您现在的位置: 秘书网 > 论文中心 > 经济管理论文 > 股票市场论文 > 正文范文

聚类分析模型在股票市场的应用

发布时间:2016/3/22 9:15:04   阅读:

摘要:在现阶段的经济发展中,股票是一个非常重要的组成部分,无论是在虚拟经济方面,还是在实体经济当中,股票都发挥了非常重要的作用。针对股票市场,应用聚类分析模型来进行深入挖掘,可为国家的宏观调控提供较多的帮助,并且在多项股票发展控制上,做出较大的贡献。今后,应进一步加强聚类分析模型的应用,促使股票市场朝着良好的方向发展。

关键词:聚类分析股票市场模型

股票投资基本分析有三大部分,即宏、中、微观三种。宏观分析:对国家的国民经济、政治、文化等进行分析;微观分析则是指对公司的分析,中观分析是对行业以及地区进行分析。对于板块分析来说,是中观+微观的一种分析。中国股市发展到今天已具有一定规划。前段时间,中国的股市发展还在超步阶段,因为规模不大且公司数量不多,而且股民投资思维、操作方法也不熟,所以具有比较强的投机性,此时不用进行板块分析。但是,伴随着股市发展、投资方法、监管方法不断成熟,再加上上市公司数量也有所增加,如果还维护原样着无法走向理性。所以,在股市市场中要学会聚类分析,并且理性操作,构建起板块投资的理念。

一、聚类分析的优势

聚类分析是建立在某种优化意义下,对样品或者指标(变量)之间存在的相似性进行度量,将“相近似”的归并成类,是一种比较有效的统计分析方法,自身的多元特点也比较突出。聚类分析相对于一般的统计分析方法而言,自身的优点表现在以下几个方面:第一,该方法可以综合利用多个变量,对样本进行系统的分类处理。股票市场是一个比较繁杂的虚拟市场,其涉及到的因素较多,并且对实体经济的发展,会产生很大的影响。通过采用聚类分析模型,能够针对“相近似”的变量进行样本的分析,掌握发展趋向。第二,聚类分析模型在应用过程中,分类的结果,表现为较强的直观性。尤其是在聚类谱系图方面,其可以相对清楚的针对数值分类结果,直接呈现在操作者的面前。第三,聚类分析模型所得到的分析结果,会比传统的分类方法更加细致,在全面性方面突出,基本上不会有疏漏。

二、聚类分析模型在股票市场的应用

股票市场是近代经济的重要产物,其在经济的发展中,具有非常重要的作用。随着时间的推移和经济虚拟化的程度不断提升,股票已经成为当下的重要经济衡量标准,同时也是调节经济的重要工具。在股票市场当中,通过应用聚类分析模型,能够对股票的掌握程度有所提升,及时的根据走势和发展,以及股票所产生的具体影响,实施有效的干预措施,避免对经济构成不利的影响。

(一)行业分析及指标选择

股票市场在目前的发展中,行业的类型比较明确,相关指标也得到了健全。在这样的基础之下,通过应用聚类分析模型的方法,能够对股票市场中的行业走势和未来发展重点,进行比较准确的分析。对于指标的选择而言,能够实现阶段性的指标变化,告别单一指标衡量的情况。为今后的发展,提供更多的帮助。首先,在行业分析当中,利用聚类分析模型,可以对一些重要影响的行业,例如能源行业等,进行广泛的分析,包括行业的未来走势、当下的困境、资金的缺口、持有者的态度等等,与客观的工作相互结合后,在股票市场的操纵,能够及时的弥补一些损失,针对客观上的经济调节,产生较大的积极意义。其次,在指标的选择上,涉及到的内容是比较多的。包括每股的具体收益、净资产的收益率、主营收入的增长率等等。每一个指标所反映的内容都是针对性的,以此来衡量股票市场是否繁荣。

(二)公司业绩评价指标的选择

股票市场中的众多股票,都代表着公司和旗下的品牌,如果想要掌握好这些股票的情况,公司业绩评价指标的选择,是一个非常重要的内容,并且在客观上产生的影响是比较大的。一般而言,公司业绩评价指标的选择,包括公司的盈利能力、偿债能力、资产管理能力等等。在此,以盈利能力为例。盈利能力的具体大小,从本质上决定了股票价值的高低。总资产利润率,能够从客观上,反映出公司整体的获利能力;净资产利润率,能够突出的反应公司股东投资报酬情况;主营业务作为公司的利润来源以及重点发展的方向;主营业务收益率不断的增大,代表上市公司的市场份额越多,在竞争当中也会处于有利的地位。

三、聚类分析模型的局限性

上市公司的经营业绩的综合评价,实际是一个非常复杂的系统评价过程。其所涉及的因素非常多。例如,把因子分析、聚类分析运用到创业板上市公司的业绩评价当中,是具有一定的研究性的。运用聚类分析法,实际上可以全方位折射出上市公司的成长性以及盈利的能力,对于缩小投资范围、减少投资的风险、明确投资价值等都比较有利。但是,要注意的是,只是依照这些指标来定量分析,没有办法完全反映公司的业绩情况。

四、关于聚类分析模型在股票市场应用的讨论

面对持续变化的股票市场,良好的运用聚类分析模型是一个比较好的选择,在很多方面均表现出较大的积极意义。但是,目前的社会经济发生了很大的转变,各个行业也在持续的改革,国家的宏观调控增强,多项影响因素作用下,股票市场的未来是很难保证的。为此,在今后的工作中,应进一步发挥出聚类分析模型的积极作用,为股票市场的掌控和分析,做出更大的贡献。

五、结束语

从现有的工作成果来看,股票市场的分析和统计,告别了以往繁杂的情况,基本上可以对股票的发展、具体运作情况、是否出现违法情况等等,采取有效的措施进行解决,同时在日常监管工作中,聚类分析模型也发挥了较大的积极作用。未来,需要选择合适的模型进行分析,进一步加强聚类分析模型的应用,稳定股票市场。以此来确保股票市场的繁荣和稳定,避免对实体经济构成太大的威胁。

参考文献:

[1]张文琦.聚类分析和因子分析在房地产股票市场中的应用实证分析报告[J].时代金融,2014

[2]郭茜.股票市场中主成分分析及聚类分析的综合应用[J].科技风,2013

作者:王强 单位:泉州纺织服装职业学院

免费复制文章

微信扫描左侧二维码,3秒钟免费获得
下载验证码

文秘指导服务
编辑一对一跟踪服务,不成功不收费

  • 十年平台
  • 资质合规
  • 不成功退款

版权声明:本站文章所选用的图片和文字均来源于网络和用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有侵权请立即拨打电话0825-6877911,我们立即下架或删除。

国家备案:工信部备案:蜀ICP备09010985号-12   川公网安备:51092202000036