的经济学教育

美国大学的经济学教育主要是大学本科生和博士生教育，而硕士生教育并不重要。如果说美国的本科生教育并没有什么突出的话，美国的博士生教育却已形成一套独特的、逐渐向全世界流传的模式。从课程设置、考试筛选、到论文指导，美国的博士生教育模式的成功使得美国在经济学教育上在全世界占有绝对优势，这已是不争的事实。所以美国模式值得认真研究、借鉴。

1．考大学不报考专业，考博士不报考导师

国内的惯例是考大学报考专业，考博士报考导师。这是沿用苏联的体制。比如，考本科报考国际金融专业，考研究生、博士生报考某某博导的。在美国，考本科不报考专业，考研究生也不报考导师。在美国，本科生考的是学校，本科生招生委员会是全校统一的，有一个校招生办公室。学生入校一年以后，再去选择主修专业（major）。但主修专业并不具体到诸如国际金融、财政学、保险学这样的分学科，而只是在经济学、政治学、数学等大类中选。

在美国，“研究生”（graduatestudent）是硕士生和博士生的统称。美国的主要研究型大学（researchuniversity）经济系的研究生教育通常不设硕士项目，只设博士项目，而它们颁发的硕士学位只是通向博士学位过程中的“过程学位”。因此，在研究型大学里没有“考研”、“考博”之分。在美国的研究型大学中，助理教授不是国内意义上的“助教”，而是货真价实的“博导”，因为助理教授有资格指导博士论文，一个博士生选择助理教授做论文委员会主席也是可以的。如果一所大学只有学士或硕士学位，那么就不是研究型大学。按国内的说法，只有“博士点”的才是研究型大学。而在美国的非研究型大学里，确实有以硕士为“终极学位”（terminaldegree）的经济学硕士项目，要念一、两年。

在美国的大学，报考博士是考这个学校的经济学博士项目（Ph．D．program），既不是考某某专业，也不是考某某人的博士。从这个意义上说，没有人考过我的博士，尽管我带过不少博士生。在培养博士的模式上，我们可以拿美国与欧洲做比较。欧洲通常是师傅带徒弟的模式，和我国基本相同。而美国在博士生教育上有重要的制度创新。它是一种大生产的模式，像批量生产汽车一样，而不是师傅带徒弟的小作坊式的。两种模式，各有利弊。欧洲模式至少有一个优点，就是如果某个学生确实很出色，导师的个人关怀可以多些。但是实践证明美国模式，总体上有优越性，好处是博士生前期培养是大批量生产，标准化，保证基本质量，同大批量生产汽车是一个道理。而后期专业定向后又能得到数个教授的个人指导。因此，在美国，报考项目而不报考导师是有深层次的制度性原因的。

2．本科生教育

美国的经济学本科教育，一年级实行通才教育，即学生必修公共课如各国文化、历史、生物学原理、心理学原理等，代表一个受教育的人应当具有的知识。一年级经济学原理也是作为公共课上的，往往是一个学期，有时是两个学期。二年级选主修专业后，经济学专业的学生首先必修中级宏观、中级微观、计量经济学（包括概率统计）、微积分和线性代数。完成以后要求修两门领域课，如国际经济学（包括国际贸易、国际金融）、产业组织、公共财政、劳动经济学，一般都是应用性的领域。

本科教育通常分两轨：一是普通轨，一是优等轨（honors）。普通轨的学生一般不需要写毕业论文。而优等轨的学生水平较高，要求分数高一些，有时为他们单独开一些课，比如，介于中级微观和高级微观之间的微观经济学。优等轨的学生要写毕业论文。他们的论文比较规范，特别是在主要的研究型大学中。这是因为他们有一流的经济学家指导做研究，这一点让其它国家较难效仿。其它国家可以把课程开全，开好。但是，指导学生做规范的研究就是另一回事了。因此，毫不奇怪，中国和俄国的学生在美国学校中，往往课程学得很好，但是开始做研究时常遇到很大困难，觉得无处着手。一个基本原因是他们在本国受的本科教育中，通常来说，做经济学研究这一部分或是空白的，或是不规范的。

3．博士生教育

美国的主要研究型大学的经济系的博士项目每年招大约20—30名学生。第一年是标准化课程，有宏观经济学、微观经济学、计量经济学等。每一门课要上一年。这些课程的考试并不重要，重要的是在这些课程结束之后，大约在5月、6月或8月、9月，有一个综合性考试（又称资格考试），考这二门的内容。这是在美国念博士的第一关。一般给两次机会，第一次考不过，还可以考第二次。这将决定你是否可以继续学习。这是作为一个博士生基本知识的考试，通常得分B以上才能通过。考卷上不写名字只写代号，以保障评卷时没有偏向。考分也没有可以讨价还价的余地。这个考试是要淘汰人的，有时刷掉三分之一或四分之一。与此相比，很多欧洲大学的经济学博士教育中没有这种考试。

第二年选两个领域的专业课，一年后也要考试通过这两个领域。由于是分领域，这一阶段的考试人数就比较少了，方式也多种多样，可以闭卷也可以口试。可以看出，头两年的教育模式是大规模生产的模式，它的目的是要求学生在写论文以前都受到一致的基本训练，并达到一个基本的专业标准。这一年的考试不像上一年那么严格。

第三年起就要开始写论文了。在美国，学生要找导师，导师也找学生，是“双向选择”，有一个“内部市场”。学生并不是找定一个导师，通常要找三个导师成立论文委员会，当然主席是主要导师。比如你想写一篇理论上借助博弈论工具来研究中国改革的论文，那么你可以找一个研究博弈论的，找一个研究转轨经济学的，再找一个研究制度经济学的。这样的话你就可以充分利用所有这些人的优势，又有非常大的灵活性。另一方面，这种“市场搜寻”方式也可能给你带来很大的困惑，有时中国学生不知该怎么办，因为国内那种一个导师对一个学生的关系显得比较简单。

论文大致有两类，一类是理论的（theoretical），一类是实证的（empirical）。你要写理论的，你就必须有新模型、新结果。如果写实证的，你就必须有新数据或新方法、新发现。仅仅是新观点、新思路是不行的，必须要有具体结果。论文答辩很大程度上与欧洲和国内不太一样。在欧洲和国内，博士论文答辩是一个很隆重的仪式，要把外面的人请来。这一点美国不一样，没有仪式。重要的是你的导师们决定你能不能答辩，他说你还没准备好，你就不能答辩。有的学校则要先通过“论文预答辩”（thesisproposal）。而论文答辩本身只是个形式，贴个布告，谁爱来谁来。多数情况下除了几位导师以外，没人来。美国的约束机制不是在论文答辩上面。一是靠答辩前导师们的把关，二是靠事后的市场机制，学生毕业求职时，由市场来检验质量。

美国的经济学博士教育模式已经非常规范了。不管是哪个大学，只要是主要的研究型大学，课程要求、淘汰机制、论文写作，就其模式而言基本上都是一样的。当然，教授和学生的数量和质量在不同学校是不一样的。这种博士生的筛选模式已经向全世界推广，因为它的竞争力明显比师父带徒弟的强。即便英国模式（个人关怀型）偶尔也会培养出几个天才，但平均而言，美国的模式是最具竞争力的。

三、博士生毕业后的求职过程

一般来说，博士生毕业后首选学术界。这和国内情况可能有所不同，尽管作教授的薪水与非学术界相比不是特别高，但也许收入到了一定水平，人们会更偏好其他因素，例如较好的工作环境以及周围有才智的同事，可以更好的作研究。“intellectual”――“智识”这个词就是用来形容这样一群人。还有一个特点是与国内不一样的，即博士毕业后的第一份工作一般是不留校的，这只是一种文化，觉得应该经常换换环境，以体现市场价值。

新博士的就业市场在美国是一套非常规范的程序。每年的10月到次年3月是一段非常集中的找工作时间，从面试到最后签约固定学校，都在这段时间内完成。每年10月以后，学校首先将博士毕业生进行内部分类，把选择学术界的学生集中一起。11月，开始投放简历，发出相关材料。一个人的简历尤其是毕业论文决定他得到面试机会的多少，教授的推荐信也起很大的作用。但面试后推荐信就不起很大作用了，主要看你在面试中的表现。在就业市场中，有来自全世界的许多院校来寻觅师资。面试主要在次年1月份，届时正逢美国经济学会年会召开，学术气氛很浓重。时间大概是半小时，主要要求在几分钟内简单阐述一下论文的内容以及其中的贡献，然后是今后有什么研究构想，能教什么课。通过面试，接下来是校园访问，为期1个月。期间主要进行论文演讲，准聘用学校的所有教授都去听讲，然后是个别交谈。访问结束后全体教授进行投票，决定是否聘用。受聘协商在2月到3月，此时双方协定具体的工资，待遇，课程安排等。如果一个博士生同时收到几份聘书，就有资本讨价还价了。

四、经济学家的学术职业道路

在美国，只有研究型大学才有博士项目。并且，教授职位在研究型大学是具有“博导”资格的充分必要条件，只要是教授，无论助理教授、副教授、正教授，都可以带博士生。美国的经济学中没有博士后制度，与国内不同。博士生毕业后签订的第一份合同大约3－4年，之后可能被评为助理教授，如果表现突出，可能被授予“终身轨”助理教授；第二个合同也是3－4年，期满后参与“终身轨”助理教授的评定。在美国的学术进职中，与中国很不同的是，它重视终身衔的评定，如能得到终身衔，便是很高的荣誉。而中国，则是副教授到正教授的跨越，这一步非常艰难。在美国一般被评上正教授的，便具有终身衔。

五、经济学家的非学术道路

非学术界主要指非赢利组织和商业机构。前者包括国际组织、美国政府等，后者包括投资银行、其他金融机构、咨询公司。经济学家在这些组织机构中同样从事经济研究工作，只是工作环境有差异，并且研究带有商业性。

六、中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的事项

中国学生申请出国学习经济学有各种各样的理由。有的是对经济学有兴趣，有的是为了将来转到工商管理或其他专业，有的只是为了出国。本节谈一谈中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的一些问题。

1．知己知彼

每年美国的主要研究型大学经济系收到的中国学生申请约占总量的四分之一。过去的七、八年间，我在经济系的研究生招生委员会，发现每年500份申请表中约有150份是中国学生的。很多学校不招收直接从中国申请的学生，原因很简单，信息不对称。如果某些学校历年连续直接从中国招收学生的话，你就会发现一定是系里有与中国有特殊关系的教授。一个美国教授判断远在中国的学生是很困难的。比如让我来决定一个委内瑞拉的学生是否应被录取，我也很难判断。申请者常感到非常困惑，不知如何申请才有效。同样，看申请表的人也感到非常困惑，不知怎么挑选。两边都有信息不对称问题。通常录取的最终决定权在一个由四五人组成的招生委员会。一个教授在百忙之中，看一份申请表不超过几分钟。你可能觉得挺冤枉，准备了这么半天，这么快就看完了。但是没办法，这么多表格，看得很辛苦。

由于现在美国大学中来自中国的教授逐渐增多，因此录取中国学生时，通常会征求他们的意见，即使他们不在招生委员会里。这就需要引起国内申请人的注意。因为这些人对国内学校的情况很清楚，对申请中的技巧也很了解。

2．关于从国内申请

过去几年中，我看过几百份国内来的申请表。我觉得国内学生恐怕过高地估计了GRE分数的重要性。如果GRE分数太差，可能有问题，但是在2000以上就不大说明问题了。根据我个人观察，中国学生的英语会话和写作能力与GRE分数（如果在2000以上的话）基本无关。这是我的看法，可能别人不这么看。录取时看的几个分数中，GRE是一个因素，但现在它含的信息量越来越小了，尤其是中国学生的平均成绩远高于其他的国际学生。大学本科成绩（特别是国内名校的）是挺重要的，因为它是一个硬信息，特别是几门关键课程的成绩，像数学、统计、宏观和微观经济学等。

推荐信理应是最重要的，但国内的推荐信由于种种原因，大多内容空洞。无非是说这个学生非常用功，特别聪明，这些词没有什么信息量。具体地描述和比较，往往提供的信息量更大。如果我知道的一位教授写到，“这个学生是五年来我所推荐的所有出国学生中最好的（或第几好的）学生，我过去推荐的学生现在在美国的某某大学学习或工作”，这样的一句话就非常有信息量。

说来奇怪，“个人陈述”（personalstatement）是合有相当多的信息的。而现在有公司专门帮助申请人包装，甚至是一条龙服务，但是从那里出来的东西多是套话，没有什么内容。比如，前两年是说我们家祖宗三代，我爷爷就没赶上上大学，因为是战乱，我父亲没上大学，因为赶上，我们家只有我才上了大学，到你们大学是我的梦想。这两年又变了，开始先来一段诗，比如海明威的。这些东西没有什么信息。我觉得，写个人陈述应简明扼要。你要设身处地想美国人看那么复杂的东西很费劲，也没那么多时间。若你说你是山西考第二名考到北京大学的，美国教授没有概念。若你说你是省里100万考生中的第三名，就清楚多了。除了说高考成绩外，还应谈你在大学的特别经历，以及对今后学习、研究的具体想法。至少要有一、两处闪光点，这样才会引起注意。另外，附上一些多余的资料，例如曾经发表过的文章的复印件，未必奏效，有时适得其反，因为你不知道哪些信息是对教授口味的。曾经有学生写文章大量援引亚当斯密，李嘉图等，却不清楚现在这些教授已经不读他们的文章了。

3．关于转学

一般来讲，转学的最大优势是可以得到美国教授的新的推荐信。如果继续用国内的老的推荐信，学校就会有所怀疑。中国学生在申请转学时的一大顾虑是担心美国教授因不愿意看到刚来的学生走而不写好的推荐信。因此中国学生很不好意思去找美国教授写信。如果仍使用国内的推荐信，会被误解在目前的学校表现不佳。其实，不必不好意思，一般来说美国教授比较通情达理。你可以提两种理由。一是专业理由，可说自己的研究兴趣与这里教授的强项不太一致。你也可以提个人理由，比如女朋友或男朋友在别的城市。如果是这两种理由，经常数授会说“尽管我很不愿意让你走，但我仍然愿意推荐”。但要注意，如果你想去读顺MBA，作为在学术界工作的教授，是会有点看法的，因为那是“职业学位”（professionaldegree），而非学术学位。但我很少听说某个教授因不愿意让一个学生走而把他说得不好的。

4．为什么女生申请的成功比例远大于男生

金融博士论文范文第3篇

关键词学位论文开题报告内容与结构

KeyWordsGraduationthesisWriting-planreportContentandstructure

毕业论文的写作是接受高等教育的学生在取得相应学位前必须经历的一个环节，本人结合自己在取得经济学学士、硕士、博士学位过程中的一些经验和感受，就经济类学位论文的开题及写作谈几点看法，重点讨论理论分析和实证分析应包含的内容及如何取得创新。本文结构如下：第一部分分析开题报告的步骤与内容，第二部分分析毕业论文的内容与结构，第三部分给出论文写作的一个实例。

一、开题报告的步骤与内容

开题报告是关于开展课题或论文写作的计划报告，由毕业生个人完成，向导师、评议小组等汇报，目的是①说服导师、评议小组同意报告人进行下一步的论文写作工作；②对下一步的工作如何做得到导师和评议小组成员的修正、指导。开题报告的字数大约占毕业论文字数的10~20％。

（一）开题报告的步骤。开题报告的步骤具体包括：选题；收集资料、分析资料，对课题进行初步研究；确定题目；开题报告的书面写作；向导师、评议小组汇报；进行论文写作或重复上述步骤。

1、关于选题。

（1）选题应是本人熟悉的内容，应能够发挥自己的特长，内容应是与本专业相关的，部分本科生在毕业论文的选题时不自觉地写其他专业的题目，这应是极力避免的。

（2）选题的题目要小，即讨论问题的范围要小，如“农村社会保障制度研究”较之“社会保障制度研究”在选题范围上要小，而写农村社会保障制度中资金的筹集、运用或养老保险、合作医疗等其中的一个方面则更有针对性。

（3）选题要有时效性，而实效性是相对的，如现在“三农问题”是热点，分析唐宋时期的土地制度可能对我国未来的有借鉴意义，但分析1955~1978年之间我国的土地制度可能就过时了。

（4）题目的名称要规范、简洁、无歧义。

2、关于资料的收集。

（1）在资料的收集上，前期面亦广，后期亦窄，故应尽快确定题目；

（2）论文写作需要参考与课题相关的各种文章书籍资料，一般而言，学士、硕士、博士论文可能分别需要10、30、100篇左右。从已经出版成书的博士论文看，参考文献有30篇的，也有300多篇的。

（3）重要的资料可采取复印的方式保存，看到与论文相关的资料时，可记录下该资料的名称、观点、页码等，以在以后的写作中参考。同时，收集资料时要记录下对参考文献要求的各个项目。

（二）开题报告的内容。开题报告一般包括以下几方面的内容：

1、选题意义。选题意义包括理论意义和现实意义，前者指能够提出一种新的理论、观点或用具体的数据验证某种尚待证明的已有理论，后者则涉及研究问题的现实背景、能够对有关的经济主体和政策当局提供建议或做出评价。

2、文献综述。文献综述部分包括理论的渊源、国内外在该课题上已有的研究，本人对有关理论演进过程的评价等，在此基础上指出已有研究的欠缺之处，并提出自己要研究的问题。

3、研究方法。即论文写作涉及的研究方法，具体的名称很多、含义不等。在开题报告中可以简略陈述自己的“研究方法”，因为这涉及到方法论的问题，而方法论又与哲学相联系，往往难以表达清楚而容易导致歧义。

4、可能取得的创新之处与可能遇到的困难。应清楚地写出预期的成果或创新之处，这是开题报告的重点，有创新、有成果才能让别人觉得你的工作有价值。同时对已经具备的研究条件和可能存在的困难、问题进行客观的陈述，以获得评议小组老师的帮助和指导。

5、论文提纲。对于论文提纲有两种看法：一是粗略的提纲即可，一般具体到章；二是详细的提纲，细化到章下面的每一节。详细的提纲可能更好，因为这表明报告人已经做了很多工作，开题报告更容易通过。

6、参考文献。列出的参考文献应包括：①已经看过的；②已经搜集到但没有看过的；③尚未搜集到但与本课题密切相关的、需要别人提供的。论文定稿后，参考文献则只涉及引用或借鉴过的。参考文献的引用要规范。

二、学位论文的结构与内容

一般而言，经济类学位论文应包括四部分内容：①文献综述（包括研究意义、问题的提出等）；②理论分析；③实证分析；④研究结论及政策含义。这四部分内容的逻辑是：首先在前人研究的基础上提出自己的问题或观点，其次从理论上对该问题进行分析、证明，然后再对该问题或观点用事实加以证明，最后得出结论、给出结论的含义。

关于论文的结构，即如何组织上述内容，最紧凑的是采取顺序型结构，即按“提出问题——理论分析——实证分析——得出结论”的顺序组织内容，但难度往往较大，尤其是讨论问题的范围较广、论文篇幅较长时。另一种常见结构是先总后分型结构，即先提出问题，对问题给出若干解释或分解成若干子问题，然后对每一种解释、子问题给出“理论分析——实证分析”。如果论文的各个章节存在一种逻辑关系，表明论文在结构上很严谨；如果各个章节之间没有逻辑关系、联系不密切，是一种松散的结构，内容再好也很难称之为一篇优秀的学位论文。

（一）文献综述。该部分与开题报告中的相关内容近似，具体包括①选题意义；②文献综述（文献必须是与要讨论的问题相关的，做的好可以单独构成一篇文章）；③问题的提出；④分析的框架（范式）、对有关名词、术语、概念的界定；⑤研究方法；⑥论文的创新点与不足之处、有待进一步研究的问题等。

（二）理论分析。

1、理论分析应注意的问题。理论分析的目的是在理论上支持、证明论文提出的观点。经济理论是解释经济现象的一套简单的逻辑体系（林毅夫，2005），可以用文字表述，更多的是用符号（如数学符号）表示。如果论文中提出的观点、理论能够很好的解释一种经济现象、并能够准确预测某一种经济现象的发生，就是一种好的观点或理论。但同一种经济现象，可由不同的理论来解释，而不同理论流派首先或基本的区别在于其前提假设上（当然，主流经济学有着共同遵守的假设，比如理性人假设、资源的有限性假设），如考夫曼（2001，p.507）分析的货币主义与凯恩斯主义在前提假设上存在的区别、王广谦（2003，p.413~415）讨论的金融市场理论和行为金融理论在前提假设上的区别，而两种理论由不同的前提假设出发，经分析推理得出的结论及政策含义就存在巨大差异。因此，在论文写作、进行理论分析时，讨论应在一套理论体系（或者说一个分析平台、框架、参照系）内展开，借用、引用不同的理论时应注意彼此在研究的前提、得出的结论上是否冲突；同时理论的正确与否应看其内部逻辑推理是否一致、能否被经验证明或证伪，不要断章取义、随便引用某个经济学家的话来佐证论文的观点；不要出现同时赞同市场和赞同政府的倾向，观点在前后应该具有一致性；如果论文讨论的是非主流经济理论，比如行为金融理论，那么引用某些普遍的结论，如竞争比垄断更有效率、需求曲线向右下方倾斜等也要慎重；另外，在一篇文章中，自己提出的观点（或“理论”、“理论”的结论及推论）应是自洽的，能够相互解释、相互之间不矛盾。2、关于理论分析中的创新。一篇论文的重点、价值在于创新，但理论创新难度很大，因而一般尽量不要试图提出什么新的理论或试图综合两种理论。但在理论分析中，创新可体现在以下几个方面：

（1）对已有的理论进行评述，将部分文献综述的内容扩展、加以详细论述，来证明论文提出的观点。这往往是理论分析的普通形式，是部分硕士、博士论文的大头。

（2）在他人的基础上，对已有的理论或模型进行演绎、推理，或补充、改进，得出新的结论，以更适应我国当前的现实（这应该也算一种创新）。

（3）评述若干种理论，指出其不足之处，然后提出自己的观点，虽然你没有在理论上证明该观点，而只是在后面的实证分析中证明。

（4）用一种新的方法或过程证明一种理论或观点，虽然别人曾经证明过，但你的论证更有效率（证明更简短）、或更新颖（如使用博弈论来证明原来的观点），这构成了理论证明过程的创新。

（三）实证分析。实证分析也可称为经验分析，目的在于用事实来支持论文所提出的观点或证明某一种理论，具体包括两种分析方法，一是统计分析，其中案例分析是其中的特例（样本只有一个），二是回归分析。对于某一种的观点，只要举出一个例子来证实就可以了（暂时可以被接受），而如果验证的结果是事实与理论不符，应分析其可能的原因：①事实与理论不对应，该理论本来就不是解释这种现象的；②理论不正确，只要一个反例就可否定一个理论（用事实来证伪），没有反例的理论被认为是暂时可以接受的假说；③理论提出的背景与我国当前的现实不一致，要分析不一致的地方，然后改进理论，或提出改变现实的政策建议。

与理论分析相比，实证分析应成为写作、选题的重点。因为理论创新很难，而实证分析则可以且能够体现论文写作过程中付出的工作量，使论文可较易通过。毕业论文（尤其是学士、硕士毕业论文）应以实证分析为主，实证分析的内容可包括：

1、案例的调查、分析，可包括：具有一定创新意义的案例分析，如果该案例可以否定一个理论，或者说明这个理论在某个领域不适用；具有现实意义的社会调查，如当前有关“三农”问题的调查；在一个新的领域内做的调查，别人没有做过或很少做过，如结合自身情况对大学生借贷状况进行的调查。

2、发现一个证据，可以证明别人已经提出的但尚未被人证明过的理论，如林毅夫（2000，p.261~295）的文章“食物的供应量、食物获取权与中国1959~1961年的饥荒”，是第一篇用计量经济学方法检验1998年诺贝尔经济学奖获得者Sen的理论（“食物获取权的被剥夺是饥荒发生的最根本原因”）的论文，属于实证分析中的创新。

3、用大样本的数据来验证一种理论，或用一种新的方法验证一种理论或观点，虽然他人曾经用过同样的数据，但自己使用的数据更多、周期更长（如利用每年都在增长的股市数据）、论证更有效率（证明更简短）、更有说服力（如使用计量经济学的最新成果来证明），则具有一定的创新价值。

4、进行历史分析或比较分析，收集的资料比别人全，或发现新的证据、能够提出新的观点，或有第一手的资料（如直接翻译的外文或自身调查得来的资料），这样的实证分析往往会成为论文中的出彩点。

5、研究结论及政策含义。这是论文中所占比例最少的部分，大约占论文整体的5％。研究结论是论文各部分得出结论的总结，政策含义（建议）则是根据结论自然延伸、推导出来的，后面不需要再解释原因。因而，各条研究结论、政策含义可能只需要一句话。

6、论文写作中其他应注意的问题。论文的写作是建立在他人已有研究基础上的，肯定涉及他人的观点、资料（包括外文资料），但引用时均应注明出处，切忌抄袭；论文不要写成说明材料或教科书，而应有自己的观点，因为论文是给导师以及这个领域内的专家看的；也不要将论文写成领导报告或政策建议，论文的重点在于其创新之处。

三、论文写作的一个实例分析

以下以林毅夫的《中国的农村改革与农业增长》为例，对其内容、结构进行简要分析。该文发表于《美国经济评论》，中文版见林毅夫（1994，p.76~106）。

该文共分六节，第一节“引言”，包括：文章分析的背景，提出论文分析的目的，指出已有研究存在的缺陷，指出研究的理论基础－格里克斯生产函数，以及数据的来源。第二节“中国的农村改革”，对中国的农村改革进行了回顾，包括价格改革、制度改革、市场与计划改革。第三节“数据”，简要概述了经验评价中使用的数据。第四节“函数形式的说明与结果”，讨论了估计方法，报告了经验结果。第五节“1978~1984年和1984~1987年农业增长的源泉”，报告了1978~1984年及1984~1987年的增长测算结果。第六节“结论性评述”，总结了研究的结论（“1978~1984年间农业产值的增加中，农作制度改革的贡献占46.89％，化肥增加或者说技术的贡献占32.2％，购销体制或者农作物价格提高的贡献很小”）和政策含义（“家庭农场是发展中国家农业增长更为适当的制度，中国的未来改革应该加强刚刚建立起来的农户制度的地位”）。

在结构上，这篇论文的第一节可认为是文献综述部分，之后并没有单独的理论分析，而是将重点放在了从第二节到第五节的实证分析上，最后一节属于研究结论与政策含义。

这篇论文用生产函数理论、中国的制度变革数据验证了“制度对产出具有重大影响”的新制度经济学观点，并量化了“制度因素对经济增长的作用”，具有很大的开创性，所以被刊登原创性论文的《美国经济评论》录用，成为中国在该杂志的第一人。

参考文献

1．［美］考夫曼,乔治.（Kaufman,G.），陈平.现代金融体系：货币、市场和金融机构［M］.北京：经济科学出版社，2001.5

2.林毅夫.经济学研究方法与中国经济学学科发展［J］.经济研究，2001；（4）

3.林毅夫.论经济学方法［M］.北京：北京大学出版社，2005.4

4.林毅夫.再论制度、技术与中国农业发展［M］.北京：北京大学出版社，2000.1

5.林毅夫.制度、技术与中国农业发展［M］.上海：上海三联书店、上海人民出版社，1994.11

6.钱颍一.理解现代经济学［J］.经济社会体制比较，2005；（2）

金融博士论文范文第4篇

关键词：金融衍生品；文献评析；研究建议

Abstract：Thefinancederivethearticleisafinancialcreativecore,thedomesticandinternationalacademiccirclesandindustrialcirclesesneveredaretoitsexistenceanddevelopmentstopaywiththeangleconcern.TheourcountrysetupthefinancederivethearticlemarketafterjoinWTOtohavealreadyspokenoftheargumentmatteragenda.Passthecharacteristicsto1995-2007yearendsofourcountrycarryonthecritiqueinbigandpartsofculturalheritagesof"thefinancedevelopsthearticleresearch",tallyingupthefinancederivethearticleresearch,andputforwardtoopenthesuggestionthattheexhibitionfinancedevelopsthearticleresearch,takingexpectasthescholarwhothethoroughresearchfinancederivethearticletoprovidethefoundationandreferences.

Keywords：financederive；literaturecomment；researchsuggestion

引言

近来，关于我国要推出股指期货金融衍生品的呼声日高，尤其是2006年9月8日，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，标志着我国金融衍生品市场发展进入了一个新阶段，具有重大意义。我国的学术理论界也显示了极大的热情——这几年关于“金融衍生品”研究的文献也日益增多，主要对金融衍生品的风险监管、金融衍生品市场等方面给予了不同的关注，进行了多方面研究。

目前，还没有关于金融衍生品研究综述的文章，笔者搜集整理了1995—2007年关于“金融衍生品研究”的大部分文献，从金融衍生品的风险管理、定价、市场等方面进行分析、总结，以为加强我国金融衍生品市场的建设提供借鉴。本文的结构是：一、文献回顾，二、文献评析，三、加强金融衍生品研究的建议。

一、文献回顾

目前，我国关于金融衍生品的文献不是很多，共搜集到五十几篇，其中包括11篇学位论文。根据查到的文献，目前研究的角度、范围主要集中在以下几个方面：

（一）关于金融衍生品风险及风险管理的研究

这类文献侧重于研究金融衍生品的风险产生的原因、风险分类、风险管理，少数文献研究的了金融衍生品的风险控制与度量。相比之下，刘静（2002）的学位论文观点有代表性，下面进行简单介绍。

关于金融衍生品风险成因：由金融基础产品和金融衍生品的市场相关性所带来的风险；金融衍生品的交易方式引发的风险；金融衍生品的产品性质决定了风险的存在。

关于金融衍生品的分类，目前普遍认为根据巴塞尔委员会与证券委员会国际组织共同的《衍生产品风险管理准则》（1994年）作出的界定，衍生产品的基本风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险五种。有的文献分析了各类风险之间的关系，具体参见刘静（2002，5-16页）。

关于金融衍生品风险管理，刘静（2002）系统论述了金融衍生品市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险的管理，主要包括金融衍生品风险管理的程序、技术、措施，并且对风险管理理论与技术的最新发展做了评述，具体参见刘静（2002，45-66页）。

另外，邓超（2005）的学位论文里关于金融衍生品风险度量方法、金融衍生品风险预警和风险评价进行详细的论述，值得借鉴。

（二）关于金融衍生品定价的研究

我国关于金融衍生品定价的文献极少，并且散存在学位论文的某些章节里，期刊文献几乎没有涉及到衍生品定价的文章。李楠（2004）的学位论文涉及金融衍生品的定价。下面简单介绍其主要内容：

期货定价理论，分析了期货价格和现货价格的关系、持有成本模型、预期未来价格模型、指数期货定价。

金融远期定价，分析了金融远期和金融期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价。

金融期权定价，分析了期权价格及其影响因素、期权定价的理论基础、布莱克-斯科尔斯期权定价方法、二叉树期权定价模型。

金融互换定价，分析了利率互换定价和货币互换定价。

（三）关于金融衍生品市场的研究

学位论文研究的主要内容有：

金融衍生品市场的形成和发展，分析了金融衍生品市场主要历史梗概、金融衍生品在美国、欧洲、亚洲的产生与发展。

国际金融衍生品市场现状，分析了金融衍生品市场交易现状、不同金融衍生品结构下的市场现状。

期刊文献分析了金融衍生品市场的分类及对中国的启示，主要文献有徐建炜（2005）、安毅（2003）、钱瑞梅（2007）、李畅（2007）等。

（四）其他研究

目前，关于我国关于金融衍生品的研究主要集中在上述三个方面，有少数文献还进行了其他方面的研究：如“我国商业银行开展金融衍生品业务的现状分析”和“我国开展金融衍生品的思考”以及“中国衍生品前瞻、发展路径选择”等。主要文献有：鲍建平（2005）、张光平（2006）、都红雯等（2006）、王帆等（2005）、唐立尧（2005）、张美华（2005）、巴曙松（2006）等。

二、文献评析

笔者查到的我国关于金融衍生品研究的文献最早的一篇是1995年，十几年来，国内关于金融衍生品的研究取得了可喜的成果，文章数量逐年递增，研究的角度、范围逐渐深入。其成就主要表现在：

第一，充分论证了金融衍生品风险管理。金融衍生品的产生原意是要减少、规避和转移金融活动中的各种风险，但由于衍生品本身的杠杆作用和定价的困难，往往在实际操作中成为金融风险的来源。中国的金融衍生品已经呼之欲出，对于投资者来说，这既是一个增加投资品种的机会，同时也面临着更多层次的风险。因此，现有文献尤其是学位论文对金融衍生品风险管理的研究无疑具有重大意义。在众多文献里，其中，邓超（2000）的学位论文与刘静（2002）的学位论文较有代表性，尤其是刘静（2002）的学位论文，非常系统论述了金融衍生品风险的分类、特征、度量、管理、监管。特别指出的是，刘的论文里大胆地使用了VaR参数方法中的组合正态模型对我国股价指数十年大规模历史数据进行了实证检验，“得出突破性结论，VaR组合正态模型对我国股价指数的风险度量及管理有很好的效果，填补了VaR模型在我国应用的实证研究的空白”（刘静，2002，103页）。

第二，对于如何借鉴外国经验进行了有益探索。事实上，当前很多观点是在外国经验总结基础上提出来的。例如，巴曙松（2006）通过总结分析发达国家的金融衍生产品路径选择、新兴市场国家和地区的金融衍生品路径选择，结合中国金融衍生品试点状况总结，提出了我国金融衍生品市场交易品种选择：股指期货有望成为突破口，恢复国债期货交易时机成熟，货币类衍生产品发展的必要性日趋强烈。

第三，与期刊文献相比，学位论文尤其是博士学位论文更有深度，主要体现在论述的深度、广度上，例如，关于“金融衍生品市场的介绍中”，期刊文献可能是由于篇幅所限，介绍的很简单，没有分析；而博士学位论文内容详尽且论述充分。再如，关于金融衍生品风险的研究，期刊文献基本上都是文字描述风险的成因、分类，几乎没有涉及到风险控制、度量、预警等内容，模型也较少提及；而学位论文要花几十页的篇幅详细论述风险控制的模型，并进行比较。目前多数学位论文虽没有公开发表，在中国期刊网、图书馆等处搜索、下载，我认为比期刊杂志具有更大的参考价值。

但是，也有不尽如意之处：

第一，关于金融衍生品研究缺乏系统的理论支撑。国内对金融衍生品的研究只有短短的十年时间，尚未形成权威的、系统的研究体系。

第二，实证研究很少，对策研究偏多。在查到的文献里，虽然有的文章中有大量模型，多数是解释一下，用数据进行验证的可能只有刘静（2002）使用了VaR参数方法中的组合正态模型对我国股价指数十年大规模历史数据进行了实证检验。

第三，研究的深度、广度有欠缺。现有文献研究金融衍生品风险管理较多，但多数是文字描述，文中涉及到的模型也大多是介绍性的。

第四，对于金融衍生品定价的研究极少。金融衍生品的定价问题一直是金融衍生品理论研究的重点，也是其中最复杂、最艰深、最重要的一部分，目前我国四大国有商业银行也有金融衍生品业务，但缺乏自主定价能力。金融衍生品定价方面的研究亟待加强。

第五，没有把握国际前沿研究动态。目前最多的文献就是介绍外国金融衍生品市场及对我国的启示。还没有“国外金融衍生品研究综述”之类的文献来系统介绍国外研究动态。

三、关于开展金融衍生品研究的建议

我国加入WTO之后，开设金融衍生品市场已提到议事日程，因此，对于金融衍生品的概念、定价、市场、风险管理等方面进行系统研究具有重大现实指导意义。笔者关于开展金融衍生品研究提出如下建议：

（一）在大学开设金融衍生品课程，尤其要要开设跨学科的相关课程，培养复合型人才

金融期货业之父、芝加哥商品交易所名誉主席利奥-梅拉梅德提出，中国应该在大学和高校开设有关金融衍生品的课程。梅拉梅德表示，中国国内已经有了一些衍生品的专家或者是从事衍生品交易的机构，但是这个专家的群体规模现在还太小了，不能服务于政府和私人部门来满足衍生品市场日益增长的需求。衍生品市场需要不断有新人的加入，新鲜血液的加入，中国必须要培养那些有机会在复杂和一些尖端的金融期货方面成为专家的学生。

关于金融衍生品定价、风险管理等方面的研究涉及到很多其他学科的知识，比如，数学知识，从代数到微积分、线性代数、微分方程、运筹学和优化技术，乃至模糊数学、博弈论（包括微分对策），等等，统计学中的概率论、随机过程、随机微分方程等。还通常应用数值计算和模拟仿真，其中各种人工智能技术，如知识工程和专家系统、模糊逻辑、神经网络、遗传算法、模拟退火、定性推理、基于案例推理、混沌理论、小波理论，等等，以及它们之间的杂和。因此，高校要开设跨学科的相关课程，培养复合型人才。

（二）引导研究生学位论文进行金融衍生品方面的选题，高校联系相关部门最好设立专项基金资助

笔者搜集的1995—2007年的文献中，相比之下，学位论文尤其是博士学位论文论述得全面、系统、有创新。一篇博士论文的完成要经过选题、开题、写作、预答辩、盲审、答辩等“工序”，并且博士论文要求必须有创新。可以说博士学位论文的研究水平在某种程度上代表着某一学科的某一研究方向的前沿，因此，建议相关部门设立专项基金资助，扶持博士生开展金融衍生品定价、风险控制等尖端课题的研究。

（三）充分借鉴国外研究经验、结论

1972年5月16日，美国芝加哥商业交易所属下的国际货币市场（IMM）率先开办了外汇期货业务，并获得很大成功。经过30多年的迅猛发展，金融衍生品的市场规模已经超过其对应的基础市场规模。全球金融衍生品交易市场主要分布在美国、欧洲和亚太地区，而新加坡、中国香港、日本等尽管在亚洲是发达的市场，但以全球视角观之，其地位还很不突出。相应地，金融衍生品的研究前沿也集中在美国、欧洲，1997年，两位美国金融学教授默顿（RobertMerton）和斯克尔斯（MyronScholes）获得诺贝尔经济学奖（其研究成果与金融市场的实际操作有非常紧密的联系并对之产生了巨大的影响）就是一个很好的证明。因此，全面、系统地研究国外尤其是欧美国家的金融衍生品风险管理、定价、市场等，充分借鉴国外经验，这不但是金融衍生品理论研究的需要，更是我国推出金融衍生品实践的需要。

参考文献：

[1]刘静.金融衍生品风险及风险管理研究[D].保存于国家图书馆，2002.

[2]邓超.金融衍生品的风险度量与预警研究[D].保存于国家图书馆，2000.

[3]李楠.金融衍生品的经济学分析[D].保存于国家图书馆，2004.

[4]王石.中国金融衍生品研究与中国期货市场实践[D].在中国期刊网上搜索并下载，2006.

[5]徐建炜、杨光.国际金融衍生品市场的发展现状及其影响分析[J].济南金融，2005，（5）：64-65.

[6]安毅、梁建国.国际金融衍生品市场的最新发展及国内相关研究述评[J].经济界，2003，（6）：71-76.

[7]钱瑞梅、极星.能源金融衍生品市场的现状及其价格风险特征分析[J].价格理论与实践，2007，（2）：58-59.

[8]李畅、徐苏红.结构性金融衍生品市场上的发展及启示[J].新金融，2007，（3）：56-59.

[9]鲍建平.论金融衍生品交易在商业银行改革中的作用[J].上海金融学院学报，2005，（1）：35-38.

[10]张光平.中国银行业金融衍生品发展的现状及未来[J].中国外汇，2006，（9）：10-11.

[11]都红雯、杨晓敏.商业银行参与金融衍生品交易的现状分析及对策思考[J].浙江金融，2006，（11）：10-11.

[12]王帆、王洪会.对我国商业银行发展金融衍生品业务的思考[J].集团经济研究，2005，（15）：76-77.

[13]张美华.我国商业银行金融衍生品业务现状分析与对策研究[J].辽宁高等税务专科学校学报，2005，（2）.

[14]唐立尧.中国工商银行金融衍生产品的结构研究[D].在中国期刊网上搜索并下载，2005.

金融博士论文范文第5篇

目前我国会计论文主要分为学术论文和毕业论文。学术论文又称科研论文、研究论文、专题论文，是会计学界和从事会计工作的专业人员及科研人员总结科研成果，送交国际、国内学术刊物、学术出版社或学术会议发表或宣读交流的论文。

毕业论文主要是指学位论文。在我国，接受高等教育的本科生、硕士研究生和博士研究生毕业前在指导老师的指导下，亲手完成论文写作。学位论文是各类毕业生或同等学历人员为申请授予相应学位而写出的论文，即学士论文、硕士论文、博士论文等。对于学士论文，要求能较好地运用所学基础知识技能，解决不太复杂的课题；对于硕士研究生论文，要求能够充分地反映独立从事科研工作的能力，对研究课题要有一定的见解；对于博士研究生论文，则要求反映作者渊博的知识和较强的科研能力，在该学科某一领域有独到的见解，在理论研究上有突破，形成创造性成果，对会计学科的发展有一定的推动作用。此外，毕业论文还包括在我国接受高等专科教育财经类学生的毕业论文。公务员之家版权所有

二、会计论文作用和特点

（一）会计论文的作用

1．会计论文的写作是会计研究活动的有机组成部分，是会计研究的必要手段。随着我国会计改革的逐步深入和发展，广大理论和实务工作者及会计学者，紧密结合我国会计改革和发展的实际，围绕贯彻执行新《会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等法律、法规，通过撰写会计论文，对企业会计制度转轨和企业改革（如兼并、破产、关闭、出售、公司制改建、债转股、上市、股份合作制、企业集团）中的财务管理、资金成本管理、提高会计信息质量及建立有中国特色的会计理论与方法体系等方面，以及会计新领域（涉及金融衍生工具会计、人力资源会计、环境会计和社会会计等）进行深入调查研究，取得了丰富的研究成果。

2．会计论文是总结会计经济研究成果，进行学术交流，发展会计理论，以指导会计实践工作的重要工具。在我国，有上百家财经类期刊刊登会计论文。中国会计学会秘书处为了总结前一年度的会计理论研究成果，每年还组织前一年度会计学论文评选活动，并将获奖论文汇编成册出版，由此激发了广大会计工作者进行理论研究的热情，推动了会计理论的发展，并以正确的理论支持和指导会计改革深入进行。

3．写作会计论文是培养会计专业人才的有效途径，是考核会计专业人员和会计专业本科毕业生及研究生等业务能力和学术水平的重要依据。

（二）会计论文的特点

1．学术性。学术性即科学性，是指在论文中所表现出来的系统、严谨的理论体系。会计论文的学术性不仅表现在应用价值上，而且表现在理论价值上。主要表现为：

会计论文的写作目的是建设与发展会计学科领域，描述会计经济活动中某一新的现象、新的发现，对会计学科的发展具有实践上的价值；

在理论上，对新的发明和创造有深入的理性分析，运用已有的理论知识，通过严密逻辑推导，求得规律性认识，丰富原有理论体系或者建立新的理论体系。